初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷B卷附答案

初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷 B B卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】B 2、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（）A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等 B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致 C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等 D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失【答案】B 3、交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（）时，可以按（）。A.市场价格；市场价格；模型定价 B.交易价格；交易价格；模型定价 C.模型定价；模型定价；市场价格定价 D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】A 4、银行机构的市场准入不包括（）。A.机构准入 B.业务准入 C.风险机构准入 D.高级管理人员准入【答案】C 5、()是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内 外业务发生损失的风险。A.市场风险 B.信用风险 C.操作风险 D.流动性风险【答案】A 6、甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为 500 万元。信用证额度为 300 万元，现乙企业已从甲银行提取 400 万元贷款，并通过甲银行开出 200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为 0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。A.440 万元 B.560 万元 C.620 万元 D.540 万元【答案】C 7、在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。A.必须 B.不需要 C.可以用也可以不用 D.以上都不对【答案】A 8、()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会 B.董事会 C.内部审计部门 D.高级经理【答案】A 9、()是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。A.低国别风险 B.较低国别风险 C.较高国别风险 D.高国别风险【答案】D 10、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.无法判断 B.上升 C.下降 D.不变【答案】C 11、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和在实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。A.合规风险 B.流动性风险 C.国家风险 D.战略风险【答案】D 12、下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（）。A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据 B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据 C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡 D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别【答案】B 13、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是（）。A.1 年持有期内风险水平恒定 B.持有期为 10 个营业日 C.至少每 2 个月更新一次数据 D.置信水平采用 97的单尾置信区间【答案】A 14、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强 B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低 C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票 D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿【答案】A 15、（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。A.标准法 B.关键风险指标 C.高级计量法 D.内部评级法【答案】B 16、百分比收益率的数学公式为()。A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)P0100 B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)P0100 C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)P0100 D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)P0100【答案】A 17、商业银行的流动性比例应当不低于（）。A.10 B.15 C.20 D.25【答案】D 18、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行 B.巴克莱银行 C.汇丰银行 D.瑞士银行【答案】A 19、对于战略风险管理的理解，错误的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具 B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.战略风险一经批准不得更改 D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C 20、下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。A.远期利率可由即期利率曲线推断 B.远期利率合约是一项表内资产业务 C.远期利率合约协定利率的期限通常是 1 个月至 1 年 D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险【答案】B 21、（2018 年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致 B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分 C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线 D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D 22、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“()”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。A.借短贷短 B.借长贷长 C.借短贷长 D.借长贷短【答案】C 23、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C.存贷款业务归入银行账户 D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A 24、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是()。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资 B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款 1 亿元 C.银行向某家大型企业发放一笔金额 2000 万元的流动资金贷款 D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C 25、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。A.高管欺诈属于可降低的风险 B.交易差错和记账差错属于可规避的风险 C.火灾和抢劫属于可规避的风险 D.改变市场定位属于可规避风险【答案】D 26、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得 B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益 C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务 D.对发行方资产或收入具有剩余索取权【答案】B 27、根据银行业监督管理机构发布的银行业金融机构国别风险管理指引国别风险应当至少划分为（）A.较低、中等、较高 B.低、较低、中等、较高、高 C.低、高、D.低、中等、高【答案】B 28、一般情况下，商业银行应至少()对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年【答案】D 29、市场风险不包括（）。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票价格风险 D.贷款违约风险【答案】D 30、直接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力的是()。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法 B.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险 C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统 D.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险【答案】C 31、银行战略风险的影响因素不包括（）。A.般环境风险因素 B.银行内部风险因素 C.项目环境风险因素 D.政治风险因素【答案】D 32、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】B 33、（2018 年真题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生（）的风险。A.违约 B.破产 C.盈利 D.损失【答案】D 34、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和()A.非交易性外汇敞口 B.单币种敞口头寸 C.总敞口头寸 D.远期净敞口头寸【答案】A 35、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.不能计量非交易业务中的市场风险 D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总【答案】D 36、土地初始登记的特点体现为（）。A.初始登记属于总登记的范畴 B.初始登记具有经常性 C.初始登记具有集中性 D.初始登记具有全域性 E.初始登记具有分散性【答案】B 37、（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸 B.总头寸 C.交易 D.头寸【答案】A 38、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.期权敞口头寸 D.总敞口头寸【答案】D 39、（2018 年真题）商业银行（）的做法简单地说就是不做业务、不承担风险。A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险对冲【答案】B 40、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C 41、（）是编制同期的各种生产资源需要量计划的重要依据。A.编制好的施工进度计划 B.施工过程的各项措施 C.施工进度的控制 D.施工进度计划的编制、实施和控制【答案】A 42、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）A.资本规划应至少设定内部资本充足率 3 年计划 B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施 C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性 D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】B 43、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.董事会风险管理委员会 B.合规部门 C.业务部门 D.风险管理部门【答案】C 44、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是()。A.止损限额 B.特殊限额 C.净头寸限额 D.总头寸限额【答案】C 45、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。()A.不变；减小；变高 B.越低；越小；越高 C.越高；越大；越低 D.越高；越大；越高【答案】D 46、因处分抵押财产涉及国有土地使用权转让的，申请人不包括（）。A.抵押人 B.土地所有者 C.抵押权人 D.受让人【答案】B 47、下列关于土地登记申请书填写基本要求的表述正确的有（）。A.土地登记申请书由登记机关负责填写 B.土地登记申请书以宗地为单位填写 C.一个土地使用者或所有者