2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷A卷（附答案）

20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷试卷 A A 卷（附答案）卷（附答案）单选题（共单选题（共 9090 题）题）1、建筑物在施工期，楼梯口、电梯厅门口、楼梯边以及其他临边处均要设置临时护栏，且有可靠的强度，护栏高度不低于（）m。A.1.2 B.1.5 C.1 D.1.3【答案】A 2、假设某项交易的期限为 125 个交易日，此项交易对应的 RAROC 为 8，则经调整年化资本收益率为（）。A.4.00 B.4.64 C.16.00 D.16.64【答案】D 3、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。A.汇率风险 B.操作风险 C.商品价格风险 D.利率风险【答案】B 4、下列关于核心存款指标的计算，正确的是()。A.核心存款净资产 B.核心存款总资产 C.核心资产总资产 D.核心资产净资产【答案】B 5、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量 B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75%C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】D 6、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于()业务条线。A.资产管理 B.公司金融 C.代理服务 D.零售银行【答案】D 7、接地体不得使用（）。A.角钢 B.钢管 C.螺纹钢 D.钢管或角钢【答案】C 8、商业银行客户信用评级的发展过程是()。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型 B.信用风险模型专家判断法违约概率模型 C.专家判断法信用评分模型违约概率模型 D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】C 9、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。A.债务人是一个法人或几个自然人 B.债务人是一个或几个自然人 C.笔数多，单笔金额小 D.按照组合方式进行管理【答案】A 10、（2018 年真题）电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】C 11、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款 B.个人生产经营贷款 C.个人住房按揭贷款 D.个人质押贷款【答案】C 12、关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略 C.风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D 13、下列久期计算方法中，（）能更好地体现隐含期权价值的变动。A.有效久期 B.久期缺口 C.修正久期 D.麦考利久期【答案】A 14、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终 B.连带责任 C.担保责任 D.间接责任【答案】A 15、巴塞尔委员会第四版加强银行公司治理的原则强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。A.一 B.二 C.三 D.四【答案】C 16、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得_，比巴塞尔委员会规定的_个百分点。（）A.低于 3%，高 1 B.低于 4%，高 1 C.高于 3%，低 0.5 D.高于 4%，低 0.5【答案】B 17、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门【答案】C 18、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论【答案】A 19、（2018 年真题）巴塞尔最终方案对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（）A.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求 B.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求 C.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求 D.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求【答案】B 20、（2019 年真题）下列关于公开市场操作的说法错误的是（）。A.规模小 B.期限较短 C.力度大 D.适合对市场流动性进行短期调控【答案】C 21、A 单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来的土地权属为集体土地，则 A 单位在获得划拨国有建设用地使用权之前须支付（）。A.国有土地出让金 B.建设用地补助金 C.协议出让金 D.土地补偿费【答案】D 22、以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度 B.核心存款指标 C.贷款总额与核心存款的比率 D.流动资产与总资产的比率【答案】C 23、持续期缺口等于（）。A.总资产持续期-总负债持续期 B.总资产持续期-(总资产总负债)总负债持续期 C.总负债持续期-总资产持续期 D.总资产持续期-(总负债总资产)总负债持续期【答案】D 24、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。A.履行信息科技项目发起和管理 B.履行信息科技战略的审批 C.履行信息科技内部控制 D.履行信息科技外包和信息系统退出【答案】B 25、按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。A.法律 B.行政法规 C.宪法 D.规章【答案】C 26、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（）。A.董事会 B.高级管理层 C.内部审计部门 D.外包管理团队【答案】C 27、从实践看，风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限。按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。其中，下列（）指标属于市场风险限额。A.敏感度限额 B.千人发案率 C.监管处罚率 D.净稳定资金比率【答案】A 28、以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全 B.内部系统安全 C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护 D.法律纠纷【答案】D 29、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性 B.查询法院部门个人客户信用记录 C.从其他银行购买客户借款记录 D.查询人民银行个人信用信息基础数据库【答案】C 30、商业银行风险管理最根本的动力来源是()。A.负债 B.资本 C.利润 D.安全【答案】B 31、在操作风险关键指标中，客户投诉占比的计算公式是()。A.每项产品未解决的客户投诉数量/该产品的交易数量 B.每项产品客户投诉数量/该产品交易数量 C.每项产品未解决的客户投诉数量/该项产品的投诉数量 D.每项产品已解决的客户投诉数量/该项产品的投诉数量【答案】B 32、下列不属于个人信贷业务品种的是（）。A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.个人存取款 D.个人经营贷款【答案】C 33、（2021 年真题）根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B 34、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论【答案】A 35、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是()。A.整体风险报告 B.头寸报告 C.最佳避险报告 D.以上均不是【答案】C 36、土地使用权抵押的抵押权人为（）。A.抵押土地使用权的债务人 B.接受抵押担保的债权人 C.土地所有权人 D.第三人【答案】B 37、个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。A.经销商风险 B.“假按揭”风险 C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险 D.商业银行的经济状况变动风险【答案】D 38、（2018 年真题）商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度是客户评级，第二维度是（）。A.债务人评级 B.债权人评级 C.债项评级 D.风险评级【答案】C 39、()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因 B.关键风险指标 C.风险报告 D.风险控制【答案】B 40、（2019 年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。A.风险的性质 B.潜在波动性 C.重要性 D.实质大于形式【答案】D 41、生产过程各项作业的检验以（）为主，专职检验人员巡回抽检为辅，成品质量必须进行最终认证。A.专业工程师 B.专职检验人员 C.材料责任工程师 D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】D 42、室外摄像机要备有（），摄像机外壳和视频电缆一样对地（）。A.防雨罩绝缘 B.挡风罩绝缘 C.防雨罩导电 D.挡风罩导电【答案】A 43、在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（）。A.上升 B.下降 C.不变 D.不确定【答案】D 44、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()A.10 B.5 C.2.5 D.12.5【答案】D 45、强调风险管理独立性的根本目的是()A.维护管理 B.保证风险管理的执行力 C.加强管理力度 D.深化风险管理强度【答案】B 46、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（）。A.法定代理 B.委托代理 C.承包代理 D.指定代理【答案】D 47、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.生产经营活动相对平稳 B.财务真实性比较难以把握 C.生产经营受市场的影响较大 D.公司治理受股东影响较大【答案】A 48、下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是()。A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境 B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性 C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构 D.分散商业银行过度集中的信用风险【答案】C 49、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记，其（）不发生变更。A.审批部门 B.土地用途 C.土地权利人 D.土地使用权范围【答案】C 50、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督 B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】D 51、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高层管理者【答案】B 52、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。A.久期缺口 B.现金缺口 C.融资缺口 D.信贷缺口【答案】C 53、下列属于情景分析中微观情景的是()。A.社会 B.经济 C.法律 D.人员【答案】D 54、（2018 年真题）某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A 55