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题库检测试卷题库检测试卷 A A 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一风险管理精选试题及答案一 单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。A.储备资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.二级资本【答案】C 2、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解,错误的是()。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用 C.不相容职务进行分离,可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B 3、一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头 100,澳大利亚元多头 200,英镑多头 150,瑞士法郎空头 120,欧元空头 280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A.200 B.400 C.800 D.850【答案】D 4、下列指标的计算公式中,正确的是()。A.资本金收益率=税后净收人资产总额 B.资产收益率=税后净收入资本金总额 C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额 D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】C 5、()根据需要对外包活动进行现场检查,采集外包活动过程中数据信息和相关资料,并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构 B.财政部 C.中国人民银行 D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D 6、下列各项不属于单币种敞口头寸的是()。A.期权敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.即期净敞口头寸 D.总敞口头寸?【答案】D 7、商业银行应按季计提一般准备,一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的()。A.1 B.2.5 C.1.5 D.2【答案】A 8、识别客户关联方关系时,授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下 B.1000 以上 C.20以下 D.20以上【答案】B 9、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型【答案】A 10、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解,错误的是()。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用 C.不相容职务进行分离,可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B 11、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力()。A.流动比率 B.利息保障倍数 C.有形净值债务率 D.资产负债比率【答案】A 12、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官,关于首席风险官,下列说法中错误的是()。A.首席风险官应与操作和经营条线分离,不负管理和财务职责 B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理 C.首席风险官不能向董事会报告 D.首席风险官必须具备独立性【答案】C 13、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是()。A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.加强外部监管体制建设 D.建立完善的信息管理系统【答案】B 14、流动性比例可衡量银行()内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1 个月 B.8 个月 C.半年 D.1 年【答案】A 15、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为 600 亿元,其中 100 亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少 150 亿元,则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C 16、中央银行正在实施紧缩的货币政策,基准利率水平不断提高,从宏观的角度看,在该货币政策的影响下,通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降 B.所有企业的违约风险有一定程度的提高 C.借款人承受较低的风险 D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】B 17、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期 B.期货 C.即期 D.互换【答案】C 18、某客户一笔 2000 万元的贷款,其中有 1200 万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为 1%,贷款违约损失率为 40%,则该笔贷款的预期损失是()。A.8 万元 B.7.2 万元 C.4.8 万元 D.3.2 万元【答案】D 19、当用权重法计量风险监管资本时,()的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票 B.一般未使用的信用卡授信额度 C.与贸易直接相关的短期或有项目 D.与交易直接相关的或有项目【答案】C 20、()是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.声誉风险【答案】C 21、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为 600 亿元,其中 100 亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少 150 亿元,则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C 22、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解,错误的是()。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用 C.不相容职务进行分离,可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B 23、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件【答案】D 24、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元,汇率风险 VaR 值为 79 万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账簿的 VaR 总值最有可能为(?)。A.等于 631 万美元 B.大于 631 万美元 C.小于 631 万美元 D.小于 473 万美元【答案】C 25、()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】C 26、假定某公司 2014 年的销售成本为 50 万元,销售收入为 200 万元,年初资产总额为 150 万元,年底资产总额为 220 万元,则其总资产周转率约为()。A.54 B.108 C.120 D.150【答案】B 27、下列关于声誉风险的说法,错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险 B.在激烈竞争的市场条件下,声誉风险的损害可能是短期的 C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险 D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B 28、商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督,并对商业银行的股东负责。A.高级管理层 B.监事会 C.董事会 D.员工【答案】C 29、假设下列银行贷款的债务人为同一客户,则这几种贷款中风险最大的是()。A.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40 B.贷款金额为 1000 万元且无任何担保 C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保 D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】A 30、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重计提的是()特定风险。A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.期权风险【答案】A 31、下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的【答案】C 32、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的()。A.极端损失 B.违约损失 C.非预期损失 D.预期损失【答案】D 33、下列属于国际性金融监管机构的是()。A.中国人民银行 B.中国证监会 C.巴塞尔委员会 D.中国香港金融管理局【答案】C 34、国际收支逆差与国际储备之比超过(),说明风险较大。A.80 B.100 C.120 D.150【答案】D 35、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述,错误的是()。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台,能够描绘压力情景下银行的整体状况 B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险 C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制 D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化,以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】D 36、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官,关于首席风险官,下列说法中错误的是()。A.首席风险官应与操作和经营条线分离,不负管理和财务职责 B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理 C.首席风险官不能向董事会报告 D.首席风险官必须具备独立性【答案】C 37、在实践中,即期通常是指即期外汇买卖,即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A.第 2 个工作日 B.第 1 个工作日 C.第 3 个工作日 D.第 5 个工作日【答案】A 38、在定量指标中,一级资本充足率属于()。A.资本类指标 B.收益类指标 C.风险类指标 D.零容忍度类指标【答案】A 39、以下不属于分析企业的非财务因素的是()。A.管理层风险分析 B.声誉风险分析 C.生产和经营风险分析 D.行业风险分析【答案】B 40、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是()。A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】C 41、权重法下,对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为()。A.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过 100 万元 B.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过 300 万元 C.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过 500 万元 D.商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过 1000 万元【答案】C 42、商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()A.固有风险 B.系统性风险 C.剩余风险 D.非系统性风险【答案】C 43、在商业银行信用风险监测中,行业经营环境恶化的预警指标不包括()。A.金融危机对行业发展产生影响 B.行业产能明显过剩 C.市场需求出现明显下降 D.行业个别企业出现亏损【答案】D 44、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。A.储备资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.二级资本【答案】C 45、在我国银行监管实践中,()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率 B.资本充足率 C.存款偏离度 D.资本收益率【答案】B 46、商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是()。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.进行有效的事后检验【答案】A 47、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,国务院银行监督管理机构提出的监管理念是(?)。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人
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