2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷A卷（含答案）

20222022-20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理题库年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷检测试卷 A A 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、2020 年 9 月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。A.2030，2060 B.2020，2050 C.2030，2050 D.2020，2060【答案】A 2、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险 B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法 C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律 D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】C 3、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险规避【答案】A 4、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险【答案】C 5、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】B 6、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B.B 对风险造成的损失进行最大程度的控制 C.C 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划 D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】B 7、商业银行经济资本是指（）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本 B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本 C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本 D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】C 8、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值 C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价 D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】D 9、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告 B.年度重大事项 C.资本计量和管理 D.公司治理情况【答案】C 10、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配 B.将长期借款与长期贷款匹配 C.将短期借款与短期贷款匹配 D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】D 11、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负 B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致 C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】B 12、根据监管机构的要求，商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4 B.2 C.3 D.1【答案】C 13、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100 B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100 C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100 D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】D 14、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入 B.合理，企业可以用利润来偿还贷款 C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降 D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】D 15、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常 B.正常 C.最好 D.最坏【答案】A 16、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】A 17、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值【答案】A 18、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告 B.资本计量和管理 C.年度重大事项 D.公司治理情况【答案】B 19、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。A.存货周转率变大 B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅上升 D.公司业务性质的改变【答案】B 20、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。A.流动比率 B.利息保障倍数 C.有形净值债务率 D.资产负债比率【答案】A 21、如果某商业银行持有 1000 万美元资产，700 万美元负债，美元远期多头500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300 B.500 C.700 D.1000【答案】B 22、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A 23、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.风险是无法避免的 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C 24、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A 25、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20，资本预期收益率为 5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000 B.8000 C.11000 D.10000【答案】A 26、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额 B.组合风险限额 C.集团客户风险限额 D.分散风险限额【答案】B 27、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产 B.(现金头寸+应收存款)总资产 C.现金头寸总负债 D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】B 28、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A 29、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈 B.产品设计缺陷 C.外部欺诈 D.业务外包【答案】C 30、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C 31、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C 32、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A 33、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多 D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C 34、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。A.实际情况 B.未来的发展潜力 C.实际情况和未来的发展潜力 D.潜在收益【答案】C 35、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行 B.信息科技系统应用开发 C.信息科技系统安全管理 D.信息科技系统人员操作【答案】D 36、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查【答案】C 37、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C 38、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知【答案】B 39、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。A.内部数据、外部数据 B.表内数据、表外数据 C.资产数据、负债数据 D.公司数据、投资者数据【答案】A 40、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入 B.产品准入 C.注册资本准入 D.区域准入【答案】A 41、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保 B.保证 C.抵押 D.质押【答案】D 42、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法 B.现期风险暴露法 C.标准法 D.内部模型法【答案】A 43、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品 B.管理者诚信度 C.授信动机 D.以上都是【答案】D 44、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.5 年【答案】C 45、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。A.账面资本 B.会计资本 C.监管资本 D.经济资本【答案】C 46、国务