题库检测试卷A卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷B卷附答案

题库检测试卷题库检测试卷 A A 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷风险管理能力提升试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（）A.金融机构利益，以金融机构为核心 B.金融机构利益，以客户为核心 C.消费者利益，以金融机构为核心 D.消费者利益，以客户为核心【答案】D 2、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。A.100 B.50 C.70 D.0【答案】C 3、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配 B.将长期借款与长期贷款匹配 C.将短期借款与短期贷款匹配 D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】D 4、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知【答案】B 5、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送 B.纵向报送 C.直线传送 D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】D 6、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D 7、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险 B.国家风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】A 8、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况 B.银行账户利率风险测量的频度 C.逾期的定义 D.不良贷款的定义【答案】A 9、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试 B.非现场监管和现场检查 C.外部审计和信息披露 D.风险评级和纠正处置【答案】B 10、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性 B.泊松 C.正态 D.指数【答案】B 11、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件 B.风险特点 C.业务特点 D.风险类型【答案】D 12、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性 B.满足及时性 C.体现客观性 D.具有动态性【答案】B 13、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80 B.100 C.120 D.150【答案】D 14、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。A.汇率风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险【答案】D 15、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】A 16、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C 17、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权 B.对我国公共部门实体的债权 C.个人住房抵押贷款 D.对于一般企业的债权【答案】B 18、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据 B.对交易对手信用风险的定价 C.交易对手信用风险暴露的计量 D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】A 19、某商业银行一笔贷款金额为 500 万元，预期回收金额为 350 万元，回收成本为 50 万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40 B.60 C.70 D.80【答案】A 20、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】A 21、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 22、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A 23、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D 24、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理 B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合 C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】C 25、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。A.低于 4%，高 1 B.高于 3%，低 0.5 C.高于 4%，低 0.5 D.低于 3%，高 1【答案】A 26、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本 B.存款准备金 C.资本充足率 D.存款保险【答案】A 27、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测 B.风险限额设定 C.风险限额监测 D.风险限额控制【答案】A 28、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统 B.外部操作风险识别系统 C.内部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 29、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构 B.规划监管行动 C.风险评估 D.风险衡量【答案】C 30、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下 B.从下至上 C.从左到右 D.从右到左【答案】A 31、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线 B.波动收益率曲线 C.正向收益率曲线 D.反向收益率曲线【答案】D 32、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理 B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡 C.风险管理应当以客户为中心 D.风险管理主要是控制风险【答案】B 33、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005 年 4 月 B.2006 年 4 月 C.2005 年 5 月 D.2012 年 9 月【答案】D 34、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.不能计量非交易业务中的市场风险 C.置信水平无法达到监管要求 D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】D 35、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额 3250 万元 B.余额 1000 万元 C.缺口 1000 万元 D.余额 2250 万元【答案】D 36、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人 B.机构设置 C.业务开展 D.高级管理人员聘用【答案】A 37、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A 38、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】D 39、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A 40、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】D 41、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D 42、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了 5 个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产 B.销售额总资产 C.留存收益总资产 D.股票市场价值债务账面价值【答案】C 43、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】B 44、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本 B.监管罚没 C.资产损失 D.实物资产的损坏【答案】D 45、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A 46、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化 B.多向交互式、系统化 C.单向式、智能化 D.单向式、系统化【答案】A 47、若银行资产负债表上有美元资产 1100