2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库含答案

20222022-20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理考试年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库含答案题库含答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、现场进行质量检查的方法有（）。A.看、摸、敲、照四个字 B.目测法、实测法和试验检查三种 C.靠、吊、量、套四个字 D.计划、实施、检查和改进【答案】B 2、（2018 年真题）由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.AMELs 系统 D.5Ds 系统【答案】A 3、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用联动票据 D.信用价差衍生产品【答案】D 4、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，E1 元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 10，澳元空头 20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A.160 B.150 C.120 D.230【答案】A 5、下列关于久期分析的说法中，错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】A 6、某银行分支机构一年的贷款总收入为 8 千万元，各项费用支出是 6 千万元，预期损失为 2 百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为 1 亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。A.22 B.18 C.25 D.20【答案】B 7、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.实现路径决定了战略目标 C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同【答案】B 8、（2020 年真题）商业银行通常将（）看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.战略风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】D 9、银行因员工知识技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险【答案】D 10、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.提高解决日常问题的能力 B.提高发言人的沟通技能 C.模拟训练和演习 D.明确记载的危机处理/决策流程【答案】D 11、风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是（）。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中 B.显示总体组合和各个子组合的风险状况 C.讨论各种流程和措施的有效性 D.报告重要单笔业务头寸的风险状况【答案】A 12、在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的 差异该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着（）。A.前台的书面记录存在问题 B.存在管理报表和决策基础不稳的风险 C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确 D.信息系统出现故障【答案】B 13、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算造成影响。A.任一计取工程量 B.人工计取工程量 C.计算机计取工程量 D.混合计取工程量【答案】B 14、资本充足率压力测试分为()A.定性压力测试和不定性压力测试 B.定量压力测试和不定量压力测试 C.定期压力测试和不定期压力测试 D.单一压力测试和组合压力测试【答案】C 15、银行的审计部门应当至少（）一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.每日 B.每月 C.每半年 D.每年【答案】D 16、可以防止信贷风险过于集中在某一行业的限额管理类别是()。A.单一客户风险限额 B.组合限额 C.集团客户风险限额 D.以上都对【答案】B 17、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。A.商业银行的技术水平 B.商业银行的风险管理水平 C.商业银行的业务创新水平 D.商业银行的盈利能力和发展空间【答案】D 18、商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险分散【答案】C 19、下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。A.机构准入 B.第三方准入 C.业务准入 D.高级管理人员准人【答案】B 20、在以下限额类别中，最基本的限额是()。A.市场限额 B.信用限额 C.行业限额 D.客户限额【答案】D 21、（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段 B.离析阶段 C.放置阶段 D.转移阶段【答案】C 22、（2018 年真题）资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.大于 B.小于 C.等于 D.无关【答案】B 23、下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。A.进入或退出市场的决策是否恰当 B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确 C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务【答案】D 24、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A 25、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是（）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评估基准日，通过 Ih 愿交易资产所获得的资产的未来价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B 26、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】D 27、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。A.市场变动 B.产品价格 C.员工水平 D.客户满意度【答案】B 28、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.定价限额【答案】D 29、（2018 年真题）从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.内部报告和综合报告 B.内部报告和外部报告 C.综合报告和专题报告 D.综合报告和外部报告【答案】B 30、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失【答案】D 31、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制 B.技术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证【答案】D 32、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是()。A.存货周转率=产品销售成本(期初存货+期末存货)2 B.存货周转天数=360存货周转率 C.应收账款周转率=销售收入(期初应收账款+期末应收账款)2 D.应付账款周转率=360(期初应付账款+期末应付账款)2【答案】D 33、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2 B.4 C.5【答案】C 34、（）是商业银行的最高风险管理决策机构。A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.监事会【答案】B 35、（2018 年真题）商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，（）的信用风险转换系数最低。A.一般未使用的信用卡授信额度 B.与交易直接相关的或有项目 C.个人住房抵押贷款 D.与贸易直接相关的短期或有项目【答案】D 36、下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡 B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强 C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益 D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构【答案】D 37、在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是()。A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险补偿【答案】C 38、下列不属于审慎经营类指标的是（）。A.成本收入比 B.资本充足率 C.大额风险集中度 D.不良贷款拨备覆盖率【答案】A 39、下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。A.维持现有的红利水平 B.零容忍度类指标 C.收益类指标 D.资本类指标【答案】A 40、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2000 亿元，负债 L=1800 亿元，资产加权平均久期为 D A.增加 22 亿元 B.减少 26 亿元 C.减少 22 亿元 D.增加 2 亿元【答案】A 41、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的，针对企业信用分析的专家系统是()。A.5As 系统 B.5Ps 系统 C.CAMEL 分析系统 D.5Cs 系统【答案】B 42、下列选项没有体现资本监管重要性的是()。A.资本监管是审慎银行监管的核心 B.资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段 C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段 D.资本监管可以规避各种信用风险【答案】D 43、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门【答案】C 44、（2020 年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率 B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率 C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低 D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B 45、()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因 B.关键风险指标 C.风险报告 D.风险控制【答案】B 46、()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.全员的风险管理文化【答案】D 47、操作风险评估通常从()两个角度开展。A.制度设计和内部控制 B.业务管理和风险管理 C.内部评估和外部评估 D.风险预测和风险控制【答案】B 48、下列关于施工成本控制的说法，不正确的是（）。A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程 B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径 C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制 D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控