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2022年期货从业资格之期货基础知识题库完整题库【必刷】
第一部分 单选题(50题)
1、某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约,同时以63000元/吨买入1手10月铜合约,当8月和10月合约价差为( )元/吨时,该投资者亏损。
A.1000
B.1500
C.300
D.2100
【答案】: D
2、沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的( )。
A.±5%
B.±10%
C.±15%
D.±20%
【答案】: D
3、以下关于卖出看跌期权的说法,正确的有( )。
A.卖出看跌期权比买进的期货合约具有更大的风险
B.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
C.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的物多头头寸
D.交易者预期标的物价格下跌,可卖出看跌期权
【答案】: B
4、若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则( )。
A.时间价值为50
B.时间价值为55
C.时间价值为45
D.时间价值为40
【答案】: C
5、下列属于上海期货交易所期货品种的是( )。
A.焦炭
B.甲醇
C.玻璃
D.白银
【答案】: D
6、( )是指交易者根据不同市场、期限或币种间的理论性价差的异常波动,同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约,以期价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利的交易行为。
A.外汇现货套利交易
B.外汇期权套利交易
C.外汇期货套利交易
D.外汇无价差套利交易
【答案】: C
7、能够反映期货非理性波动的程度的是()。
A.市场资金总量变动率
B.市场资金集中度
C.现价期价偏离率
D.期货价格变动率
【答案】: C
8、某投资者判断大豆价格将会持续上涨,因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分/蒲式耳的看涨期权,权利金为10美分/蒲式耳,则当市场价格高于( )美分/蒲式耳时,该投资者开始获利。
A.590
B.600
C.610
D.620
【答案】: C
9、某交易者在CME买进1张欧元期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210,在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的规模为12.5万欧元),在不考虑手续费情况下,这笔交易( )。
A.盈利500欧元
B.亏损500美元
C.亏损500欧元
D.盈利500美元
【答案】: D
10、在期权交易中,买入看涨期权最大的损失是( )。
A.期权费
B.无穷大
C.零
D.标的资产的市场价格
【答案】: A
11、欧式期权的买方只能在( )行权。
A.期权到期日3天
B.期权到期日5天
C.期权到期日10天
D.期权到期日
【答案】: D
12、期货公司不可以( )。
A.设计期货合约
B.代理客户入市交易
C.收取交易佣金
D.管理客户账户
【答案】: A
13、某交易者以7340元/吨买入10手7月白糖期货合约后,下列符合金字塔式增仓原则操作的是( )。
A.白糖合约价格上升到7350元/吨时再次买入9手合约
B.白糖合约价格下降到7330元/吨时再次买入9手合约
C.白糖合约价格上升到7360元/吨时再次买入10手合约
D.白糖合约价格下降到7320元/吨时再次买入15手合约
【答案】: A
14、大豆提油套利的做法是( )。
A.购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约
B.购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约
C.只购买豆油和豆粕的期货合约
D.只购买大豆期货合约
【答案】: A
15、下列适合进行买入套期保值的情形是( )。
A.目前尚未持有某种商品或资产,但已按固定价格将该商品或资产卖出
B.持有某种商品或者资产
C.已经按固定价格买入未来交收的商品或者资产
D.预计在未来要销售某种商品或资产,但销售价格尚未确定
【答案】: A
16、当交易者保证金余额不足以维持保证金水平时,清算所会通知经纪人发出追加保证金的通知,要求交易者在规定时间内追缴保证金以使其达到( )水平。
A.维持保证金
B.初始保证金
C.最低保证金
D.追加保证金
【答案】: B
17、下列对于技术分析理解有误的是( )。
A.技术分析的特点是比较直观
B.技术分析方法以供求分析为基础
C.技术分析可以帮助投资者判断市场趋势
D.技术分析的基础是市场行为反映一切信息
【答案】: B
18、1882年,交易所允许以( )方式免除履约责任,而不必交割实物。
A.实物交割
B.对冲
C.现金交割
D.期转现
【答案】: B
19、以下不属于商品期货合约标的必备条件的是( )。
A.规格和质量易于量化和评级
B.价格波动幅度大且频繁
C.供应量较大,不易为少数人控制和垄断
D.具有较强的季节性
【答案】: D
20、期货市场价格发现功能使期货合约转手极为便利,可以不断地产生期货价格,进而连续不断地反映供求变化。这体现了期货市场价格形成机制的( )。
A.公开性
B.连续性
C.预测性
D.权威性
【答案】: B
21、以下属于虚值期权的是( )。
A.看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格
