题库检测试卷A卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案

题库检测试卷题库检测试卷 A A 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案风险管理题库与答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。A.3 B.4 C.5 D.8【答案】C 2、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是(?)。A.解决表面问题，不需深究 B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓 C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理 D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】C 3、信用风险损失分布的数学期望是（）。A.不良贷款拨备覆盖率 B.贷款拨备率 C.预期损失 D.风险迁徙率【答案】C 4、假定 1 年期零利息国债的无风险收益率为 4，1 年期信用等级为 B 的零利息债券的违约概率为 10，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为 50，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.9.5 B.10 C.8.3 D.9.8【答案】A 5、账面减值是指（）。A.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等 B.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少 C.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少，如内部欺诈导致的销账等 D.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等【答案】C 6、（2018 年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表【答案】A 7、通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于()。A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险分散【答案】D 8、下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是()。A.便民 B.合理 C.守法 D.诚信【答案】A 9、施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于 1.8m，临街不得低于（）m。A.1.6 B.1.8 C.2.0 D.2.5【答案】D 10、（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率 B.贷款拔备率 C.贷款迁徙率 D.不良贷款率【答案】B 11、在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于（）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】B 12、（2018 年真题）中华人民共和国银行业监督管理法明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括（）。A.公开 B.公正 C.公平 D.效率【答案】C 13、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利率 D.净资产收益率【答案】A 14、商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项，不包括（）。A.不定期通报外包活动的有关事项 B.及时通报外包活动的突发性事件 C.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查 D.保障客户信息的安全性【答案】A 15、RAROC 的公式衡量的是()的使用效益。A.核心资本 B.经济资本 C.附属资本 D.监管资本【答案】B 16、（2018 年真题）商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力 B.战略发展计划 C.企业社会责任 D.领导能力【答案】C 17、经常作为指导性的弹性限额是（）。A.区域风险限额 B.国家风险限额 C.单一客户授信限额 D.集团客户授信限额【答案】A 18、（2021 年真题）下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（）A.已上市的中型企业 B.刚由事业单位改制而成的企业 C.财务制度健全的小型企业 D.即将上市的大型企业集团【答案】C 19、（2018 年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率 B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率 C.每亿元资产损失率 D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率【答案】A 20、（2020 年真题）根据商业银行贷款损失准备管理办法，贷款损失准备不包括（）。A.一般准备 B.特种准备 C.专项准备 D.附加准备【答案】D 21、20 世纪 60 年代，（）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.马柯威茨提出的现代资产组合理论 B.夏普提出的 CAPM 模型 C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出套利定价理论【答案】B 22、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。A.所有权、经营权 B.所有权、治理权 C.处置权、治理权 D.清偿权、经营权【答案】A 23、商业银行的()时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D.以上均正确【答案】A 24、经济资本主要用于覆盖和抵御银行的（）。A.非预期损失 B.预期损失 C.大规模损失 D.普通性损失【答案】A 25、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。A.工作人员的专业水平和经验 B.定价、估值和市场风险计量系统 C.业务经营部门的未来预期业绩 D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】C 26、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6 亿元，可疑类贷款为 2 亿元，损失类贷款为 3 亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿元，专项准备是 3 亿元，特种准备是 4 亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3【答案】C 27、（2018 年真题）假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是（）。A.2 年期零息债券 B.10 年期息票为 8的债券 C.10 年期零息债券 D.2 年期息票为 8的债券【答案】D 28、商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于（）。A.流动性风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险【答案】B 29、以下不属于银行认可的质押品的是()。A.黄金 B.股票 C.中央银行投资的公用企业发行的债券 D.AA 级以上国家发行的债券【答案】B 30、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额 X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额 X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额 X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产 X 100%【答案】D 31、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B 32、（2020 年真题）商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部评级法 B.内部模型法 C.权重法 D.高级计量法【答案】A 33、某商业银行 2007 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 46 亿元，库存现金为 8 亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A 34、银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（）的悖论，因此需要 政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。A.分散和集中 B.成本和收益 C.垄断与竞争 D.扩张和风险【答案】C 35、（2021 年真题）下列关于风险价值计量的表述正确的是（）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况 B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源 C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况 D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C 36、在质量管理的 PDCA 循环中：其中 A 是指（）。A.计划 B.实施 C.检查 D.处置【答案】D 37、下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。A.净资产负债率 B.现金比率 C.公司治理结构 D.流动比率【答案】C 38、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险 B.非系统性风险 C.市场风险 D.国别风险【答案】B 39、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。A.重新定价风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.收益率曲线风险【答案】B 40、下列关于信用风险的说法中，正确的是()。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.结算风险是一种特殊的信用风险 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C 41、以下关于核心存款的说法，不正确的是（）。A.短期内被提取的可能性较小 B.对利率变动不敏感 C.季节变化或经济环境变化对其影响较小 D.不包括活期存款，因为其流动性太高【答案】D 42、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指中国银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.提出监管建议 B.规范监管标准 C.降低适量成本 D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率【答案】D 43、2008 年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失 B.一般会威胁到整个金融机构的稳定 C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响 D.通常会给实体经济带来严重的负面影响【答案】C 44、（2018 年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.内部流程 B.外部事件 C.人员因素 D.系统缺陷【答案】A 45、（2018 年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】C 46、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）以上被视为违约。A.90 天 B.85 天 C.80 天 D.75 天【答案】A 47、由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。A.国家风险暴露 B.跨境转移风险 C.高压力风险事件 D.内部操作风险【答案】B 48、2008 年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速