题库检测试卷A卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案

题库检测试卷题库检测试卷 A A 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案风险管理高分题库附精品答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、A 公司 2010 年流动资产合计 500 万元，其中存货 80 万元，预付账款 20 万元，应收账款 40 万元，流动负债合计 400 万元，则该公司 2010 年速动比率为（）。A.1.25 B.1.15 C.1 D.0.9【答案】C 2、商业银行的整体风险控制环境不包括()。A.公司治理 B.内部控制 C.合规文化 D.外部监管【答案】D 3、传统上，危机管理主要采用（）的对抗战略推卸责任。A.化敌为友 B.辩护或否认 C.化整为零 D.协商或否认【答案】B 4、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。A.履行信息科技项目发起和管理 B.履行信息科技战略的审批 C.履行信息科技内部控制 D.履行信息科技外包和信息系统退出【答案】B 5、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为()。A.至少每年一次 B.至少每两年一次 C.每两年一次 D.每三年一次【答案】A 6、以下关于核心存款的说法，不正确的是（）。A.短期内被提取的可能性较小 B.对利率变动不敏感 C.季节变化或经济环境变化对其影响较小 D.不包括活期存款，因为其流动性太高【答案】D 7、A 企业 2010 年的销售成本为 3000 万元，销售收入为 4500 万元，年初资产总额为 7500 万元，年底资产总额为 10500 万元，则其总资产周转率约为()。A.33 B.47 C.50 D.80【答案】C 8、下列不属于经营绩效类指标的是（）。A.总资产净回报率 B.资本充足率 C.股本净回报率 D.成本收入比【答案】B 9、人民法院对土地使用权、房屋的查封期限不得超过（）。A.半年 B.一年 C.二年 D.五年【答案】C 10、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。A.市场变动 B.产品价格 C.员工水平 D.客户满意度【答案】B 11、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿 元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D 12、（）负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程。A.董事会和股东会 B.董事会和风险管理委员会 C.董事会和高级管理层 D.股东会和风险管理委员会【答案】C 13、流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。A.提高流动性管理的预见性 B.建立多层级的流动性屏障 C.通过金融市场控制风险 D.危机处理方案【答案】D 14、计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C.无法度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强【答案】C 15、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动 B.利率变动 C.股票价格变动 D.汇率变动【答案】B 16、()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资 本形成现实和长远的影响。A.操作风险 B.市场风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】C 17、下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。A.人力资源 B.资质等级 C.成本管理 D.管理层素质【答案】D 18、()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.标准法 B.基本指标法 C.高级计量法 D.因果模型法【答案】C 19、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性 B.运行速度、复杂性、便捷性 C.质量、数量、及时性 D.质量、及时性、便捷性【答案】C 20、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.法律风险 D.商品风险【答案】C 21、假定 1 年期零利息国债的无风险收益率为 4，1 年期信用等级为 B 的零利息债券的违约概率为 10，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为 50，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.9.5 B.10 C.8.3 D.9.8【答案】A 22、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.75，25 B.75，15 C.50，15 D.50，25【答案】A 23、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厌恶风险 B.厌恶收益、厌恶风险 C.偏好收益、偏好风险 D.厌恶收益、偏好风险【答案】A 24、某银行 2015 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2015 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200 亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A.20.0 B.60.0 C.75.0 D.100.0【答案】C 25、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A.价内期权 B.价外期权 C.平价期权 D.卖方期权【答案】B 26、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失 C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益 D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益【答案】A 27、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A.负债和组合的相关性也越大 B.资产和组合的相关性也越小 C.负债和组合的相关性也越小 D.资产和组合的相关性也越大【答案】D 28、某商业银行 2011 年度营业总收入为 6 亿元；2012 年度营业总收入为 8 亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益 1 亿元；2013 年度营业总收入为 5 亿元，则根据基本指标法，该行 2014 年应持有的操作风险资本为（）。A.900 万元 B.9000 万元 C.945 万元 D.9450 万元【答案】B 29、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门【答案】C 30、贷款重组的第一步是（）。A.成本收益分析 B.准备重组方案 C.与债务人协商 D.调整信贷产品【答案】A 31、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行 B.专家 C.债务人 D.客户【答案】A 32、假设一位投资者将 10 万元存人银行，1 年到期后得到本息共计 101000 元，则投资的绝对收益是()。A.1000 元 B.101000 元 C.9.9 D.10.1【答案】A 33、（）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。A.风险限额 B.风险水平 C.风险偏好 D.风险文化【答案】C 34、A 银行 2010 年年末贷款总额为 10000 亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是 7500 亿元、1500 亿元、500 亿元、300 亿元、200亿元，则 2010 年度 A 银行的不良贷款率为()。A.2%B.5%C.10%D.25%【答案】C 35、大规格风管是指矩形风管边长大于（）的。A.2500mm B.2400mm C.2000mm D.1500mm【答案】A 36、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则 B.统一考虑原 C.统一授信原则 D.展期重审原则【答案】C 37、（2018 年真题）对企业进行生产与经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。A.经营管理不善 B.企业产品质量不过硬 C.企业职工知识水平偏低 D.企业治理结构不完善【答案】A 38、（2018 年真题）“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿【答案】A 39、（2018 年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致 B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分 C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线 D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D 40、操作风险报告的主要内容不包括（）。A.信息系统 B.风险状况 C.损失事件 D.诱因和对策【答案】A 41、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是()。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.提高流动性管理的预见性 C.通过金融市场控制风险 D.建立多层次的流动性屏障【答案】A 42、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。A.确定型随机变量和不确定型随机变量 B.跳跃型随机变量和连续型随机变量 C.离散型随机变量和跳跃型随机变量 D.离散型随机变量和连续型随机变量【答案】D 43、（2020 年真题）商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.生产经营活动相对平稳 B.财务真实性比较难以把握 C.生产经营受市场的影响较大 D.公司治理受股东影响较大【答案】A 44、因处分抵押财产涉及国有土地使用权转让的，申请人不包括（）。A.抵押人 B.土地所有者 C.抵押权人 D.受让人【答案】B 45、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。A.商业银行的技术水平 B.商业银行的风险管理水平 C.商业银行的业务创新水平 D.商业银行的盈利能力和发展空间【答案】D 46、当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。A.相反；长 B.相同；长 C.相反；短 D.相同；短【答案】A 47、（2020 年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30 B.10 C.20 D.60【答案】A 48、()是指交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。A.远期交易 B.期货交易 C.互换交易 D.即期外汇买卖【答案】D 49、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（）。A.承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力 B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务 D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C 50、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理 B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险 C.有助于商业银行对盈利可能性的管理 D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】B 多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列可能对商业银行产生声誉风险的事件有（）。A.商业银行受到监管处罚 B.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷 C.商业银行流动性状况恶化，出现支付困境 D.商