B.看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格
C.看涨期权的执行价格等于当时标的物的市场价格
D.看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格
【答案】: D
22、通常情况下,卖出看涨期权者的收益(不计交易费用)( )。
A.最小为权利金
B.最大为权利金
C.没有上限,有下限
D.没有上限,也没有下限
【答案】: B
23、基差的计算公式为( )。
A.基差=期货价格-现货价格
B.基差=现货价格-期货价格
C.基差=远期价格-期货价格
D.基差=期货价格-远期价格
【答案】: B
24、下列关于对冲基金的说法错误的是( )。
A.对冲基金即是风险对冲过的基金
B.对冲基金是采取公开募集方式以避开管制,并通过大量金融工具投资获取高回报率的共同基金
C.对冲基金可以通过做多、做空以及进行杠杆交易(即融资交易)等方式,投资于包括衍生工具、货币和证券在内的任何资产品种
D.对冲基金经常运用对冲的方法去抵消市场风险,锁定套利机会
【答案】: B
25、其他条件不变,若中央银行实行宽松的货币政策,理论上商品价格水平( )。
A.变化方向无法确定
B.保持不变
C.随之上升
D.随之下降
【答案】: C
26、目前在我国,对某一品种某一月份合约的限仓数额规定描述正确的是( )。
A.限仓数额根据价格变动情况而定
B.限仓数额与交割月份远近无关
C.交割月份越远的合约限仓数额越小
D.进入交割月份的合约限仓数额最小
【答案】: D
27、期货交易的交割,由期货交易所统一组织进行。
A.中国期货业协会
B.中国证券业协会
C.期货交易所
D.期货公司
【答案】: C
28、根据确定具体时间点时的实际交易价格的权利归属划分,若基差交易时间的权利属于买方,则称为()。
A.买方叫价交易
B.卖方叫价交易
C.赢利方叫价交易
D.亏损方叫价交易
【答案】: A
29、某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为士4%,大豆的最小变动价为1元/吨,下一交易日不是有效报价的是( )元/吨。
A.2986
B.3234
C.2996
D.3244
【答案】: D
30、按执行价格与标的资产市场价格的关系,期权可分为( )。
A.看涨期权和看跌期权
B.商品期权和金融期权
C.实值期权、虚值期权和平值期权
D.现货期权和期货期权
【答案】: C
31、由于期货结算机构的担保履约作用,结算会员及其客户可以随时对冲合约而不必征得原始对手的同意,使得期货交易的()方式得以实施。
A.实物交割
B.现金结算交割
C.对冲平仓
D.套利投机
【答案】: C
32、上海证券交易所个股期权合约的标的合约月份为( )。
A.当月
B.下月
C.连续两个季月
D.当月、下月及连续两个季月
【答案】: D
33、期货交易中的“杠杆交易”产生于( )制度。
A.无负债结算
B.强行平仓
C.涨跌平仓
D.保证金
【答案】: D
34、某交易者卖出1张欧式期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210(即1欧元兑1.3210美元),后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的金额为12.5万欧元),在不考虑手续费的情况下,这笔交易( )。
A.亏损500美元
B.盈利500欧元
C.盈利500美元
D.亏损500欧元
【答案】: A
35、以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是( )。
A.如果已持有期货空头头寸,卖出看涨期权可对其加以保护
B.交易者预期标的物价格下跌,适宜买入看涨期权
C.如果已持有期货多头头寸,卖出看涨期权可对其加以保护
D.交易者预期标的物价格上涨,适宜卖出看涨期权
【答案】: C
36、交易者根据对币种相同但交割月份不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测,买进某一交割月份的期货合约,同时卖出另一交割月份的同种期货合约,从而进行的套利交易是()。
A.跨期套利
B.跨月套利
C.跨市套利
D.跨品种套利
【答案】: B
37、 期货交易是从()交易演变而来的。?
A.互换
B.远期
C.掉期
D.期权
【答案】: B
38、2015年10月,某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期权(美式),权利金为0.0213.不考虑其它交易费用。期权履约时该交易者( )。
A.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
B.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
C.卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
D.买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
【答案】: B
39、股指期货套期保值多数属于交叉套期保值( )。
A.因此,常常能获得比其他形式的套期保值更好的效果
B.因此,常常是持有一种股指期货合约,用交割时间不同的另一种期货合约为其保值
C.因此,常常是持有一种股指期货合约,用到期期限不同的另一种期货合约为其保值
D.因为被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致
【答案】: D
40、价格形态中常见的和可靠的反
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