2022年期货从业资格之期货基础知识题库完整版含答案【B卷】

2022年期货从业资格之期货基础知识题库完整版含答案【B卷】 第一部分 单选题(50题) 1、某投资者在3个月后将获得-笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市大盘上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（ ）。 A.股指期货卖出套期保值 B.股指期货买入套期保值 C.股指期货和股票期货套利 D.股指期货的跨期套利 【答案】： B 2、在正向市场上，某交易者下达买入5月菜籽油期货合约同时卖出7月菜籽油期货合约的套利限价指令，价差为100元／吨。则该交易指令可以（ ）元／吨的价差成交。 A.99 B.97 C.101 D.95 【答案】： C 3、在国际外汇市场上，大多数国家采用的外汇标价方法是（　　） A.英镑标价法 B.欧元标价法 C.直接标价法 D.间接标价法 【答案】： C 4、在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（ ）。 A.扩大 B.缩小 C.不变 D.无规律 【答案】： B 5、欧美国家会员以（ ）为主。 A.法人 B.全权会员 C.自然人 D.专业会员 【答案】： C 6、期权多头方支付一定费用给期权空头方，作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为（ ）。 A.交易佣金 B.协定价格 C.期权费 D.保证金 【答案】： C 7、外汇现汇交易中使用的汇率是即期汇率，即交易双方在（ ）办理交割所使用的汇率。 A.双方事先约定的时间 B.交易后两个营业日以内 C.交易后三个营业日以内 D.在未来一定日期 【答案】： B 8、1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（ ）。（一份标准普尔指数期货是250美元，不考虑交易费用） A.损失2500美元 B.损失10美元 C.盈利2500美元 D.盈利10美元 【答案】： A 9、若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110，权利金为50，6月期货市价为1105，则（　　）。 A.时间价值为50 B.时间价值为55 C.时间价值为45 D.时间价值为40 【答案】： C 10、某进口商5月以108000元/吨的价格进口镍，同时卖出7月镍期货保值，成交价为108500元/吨。该进口商寻求基差交易，即以7月镍期货合约价格为基准，加一定的升贴水。不久，该进口商找到了一家不锈钢生产企业。两家企业协商的镍销售价格应比7月期货价（ ）元/吨可保证进口商至少300元/吨的盈利（忽略交易成本）。 A.最多低200 B.最少低200 C.最多低300 D.最少低300 【答案】： A 11、假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（ ）。 A.6.5123 B.6.0841 C.6.3262 D.6.3226 【答案】： D 12、保证金比例通常为期货合约价值的（　　）。 A.5% B.5%~10% C.5%~15% D.15%~20% 【答案】： C 13、对于技术分析理解有误的是（ ）。 A.技术分析法是对价格变动的根本原因的判断 B.技术分析方法比较直观 C.技术分析可以帮助投资者判断市场趋势 D.技术分析指标可以警示行情转折 【答案】： A 14、大宗商品的国际贸易采取“期货价格升贴水”的定价方式，主要体现了期货价格的（ ）。 A.连续性 B.预测性 C.公开性 D.权威性 【答案】： D 15、某日闭市后，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲，242130，325560；乙，5151000，5044600；丙，4766350，8779900；丁，54570，563600。则（ ）客户将收到“追加保证金通知书”。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】： B 16、某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（　　）万美元，在期货市场（　　）万美元。 A.损失1.75；获利1.745 B.获利1.75；获利1.565 C.损失1.56；获利1.745 D.获利1.56；获利1.565 【答案】： C 17、（　　）是指对整个股票市场产生影响的风险。 A.财务风险 B.经营风险 C.非系统性风险 D.系统性风险 【答案】： D 18、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。 A.损失6.75 B.获利6.75 C.损失6.56 D.获利6.56 【答案】： C 19、人民币远期利率协议于（）首次推出。 A.1993年 B.2007年 C.1995年 D.1997年 【答案】： B 20、建仓时除了要决定买卖何种合约及何时买卖，还必须选择合适的（ ）份。 A.持仓时间 B.持仓比例 C.合约交割月份 D.合约配置比例 【答案】： C 21、芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点，即1个点代表（ ）美元。 A.100000 B.10000 C.1000 D.100 【答案】： C 22、美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（）交易策略。 A.买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值 B.卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值 C.买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值 D.卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值 【答案】： A 23、下列关于跨期套利的说法中，不正确的是()。 A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易 B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种 C.正向市场上的套利称为牛市套利 D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的 【答案】： C 24、（ ）是指由于外汇汇率的变动而引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。 A.会计风险 B.经济风险 C.储备风险 D.交易风险 【答案】： A 25、下列建仓手数记录中，属于金字塔式增仓方式的是（ ）。 A.1、5、7、9 B.1、7、9、1 C.9、7、5、1 D.9、7、9、7 【答案】： C 26、目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是（ ）。 A.短期国债期货 B.隔夜国债期货 C.中长期国债期货 D.3个月国债期货 【答案】： C 27、关于看跌期权的损益(不计交易费用)，以下说法正确的是（ ）。 A.看跌期权卖方的最大损失是.执行价格一权利金 B.看跌期权卖方的最大损失是.执行价格+权利金 C.看跌期权卖方的损益平衡点是.执行价格+权利金 D.看跌期权买方的损益平衡点是.执行价格+权利金 【答案】： A 28、股票期权每份期权合约中规定的交易数量一般是（ ）股。 A.1 B.50 C.100 D.1000 【答案】： C 29、相同条件下,下列期权时间价值最大的是（ ）. A.平值期权 B.虚值期权 C.看涨期权 D.实值明权 【答案】： A 30、 沪深300股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为( )。 A.上一交易日收盘价的±20％ B.上一交易日结算价的±10％ C.上一交易日收盘价的±10％ D.上一交易日结算价的±20％ 【答案】： D 31、一般情况下，期限长的债券和期限短的债券相比对利率变动的敏感程度（ ）。 A.大 B.相等 C.小 D.不确定 【答案】： A 32、某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（　　）元。 A.盈利3000 B.亏损3000 C.盈利1500 D.亏损1500 【答案】： A 33、以下关于K线的描述中，正确的是( )。 A.实体表示的是最高价与开盘价的价差 B.当收盘价高于开盘价时，形成阳线 C.实体表示的是最高价与收盘价的价差 D.当收盘价高于开盘价时，形成阴线 【答案】： B 34、（ ）的主要功能是规避风险和发现价格。 A.现货交易 B.远期交易 C.期货交易 D.期权交易 【答案】： C 35、下列不属于反转形态的是()。 A.双重底 B.双重顶 C.头肩形 D.三角形 【答案】： D 36、国债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为（ ）。 A.最后交易日 B.意向申报日 C.交券日 D.配对缴款日 【答案】： D 37、若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点，保证金率为15%，则买进6手该合约需要保证金为（ ）万元。 A.75 B.81 C.90 D.106 【答案】： B 38、某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1．3210(即1欧元兑1．3210美元)，后又在EUR/USD=1．3250价位上全部平仓(每张合约的金额为12．50万欧元)，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（　　）美元。 A.盈利2000 B.亏损500 C.亏损2000 D.盈利500 【答案】： C 39、上海证券交易所个股期权合约的标的合约月份为（ ）。 A.当月 B.下月 C.连续两个季月 D.当月、下月及连续两个季月 【