2022年期货从业资格之期货基础知识题库精选题库附参考答案（能力提升）

2022年期货从业资格之期货基础知识题库精选题库附参考答案（能力提升） 第一部分 单选题(50题) 1、假设英镑的即期汇率为1英镑兑1．4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1．4783美元，这表明30天远期英镑（ ）。 A.贴水4.53％ B.贴水0.34％ C.升水4.53％ D.升水0.34％ 【答案】： A 2、沪深300股指期货的交割方式为（ ）。 A.现金和实物混合交割 B.滚动交割 C.实物交割 D.现金交割 【答案】： D 3、在我国，4月15日，某交易者卖出10手7月黄金期货合约同时买入10手8月黄金期货合约，价格分别为256.05元／克和255.00元／克。5月5日，该交易者1上述合约全部1冲平仓，7月和8月合约平仓价格分别为256.70元／克和256.05元／克。则该交易者（ ）。 A.盈利1000元 B.亏损1000元 C.盈利4000元 D.亏损4000元 【答案】： C 4、2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的发票价格为（ ）。 A.100.2772 B.100.3342 C.100.4152 D.100.6622 【答案】： D 5、在进行期货投机时，应仔细研究市场是处于牛市还是熊市，如果是()，要分析跌势有多大，持续时间有多长。 A.牛市 B.熊市 C.牛市转熊市 D.熊市转牛市 【答案】： B 6、若某投资者以4500元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4480元/吨，则下列操作合理的有（　　）。 A.当该合约市场价格下跌到4460元/吨时，下达1份止损单，价格定于4470元/吨 B.当该合约市场价格上涨到4510元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨 C.当该合约市场价格上涨到4530元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨 D.当该合约市场价格下跌到4490元/吨时，立即将该合约卖出 【答案】： C 7、 在直接标价法下，如果日元对美元贬值，则每一单位美元兑换的日元()。 A.无法确定 B.增加 C.减少 D.不变 【答案】： B 8、某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格为15050元／吨，该合约当天的结算价格为15000元／吨。一般情况下该客户在7月3日最高可以按照（ ）元／吨价格将该合约卖出。（上海期货交易所铝期货合约的每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价±3％） A.16500 B.15450 C.15750 D.15650 【答案】： B 9、目前我国期货交易所采用的交易方式是（ ）。 A.做市商交易 B.柜台（OTC）交易 C.公开喊价交易 D.计算机撮合成交 【答案】： D 10、下列不属于反转形态的是()。 A.双重底 B.双重顶 C.头肩形 D.三角形 【答案】： D 11、3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月份锌期货合约同时买入5手7月份锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓。5月份和7月份锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差（）元/吨。 A.扩大100 B.扩大90 C.缩小90 D.缩小100 【答案】： A 12、下列关于技术分析特点的说法中，错误的是()。 A.量化指标特性 B.趋势追逐特性 C.直观现实 D.分析价格变动的中长期趋势 【答案】： D 13、下列不属于跨期套利的形式的是（ ）。 A.牛市套利 B.熊市套利 C.蝶式套利 D.跨品种套利 【答案】： D 14、在会员制期货交易所中，交易规则委员会负责()。 A.审查现有合约并向理事会提出修改意见 B.通过仲裁程序解决会员之间、非会员与会员之间以及交易所内部纠纷及申诉 C.调查申请人的财务状况、个人品质和商业信誉 D.起草交易规则，并按理事会提出的意见进行修改 【答案】： D 15、美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（　　）美元。 A.116517.75 B.115955.25 C.115767.75 D.114267.75 【答案】： C 16、看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（　　）。 A.相关期货的空头 B.相关期货的多头 C.相关期权的空头 D.相关期权的多头 【答案】： B 17、期货合约是期货交易所统一制定的.规定在（ ）和地点交割一定数量标的物的标准化 A.将来某一特定时间 B.当天 C.第二天 D.-个星期后 【答案】： A 18、某投资者开仓卖出20手9月铜期货合约，该合约当日交易保证金为135000元，若期货公司要求的交易保证金比例为5％，则当日9月铜期货合约的结算价为（ ）元／吨。（铜期货合约每手5吨） A.27000 B.2700 C.54000 D.5400 【答案】： A 19、在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是67570元/吨，前一成交价是67560元/吨，如果此时卖出申报价是67550元/吨，则此时点该交易以（　　）成交。 A.67550 B.67560 C.67570 D.67580 【答案】： B 20、（ ）的主要功能是规避风险和发现价格。 A.现货交易 B.远期交易 C.期货交易 D.期权交易 【答案】： C 21、属于持续整理形态的价格曲线的形态是（ ）。 A.圆弧形态 B.双重顶形态 C.旗形 D.V形 【答案】： C 22、在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（　　）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。 A.小于10 B.小于8 C.大于或等于10 D.等于9 【答案】： C 23、若某投资者以4500元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4480元/吨，则下列操作合理的有（ ）。 A.当该合约市场价格下跌到4460元/吨时，下达1份止损单，价格定于4470元/吨 B.当该合约市场价格上涨到4510元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨 C.当该合约市场价格上涨到4530元/吨时，下达1份止损单，价格定于4520元/吨 D.当该合约市场价格下跌到4490元/吨时，立即将该合约卖出 【答案】： C 24、8月1日，张家港豆油现货价格为6500元/吨，9月份豆油期货价格为6450元/吨，则其基差为（ ）元/吨。 A.-40 B.40 C.-50 D.50 【答案】： D 25、沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（　　）的算术平均价。 A.最后两小时 B.最后3小时 C.当日 D.前一日 【答案】： A 26、某客户新入市，存入保证金100000元，开仓买入大豆0905期货合约40手，成交价为3420元/吨，其后卖出20手平仓，成交价为3450元/吨，当日结算价为3451元/吨，收盘价为3459元/吨。大豆合约的交易单位为10吨/手，交易保证金比例为5%，则该客户当日交易保证金为（　　）元。 A.69020 B.34590 C.34510 D.69180 【答案】： C 27、某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手(每手20吨)，当时的基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中（ ）元。(不计手续费等费用) A.净亏损6000 B.净盈利6000 C.净亏损12000 D.净盈利12000 【答案】： C 28、CBOT5年期美国中期国债期货合约的最后交割日是()。 A.交割月份的最后营业日 B.交割月份的前一营业日 C.最后交易日的前一日 D.最后交易日 【答案】： A 29、在进行卖出套期保值时，使期货和现货两个市场出现盈亏相抵后存在净盈利的情况是（　　）。(不计手续费等费用) A.基差不变 B.基差走弱 C.基差为零 D.基差走强 【答案】： D 30、沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。 A.3120 B.3180 C.3045 D.3030 【答案】： D 31、我国期货交易所会员可由（　　）组成。 A.自然人和法人 B.法人 C.境内登记注册的法人 D.境外登记注册的机构 【答案】： C 32、股指期货市场的投机交易的目的是（ ）。 A.套期保值 B.规避风险 C.获取价差收益 D.稳定市场 【答案】： C 33、某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（　　）。 A.80点 B.100点 C.180点 D.280点 【答案】： D 34、Euribor的确定方法类似于libor，以（ ）为1年计息。 A.366日 B.365日 C.360日 D.354日 【答案】： B 35、某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）元。 A.盈利3000 B.亏损3000 C.盈利1500 D.亏损1500 【答案】： A 36、（ ）是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。 A.计算机撮合成交 B.连续竞价制 C.一节一价制 D.交易者协商成交 【答案】： B 37、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约