2022年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案

20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷模拟试卷 A A 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。A.公司治理结构 B.内部控制 C.合规文化 D.外部控制【答案】A 2、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元,上半年因核销等因素使用拨备 5亿元,补提 7 亿元。如果 6 月未根据账面计算应提货款损失准备 10 亿元,则 6 月末该行贷款损失准备充足率为（?）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B 3、某企业 2015 年净利润为 0.5 亿元人民币，2014 年末总资产为 12 亿元人民币，2015 年末总资产为 13 亿元人民币，该企业 2015 年的总资产收益率为()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B 4、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A.违约概率 B.贷款不良率 C.违约损失率 D.违约频率【答案】D 5、（2018 年真题）某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 20，澳元空头 30，美元多头 160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A.120 B.140 C.290 D.440【答案】B 6、商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。A.战术、宏观和全局 B.战略、战术和全局 C.战术、宏观和微观 D.宏观战略、中观管理和微观执行【答案】D 7、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.留置 B.质押 C.抵押 D.保证【答案】A 8、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断 B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分【答案】A 9、持续期缺口等于（）。A.总资产持续期-总负债持续期 B.总资产持续期-(总资产总负债)总负债持续期 C.总负债持续期-总资产持续期 D.总资产持续期-(总负债总资产)总负债持续期【答案】D 10、以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A.CreditMetrics 模型 B.CreditPortfolioView 模型 C.CreditRisk+模型 D.KMV 模型【答案】B 11、（2018 年真题）（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入 B.法人准入 C.高级管理人员准入 D.业务准入【答案】A 12、下列属于流动性最差的资产的是（）。A.现金 B.活期存款 C.无法出售的贷款 D.股票【答案】C 13、商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。A.增资扩股 B.计提资本金 C.计提损失准备金 D.购买保险【答案】D 14、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度 B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度 C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度【答案】C 15、资本的本质特征是()。A.风险承担 B.可以自由支配 C.消化损失 D.限制业务过度扩张【答案】B 16、已知某商业银行 2013 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.880 B.1375 C.1100 D.1000【答案】A 17、（2019 年真题）下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（）。A.交易对手提前执行互换合同 B.某国遭受恐怖袭击 C.美联储出人意料地将利率降低了 100 点 D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级【答案】B 18、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。A.保证人的关联方 B.保证人的行业地位 C.保证人的保证意愿 D.保证人的贷款规模【答案】C 19、（2019 年真题）流动性资产余额/流动性负债余额100%为（）的计算公式。A.流动性覆盖率 B.流动性比例 C.流动性资产充足率 D.流动性匹配率【答案】B 20、关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成的损失？()A.失职违约 B.内部欺诈 C.核心雇员流失 D.知识技能匮乏【答案】C 21、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 B.故意错误估价 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.采用“不买断就下岗”手段胁迫员工买断工龄【答案】A 22、某商业银行 2011 年度营业总收入为 6 亿元；2012 年度营业总收入为 8 亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益 1 亿元；2013 年度营业总收入为 5 亿元，则根据基本指标法，该行 2014 年应持有的操作风险资本为（）万元。A.945 B.9450 C.900 D.9000【答案】D 23、（2018 年真题）根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A.个人贷款 B.抵债资产 C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款 D.已核销的账销案存资产【答案】A 24、假设投资组合 A 的半年收益率为 4%，B 的年收益率为 8%，C 的季度收益率为 2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。A.CA B.BCA C.BAC D.ABC【答案】A 25、正向收益率曲线意味着()。A.投资期限越长，收益率越高 B.投资期限越长，收益率越低 C.投资期限越短，收益率越高 D.收益率高低与投贷期限的长短无关【答案】A 26、（2020 年真题）商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3 B.2 C.2.5 D.5【答案】C 27、在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是()。A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险补偿【答案】C 28、巴塞尔新资本协议通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.监管资本，高级风险量化 B.经济资本，高级风险量化 C.会计资本，风险定性分析 D.注册资本，风险定性分析【答案】A 29、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（）。A.操作责任事故 B.指导责任事故 C.一般质量事故 D.严重质量问题【答案】B 30、平行施工的缺点是（）。A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长 B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费 C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低 D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】B 31、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（?）来转移。A.提取损失准备金 B.资本金 C.保险手段 D.冲减利润【答案】C 32、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征 B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中监管标准 C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个部分 D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】D 33、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额()，则久期的绝对值()，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。A.越大：越低 B.越小；越高 C.越小；越低 D.越大；越高【答案】B 34、()是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.风险转移 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】A 35、下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（）。A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50是正常情况 D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险【答案】C 36、合同工期指（）。A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间 B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期 C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望 D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C 37、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是()。A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率【答案】B 38、某设备安装工程施工中，在主吊机提吊过程时，臂架系统发生斜向倾倒，吊臂及所吊塔体向一侧的钢结构和安装平台倾倒。按安全事故类别分类，该工程事故属于（）。A.物体打击 B.起重伤害 C.机械伤害 D.高处坠落【答案】B 39、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.缺口风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】C 40、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别 B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理 C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计 D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度【答案】C 41、（2019 年真题）商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（）。A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告 B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告 C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险 D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A 42、时间价值的定义是()。A.没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率 B.具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率 C.没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率 D.具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率【答案】A 43、建筑电气工程中，无论何种情况，防雷接地的（）要排在最末端。A.接地干线敷设 B.引下线敷设 C.接闪器安装 D.接地极埋设【答案】C 44、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好 B.连环担保普遍 C.风险识别难度大 D.贷后监督难度大【答案】A 45、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A.负债和组合的相关性也越大 B.资产和组合的相关性也越小 C.资产和组合的相关性也越大 D.负债和组合的相关性也越小【答案】C 46、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户公众告知，增强对客户公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有（）。A.提高商业银行的