2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷B卷（附答案）

20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷试卷 B B 卷（附答案）卷（附答案）单选题（共单选题（共 9090 题）题）1、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是()。A.资产规模和商业银行的盈利水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D 2、设备安装工地绝大部分危险和有害因素属（）。A.第一类危险源 B.第二类危险源 C.第三类危险源 D.第四类危险源【答案】B 3、（2018 年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A.特殊性、非营利性 B.普遍性、非营利性 C.特殊性、营利性 D.普遍性、营利性【答案】B 4、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为 AA 级的1000 个客户中，年内发生违约的客户有 5 个，则下列表述中正确的是（）。A.该行 AA 级客户的贷款不良率为 0.5%B.该行 AA 级客户的违约损失率为 0.5%C.该行 AA 级客户的违约概率为 0.5%D.该行 AA 级客户的违约频率为 0.5%【答案】D 5、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。A.收益波动性 B.利率水平 C.经济周期 D.宏观经济政策【答案】A 6、如果某商业银行持有 3000 万美元即期资产，2700 万美元即期负债，美元远期多头 1500 万，美元远期空头 1200 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()A.700 万美元 B.300 万美元 C.600 万美元 D.500 万美元【答案】B 7、我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）。A.不大于 70 B.不大于 75 C.不小于 70 D.不小于 75【答案】B 8、流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。A.提高流动性管理的预见性 B.建立多层级的流动性屏障 C.通过金融市场控制风险 D.危机处理方案【答案】D 9、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。A.在合成债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 B.在现金债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 C.在合成债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券 D.在现金债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券【答案】B 10、根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.高级计量法 B.内部评级法 C.标准法 D.基本指标法【答案】A 11、（2018 年真题）2016 年年初，某银行次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2016 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间因回收减少了 200 亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为（）。A.30 B.40 C.75 D.80【答案】C 12、下列选项不属于风险报告的内部报告的是(?)。A.评价整体风险状况 B.提供监管数据 C.识别当期风险特征 D.配合内部审计检查【答案】B 13、2008 年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A.监管规定 B.自然灾害 C.业务外包 D.恐怖威胁【答案】B 14、下列()不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。A.全面的风险管理范围 B.区域的风险管理体系 C.全程的风险管理过程 D.全员的风险管理文化【答案】B 15、下列不属于资金业务环节的是()。A.前台交易 B.中台风险管理 C.后台结算清算 D.贷后管理【答案】D 16、（2018 年真题）风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】B 17、负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是()。A.董事会 B.监事会 C.风险管理委员会 D.风险管理部门【答案】C 18、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现 B.战略风险管理短期内没有益处 C.战略风险管理不需要配置资本 D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D 19、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，()应当承担风险损失的最终责任。A.贷款企业 B.专业调查机构 C.贷款审批人 D.商业银行【答案】D 20、工程工期指（）。A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间 B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期 C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望 D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】D 21、商业银行资产的流动性是指（）。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C.商业银行流动负债数量的多少 D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小【答案】A 22、不属于事中质量控制的具体措施是（）。A.控制施工有重点 B.质量处理有复查 C.材料代换有制度 D.设计变更有手续【答案】A 23、（2019 年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。A.风险的性质 B.潜在波动性 C.重要性 D.实质大于形式【答案】D 24、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标 C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】B 25、20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理处于（）。A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段【答案】B 26、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。A.75；35 B.70；30 C.80；20 D.90；l0【答案】A 27、下列关于 Credit MetriCs 模型的说法，不正确的是（）。A.Credit MetriCs 模型的基本原理是信用等级变化分析 B.Credit MetriCs 模型本质上是一个 VAR 模型 C.Credit MetriCs 模型从单一资产的角度来看待信用风险 D.Credit MetriCs 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念【答案】C 28、施工项目质量控制主要的方法不包含（）。A.审核有关技术文件 B.报告和直接进行现场检查 C.必要的试验 D.开工前检查【答案】D 29、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充()。A.核心一级资本 B.二级资本 C.其他一级资本 D.储备资本【答案】A 30、商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询法院的个人客户信用记录 B.查询税务机关的个人客户信用记录 C.中国人民银行个人征信系统 D.从个人客户单位购买客户的信息【答案】D 31、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，（）应运而生。A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】C 32、20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进人（）。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A 33、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理 B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置 C.有助于商业银行对盈利可能性的管理 D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利?【答案】D 34、（2018 年真题）下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是（）。A.抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段 B.银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式 C.在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易 D.为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制【答案】C 35、风机压出端的测定面要选在（）。A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上 B.尽可能靠近入口处 C.尽可能靠近通风机出口 D.干管的弯管上【答案】A 36、A 银行的总资产为 800 亿元，总负债为 600 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 40 亿元，现金头寸为 160 亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05 B.0.2 C.0.25 D.0.5【答案】C 37、客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A 38、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品不包括（）。A.大米 B.玉米 C.黄金 D.石油【答案】C 39、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。A.75 B.80 C.100 D.150【答案】D 40、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.间接责任 B.最终责任 C.连带责任 D.保证责任【答案】B 41、（2018 年真题）如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于（）。A.重新定价风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.收益率曲线风险【答案】B 42、()不包括在市场风险中。A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险【答案】C 43、()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A.风险管理部门 B.高级管理部门 C.业务管理部门 D.内部审计部门【答案】C 44、（2019 年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，抵御所承担的总体风险和各类风险，这体现了商业银行全面风险管理的（）原则。A.匹配性 B.全覆盖 C.独立性 D.有效性【答案】D 45、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】D 46、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略 C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不