初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷A卷附答案

初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷 A A卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、（2018 年真题）某金融产品的收益率为 20的概率是 0.8，收益率为 10的概率是 0.1，本金完全不能收回的概率是 0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17 B.7 C.10 D.15【答案】B 2、每个股票市场至少应包含()个用于反映股价变动的综合市场风险因素。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】A 3、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为贷款的主要融资来源。A.现金流入 B.最低存款 C.平均存款 D.最高存款【答案】C 4、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响【答案】B 5、下列关于压力测试，说法错误的是（）。A.压力测试需要定性与定量结合 B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试 C.压力测试以定量为主 D.压力测试以定性为主【答案】D 6、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。A.信贷审批 B.贷款发放 C.贷前调查 D.信贷审查【答案】B 7、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票价格 B.每日股票指数 C.股票价格每日变动值 D.股票价格每日收益率【答案】D 8、投资者把 1000 万元人民币投资到股票市场。假定股票市场 1 年后可能出现收益率为 30、50、10、-10或-30的概率分别为 025、015、015、025 和 020，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为()。A.5 B.8 C.10 D.50【答案】B 9、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。A.履行信息科技项目发起和管理 B.履行信息科技战略的审批 C.履行信息科技内部控制 D.履行信息科技外包和信息系统退出【答案】B 10、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。A.已上市的中型企业 B.即将上市的大型企业集团 C.财务制度健全的小型企业 D.刚由事业单位改制而成的企业【答案】C 11、()负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.董事会和高级管理层 D.高级管理层和内部审计入员【答案】C 12、下列各项说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避不发生实施成本 C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D 13、引入摄像机的电缆要有（）m 的余量在外。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】A 14、客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A 15、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理 B.风险限额监测 C.风险限额对冲 D.风险限额设定【答案】C 16、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.Credit MetriCs 模型 B.Credit PortfolioView 模型 C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor 模型【答案】B 17、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者实施严格、明确的问责制 D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】C 18、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响 B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响 C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响 D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响【答案】B 19、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用()为基础记账。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】C 20、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为()。A.25 B.50 C.75 D.100【答案】D 21、商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过（）详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。A.内部评级法 B.清单法 C.高级计量法 D.列表法【答案】B 22、在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是（）。A.合并报表为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据 B.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务 C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体 D.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求【答案】C 23、违约的定义是()的重要定义。A.权重法 B.债项评级 C.经济资本管理 D.内部评级法【答案】D 24、下列盈利能力比率公式中错误的是（）。A.销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入100 B.总资产收益率=净利润/总资产 C.销售净利率=(净利润/销售收入)100 D.资产净利率=净利润/(期初资产总额+期末资产总额)/2100【答案】B 25、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素是指（）类贷款。A.关注 B.可疑 C.损失 D.次级【答案】A 26、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）。A.不会受到影响 B.受到显著影响 C.受到轻微影响 D.与之没有关系【答案】B 27、()对战略风险管理的结果负有最终责任。A.监事会 B.股东大会 C.公司治理层 D.董事会【答案】D 28、假定某企业 2014 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 l00 万元，年初资产总额为 l70 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为()。A.47 B.56 C.63 D.79【答案】B 29、下列不属于偿债能力指标的是（）。A.流动比率 B.速动比率 C.应收账款周转率 D.资产负债率【答案】C 30、自评工作的原则中，()原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。A.全面性 B.及时性 C.前瞻性 D.重要性【答案】D 31、假设某企业信息评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30%。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B企业的 1 年期违约概率约为（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D 32、在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于()的管理。A.贷款违约风险 B.信息系统失效风险 C.商品价格风险 D.声誉风险【答案】A 33、下列属于微观执行层面上的战略风险识别的是（）。A.建立企业级风险管理信息系统 B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险 C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程 D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品【答案】C 34、下列有关经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本等同于监管资本 B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响 C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配 D.在实践过程中经常用整个银行的 VaR 来代表经济资本【答案】A 35、为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是（）。A.限额管理 B.关键业务流程控制 C.拨备管理 D.不良资产处置【答案】A 36、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件 B.系统缺陷 C.违反内部流程 D.人员因素【答案】A 37、银行战略风险的影响因素不包括（）。A.般环境风险因素 B.银行内部风险因素 C.项目环境风险因素 D.政治风险因素【答案】D 38、（2018 年真题）内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）。A.监控和评价风险管理系统运行的效果 B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露 C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告 D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进【答案】C 39、假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.以 3 个月 Libor 为参照浮动利率债券，其债券利率风险为 0 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险【答案】B 40、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平 C.资本金规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C 41、高级管理层所需要的风险报告是（）。A.具体头寸报告 B.整体风险报告 C.最佳避险报告 D.详细客户报告【答案】B 42、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(?)。A.0 B.25 C.50 D.100【答案】D 43、国际收支逆差与国际储备之比超过限度（）时，说明风险较大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D 44、（2018 年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】D 45、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。A.概率 B.标准差 C.概率密度 D.分布函数【答案】B 46、（2018 年真题）某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 5 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.00 B.3.33 C.2.94 D.2.50【答案】C 47、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.交易不报告 B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工运动【答案】B 48、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率 B.客户满意度 C.技能水平 D.产品成熟度【答案】A 49、在正常使用条件下，供热与供冷工程的最低保修期限为（）。A.1 个采暖期、供冷期 B.2 个采暖期、供冷期 C.两年 D.一年【答案】B 50、下列选项中，属于信用风险限额的是（）。A.止损限额 B.存贷比 C.行业限额 D.千人发案率【答案】