备考2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷B卷（含答案）

备考备考 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理能力年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷检测试卷 B B 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列方法中不适用于计量市场风险的是（）。A.久期分析 B.敏感性分析 C.内部评级法 D.缺口分析【答案】C 2、下列可以作为保证人的是()。A.学校 B.医院 C.国家机关 D.具有代为清偿能力的法人【答案】D 3、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】C 4、在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自()业务。A.负债 B.资产 C.理财 D.信用【答案】B 5、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。A.敏感度限额 B.千人发案率 C.监管处罚率 D.净稳定资金比率【答案】A 6、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行 B.专家 C.债务人 D.客户【答案】A 7、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率 B.贷款损失准备充足率 C.正常贷款迁徙率 D.不良资产/贷款率【答案】B 8、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。A.核心资本 B.信用风险经济资本 C.监管资本 D.风险加权资本【答案】B 9、交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险【答案】B 10、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本 B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C 11、信用风险监管指标不包括（）。A.不良资产率 B.不良贷款率 C.单一客户授信集中度 D.存贷款比例【答案】D 12、()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额【答案】A 13、（2018 年真题）假设商业银行 A 现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行 A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手 B 达成利率掉期协议，则 A 和 B 之间可以（）。A.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 A B.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 A C.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A D.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A【答案】C 14、风险监管最为核心的步骤是()。A.了解机构 B.风险评估 C.规划监管行动 D.监管措施【答案】B 15、下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，哈瑞马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理.提供了重要的理论基础 B.负债风险管理模式阶段，费雪布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域 C.资产负债风险管理模式阶段，威廉夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石 D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践【答案】D 16、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。A.实体公正 B.监管立法和政策标准公开 C.监管执法和行为标准公开 D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】A 17、巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务【答案】C 18、随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A.数量模型报告 B.投资风险报告 C.质量信息报告 D.整体风险报告【答案】B 19、某企业 2009 年销售收入 20 亿元人民币，销售净利率为 12%，2008 年初所有者权益为 40 亿元人民币，2009 年末所有者权益为 55 亿元人民币，则该企业2009 年净资产收益率为（）。A.3.33%B.3.86%C.4.72%D.5.05%【答案】D 20、关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析 B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法 C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律 D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质【答案】A 21、下列选项中，不属于银行监管的方法的是（）。A.监督检查 B.市场退出 C.资本监管 D.市场准入【答案】B 22、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。A.劳资关系 B.安全/环境 C.未经授权的活动 D.性别、种族歧视【答案】C 23、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.由下至上 B.由上至下 C.由内到外 D.由外到内【答案】B 24、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果 B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据 C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率和违约频率不是同一概念【答案】D 25、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是()。A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加 B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束 C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划 D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】A 26、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动（大于 1），久期分析的结果会不够准确【答案】A 27、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露 B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B 28、通常战略风险识别可以从（）三个层面人手。A.战术、宏观和全局 B.战略、战术和全局 C.战术、宏观和微观 D.宏观战略、中观管理和微观操作【答案】D 29、商业银行内部控制措施不包括（）。A.授权审批控制 B.会计系统控制 C.不相容职务分离控制 D.人员控制【答案】D 30、(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.风险管理部门【答案】C 31、（2018 年真题）根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法中错误的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低 B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低 C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高 D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B 32、()是深入理解各种风险内在的风险因素。A.分析风险 B.感知风险 C.风险识别 D.风险测量【答案】A 33、商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。A.压力测试结果 B.市场风险资本要求 C.压力风险价值 D.每日损益【答案】D 34、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.交易不报告 B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工运动【答案】B 35、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益 C.低风险高收益 D.高风险低收益【答案】B 36、（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险补偿【答案】A 37、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。A.银行现金流 B.银行资本金 C.银行负债 D.银行准备金【答案】B 38、工程项目应坚持逐级安全技术交底制度。以下说法错误的是（）。A.工程开工前，应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况，向工地负责人、工班长进行详细交底 B.两个以上施工队或工种配合施工时，应按工程进度定期或不定期地向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底 C.工程师每天工作前，必须跟项目经理进行书面的施工技术交底，必要时甚至向参加施工的全体员工进行交底 D.工长安排班组长工作前，必须进行书面的安全技术交底，班组长应每天对工人进行施工要求、作业环境等书面安全交底【答案】C 39、资本充足程度监管指标包括()。A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率 B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率 C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率 D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率【答案】B 40、2004 年 6 月，巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争 B.资本要求、监督监管、市场竞争 C.资本要求、监督检查、市场约束 D.资本比例、外部审计、市场约束【答案】C 41、（2018 年真题）商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法中正确的是（）。A.解决表面问题，不须深究 B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓 C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理 D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】C 42、A 银行 2010 年年末贷款总额为 10000 亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是 7500 亿元、1500 亿元、500 亿元、300 亿元、200亿元，则 2010 年度 A 银行的不良贷款率为()。A.2%B.5%C.10%D.25%【答案】C 43、国土资源行政主管部门发现土地登记簿记载的事项确有错误的，应当（）进行更正登记。A.报经人民政府批准后 B.依法直接 C.通知土地权利人 D