中级银行从业资格之中级风险管理综合练习试卷B卷附答案

中级银行从业资格之中级风险管理综合练习试卷中级银行从业资格之中级风险管理综合练习试卷 B B卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略【答案】A 2、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.故意骗取、盗用财产 D.伪造要件【答案】C 3、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型 B.投资组合原理 C.资本资产定价模型 D.套利定价模型【答案】C 4、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 5、使用 Della-plus 方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求 A.Delta 风险 B.Gamma 风险 C.Theta 风险 D.Vega 风险【答案】C 6、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲【答案】D 7、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A 8、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.及时 B.完整 C.真实 D.全面【答案】B 9、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险【答案】C 10、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR，这种方法是（）。A.历史模拟法 B.方差-协方差法 C.标准法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】B 11、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会 B.风险管理部门 C.监事会 D.风险管理委员会【答案】A 12、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型 B.投资组合原理 C.资本资产定价模型 D.套利定价模型【答案】C 13、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C 14、下列关于 VaR 的说法中，错误的是()。A.均值 VaR 是以均值为基准测度风险的 B.零值 VaR 是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR 的计算涉及置信水平与持有期 D.计算 VaR 值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】B 15、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8 B.50 C.20 D.25【答案】C 16、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款 500 亿，关注类贷款 30 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3 亿，如果拨备的一般准备为 15 亿，专项准备为 8 亿，特种准备为 2 亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B 17、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018 年 12 月 31 日 B.2013 年 1 月 1 日 C.2012 年 7 月 1 日 D.2012 年 6 月 7 日【答案】B 18、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.风险管理部门【答案】C 19、某商业银行持有 1000 万美元资产。700 万美元负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。A.1000 B.500 C.700 D.300【答案】B 20、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入 10 亿元人民币金融债 B.代客购汇 100 万美元 C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C 21、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。A.实物资产的损坏 B.资产损失 C.账面减值 D.其他损失【答案】A 22、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉 B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证 C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线 D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】D 23、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D 24、证券融资交易不包括（）。A.回购交易 B.证券借贷 C.保证金贷款 D.交叉货币利率掉期【答案】D 25、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D.以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为 0【答案】B 26、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】B 27、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况 B.流动性状况 C.资产状况 D.负债状况【答案】B 28、假设某企业信用评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B企业的 1 年期违约概率约为（）。A.5.0 B.8.0 C.7.0 D.6.5【答案】D 29、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任 D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B 30、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益 B.收益波动率 C.每股收益增长率 D.资本充足率【答案】D 31、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任 B.连带责任 C.担保责任 D.间接责任【答案】A 32、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容 C.实体公正要求平等对待监管对象 D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】D 33、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C 34、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多 D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C 35、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D 36、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法 B.内部评级法 C.打分卡方法 D.标准法【答案】B 37、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】A 38、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100 B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100 C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100 D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】D 39、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产 A=2000 亿元,负债L=1700 亿元,资产久期为 DA=6 年,负债久期为 DL=3 年,根据久期分析法,如果年利率从 4%上升到 4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.A.增加 33.02 亿元 B.减少 33.17 亿元 C.减少 33.02 亿元 D.增加 33.17 亿元【答案】B 40、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】D 41、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高 B.最长；最低；最低 C.最短；最高；最低 D.最长；最低；最高【答案】C 42、某 2 年期债券久期为 1.8 年，债券目前价格为 105.00 元，市场利率为 3%，假设市场利率上升 50 个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A.上升 0.917 元 B.降低 0.917 元 C.上升 1.071 元 D.降低 1.071 元【答案】B 43、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。A.短期的潜在风险 B.短期的显性风险 C.长期的显性风险 D.