2022年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷B卷附答案

20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、资产净利率的计算公式是()。A.净利润平均总资产 B.(负债总额资产总额)100 C.净利润(期初资产总额+期末资产总额)2 100 D.(销售收入-销售成本)销售收入100【答案】C 2、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为 AA 级的1000 个客户中，年内发生违约的客户有 5 个，则下列表述中正确的是（）。A.该行 AA 级客户的贷款不良率为 0.5%B.该行 AA 级客户的违约损失率为 0.5%C.该行 AA 级客户的违约概率为 0.5%D.该行 AA 级客户的违约频率为 0.5%【答案】D 3、商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度属于()。A.债务人评级 B.借款人评级 C.债项评级 D.客户评级【答案】D 4、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式【答案】B 5、土地权利证书由（）直接发放。A.人民政府 B.土地所有者 C.国土资源行政主管部门 D.土地执法部门【答案】C 6、（2018 年真题）市场约束的核心是（）。A.监管部门 B.存款人 C.行业自律协会 D.外部中介机构【答案】A 7、（2018 年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户资产负债率越高，限额越高 B.客户历史信誉状况越好，限额越高 C.客户所有者权益越高，限额越高 D.客户信用等级越高，限额越高【答案】A 8、（2018 年真题）根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（）。A.25 B.50 C.30 D.20【答案】A 9、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.只能计量交易业务中的市场风险 D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D 10、2018 年年初某银行次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2018 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元。则次级类贷款迁徙率为（）。A.30.0 B.40.0 C.75.0 D.80.0【答案】C 11、下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标 B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和 D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】C 12、某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业2008 年净资产收益率 为（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C 13、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。A.强化内控意识，树立内控优先理念 B.完善激励约束机制 C.提高内控制度的执行力 D.以上都是【答案】D 14、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数 最低。A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务?【答案】C 15、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本 B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额 C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定 D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】C 16、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率 B.贷款风险迁徙率 C.不良贷款率 D.客户授信集中度【答案】D 17、员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（）。A.员工培训效率下降 B.部分员工没有受到应有的培训 C.公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力 D.以上均不正确【答案】B 18、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景 B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级 C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次 D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理【答案】D 19、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。A.流动性风险 B.可获得性 C.不可获性 D.最终收益【答案】B 20、（2018 年真题）（）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。A.资产流动性 B.负债流动性 C.表外流动性 D.表内流动性【答案】C 21、（2020 年真题）根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。A.执行、交割和流程管理事件 B.外部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】C 22、流动性风险预警内部指标信号不包括商业银行内部有关()的指标。A.风险水平 B.第三方评级 C.盈利能力 D.资产质量【答案】B 23、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=900 亿元，负债 1=800 亿元，资产久期为 DA=6 年，负债久期为 D1=3 年，根据久期分析法，如果年利率从 5.5%上升到 6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.36 亿元 B.减少 14.22 亿元 C.减少 14.63 亿元 D.增加 14.22 亿元【答案】B 24、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View 模型 D.Credit Monitor 模型【答案】B 25、KRI 是指()。A.关键风险指标 B.损失事件收集 C.操作风险与控制自我评估 D.操作风险监管资本自动化计量【答案】A 26、Y 银行在其 2020 年度报告中披露，该行一天中 99%的 Var 值为 5000 万元人民币，则下列解释正确的是（）。A.Y 银行的投资组合在 1 天内有 99%的概率损失金额为 5000 万元 B.Y 银行的投资组合在 1 天内有 1%的概率损失金额为 5000 万元 C.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 1%D.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不小于 99%【答案】C 27、下列关于久期的说法，错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】A 28、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率 B.客户授信集中度 C.不良贷款拨备覆盖率 D.贷款风险迁徙率【答案】B 29、()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险识别 B.信用风险度量 C.信用风险监测 D.信用风险控制【答案】C 30、现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A.每时参照市场定价 B.每日参照市场定价 C.每周参照市场定价 D.每月参照市场定价【答案】B 31、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。A.收益波动性 B.利率水平 C.经济周期 D.宏观经济政策【答案】A 32、水泵运转时发生跳动，大部分原因是（）。A.转动部分不平衡，产生离心力所致 B.轴心转动不一致 C.连轴器不同心 D.两轴即无径向位移，也无角向位移，两轴中心线完全重合【答案】A 33、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。A.透露客户个人信息 B.误导性广告 C.不公平交易 D.会计处理差错【答案】D 34、中标后、开工前项目部首先要做的是（）A.工程质量目标的实现 B.编制实施的施工组织设计 C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现 D.确定质量目标【答案】B 35、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A.它是基于会计核算的划分 B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以 及在账户之间变动、终止的量化标准 C.直接面对风险管理的各项要求 D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持【答案】C 36、成本计划是（）。A.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件 B.把生产费用正确地归集到承担的客体 C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理 D.说把费用归集到核算的对象账上【答案】A 37、下列选项中，不属于按商业银行流动性来源分类的是（）。A.资产流动性 B.负债流动性 C.表内流动性 D.表外流动性【答案】C 38、抵押担保中，作为抵押权人的是（）。A.债务人 B.债权人 C.第三方 D.借款人【答案】B 39、风管连接处严密度合格标准为中压风管每（）m 接缝平均不大于（）处为合格。A.120，16 B.120，8 C.100，16 D.100，8【答案】D 40、做好玻璃钢风管的成品保护，属于（）。A.事前阶段质量控制 B.事中阶段质量控制 C.事后阶段质量控制 D.事前阶段管理控制【答案】B 41、下列各项银行资产中，流动性最高的是（）。A.股票 B.银行的房产 C.银行在子公司的投资 D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【答案】D 42、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。A.公共客户和私人客户 B.法人客户和个人客户 C.单一法人客户和集团法人客户 D.企业类客户和机构类客户【答案】B 43、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】A 44、（2021 年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨 B.资产规模急剧扩张 C.资产质量恶化 D.银行评级下调【答案】A 45、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为 AA 级的1000 个客户中，年内发生违约的客户有 5 个，则