2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库练习试卷B卷（附答案）

20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理题库练习年中级银行从业资格之中级风险管理题库练习试卷试卷 B B 卷（附答案）卷（附答案）单选题（共单选题（共 9090 题）题）1、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性 B.银行机构风险和合规性的分析、评价 C.财务报表检查 D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】B 2、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告 B.资本计量和管理 C.年度重大事项 D.公司治理情况【答案】B 3、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本 B.资本充足率 C.存款准备金 D.存款保险【答案】B 4、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多 D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C 5、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平 B.资本充足率水平和流动性管理水平 C.盈利能力和风险管理水平 D.资本充足水平和风险管理水平【答案】D 6、假设某企业信用评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B企业的 1 年期违约概率约为（）。A.5.0 B.8.0 C.7.0 D.6.5【答案】D 7、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险 B.重新定价风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】B 8、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额 B.敞口限额 C.经济资本限额 D.期限限额【答案】B 9、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D 10、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。A.10 B.15 C.25 D.40【答案】C 11、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险 B.期权风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】A 12、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严 B.未授权交易 C.信贷人员技能匮乏 D.内部欺诈【答案】A 13、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望 B.将风险偏好与战略规划有机结合 C.持续地监测与报告 D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】D 14、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求 B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】C 15、以下关于 VaR 的说法，错误的是（）。A.VaR 值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR 值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR 的计算涉及置信水平与持有期 D.计算 VaR 值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】B 16、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】C 17、商业银行经济资本是指（）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本 B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本 C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本 D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】C 18、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入 B.高级管理人员准入 C.金融产品准入 D.区域准入【答案】B 19、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】B 20、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1 B.2.5 C.1.5 D.2【答案】A 21、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门 B.各业务部门风险管理部门管理层 C.管理层各业务部门风险管理部门 D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】B 22、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.期权风险【答案】A 23、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B 24、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标 B.收益类指标 C.风险类指标 D.零容忍度类指标【答案】A 25、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D 26、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险 B.信用风险 C.战略风险 D.流动性风险【答案】D 27、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A 28、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B 29、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型 B.关键风险指标 C.风险诱因 D.风险缓释【答案】A 30、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法 B.公共利益集团持续的压力运动 C.极端组织的行动或政变 D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】D 31、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】D 32、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险 B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的 C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险 D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B 33、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见 B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展 C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数 D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】C 34、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严 B.未授权交易 C.信贷人员技能匮乏 D.内部欺诈【答案】A 35、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.汽车贷款 D.个人生产经营贷款【答案】C 36、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期负债减去即期资产 C.不包括变化较小的结构性资产或负债 D.不包括未到交割日的现货合约【答案】B 37、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 l 年期违约概率与 3 个基点中的较高者 C.计算违约概率的 l 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C 38、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 B.监管部门是市场约束的核心 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 39、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。A.账面资本 B.会计资本 C.监管资本 D.经济资本【答案】C 40、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平向收益率曲线 D.波动收益率曲线【答案】A 41、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】A 42、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过 100 万元授信的个人信用卡 B.某银行发放一笔 50 万元.期限 1 年的微小企业贷款 C.以汽车抵押而发放的 30 万元信用卡专项分期付款 D.某小企业以房