2022年湖南省初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟试题库（精选题）

《初级银行从业资格之初级风险管理》题库 一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、发生代理法律关系的前提是（　　）。 A.代理权 B.代理合同 C.被代理人的相关法律权利 D.代理人获得的代理凭证 【答案】 A 2、（2018年真题）下列不属于盈利能力比率的是（ ）。 A.销售毛利率 B.资产净利率 C.总资产收益率 D.存货周转率 【答案】 D 3、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（ ） A.收集、分析和报告有关的风险信息 B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调 C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策 D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况 【答案】 D 4、（2021年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（ ）最为有效。 A.声誉风险 B.信息系统失效风险 C.贷款违约风险 D.商品价格风险 【答案】 D 5、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（ ）计价。 A.历史成本 B.模型定价 C.市场价格 D.公允价值 【答案】 A 6、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（　　）。 A.行业风险 B.客户风险 C.竞争对手风险 D.技术风险 【答案】 C 7、内部欺诈是指（）。 A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 【答案】 B 8、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（　　）和（　　）为担保方式的个人贷款。 A.质押；保证 B.抵押；留置 C.个人信用贷款；法人信用贷款 D.质押；抵押 【答案】 D 9、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（ ）计量其公允价值。 A.日 B.月 C.半年 D.年 【答案】 A 10、信息披露的原则不包括（　　）。 A.侧重披露总量指标 B.谨慎披露结构指标 C.详细披露所有信息 D.暂不披露机密指标 【答案】 C 11、（2018年真题）非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（ ）而产生的。 A.利息波动 B.汇率波动 C.财务风险 D.币种不匹配 【答案】 D 12、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是()。 A.信息披露是消灭信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 【答案】 B 13、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。 A.外部事件 B.系统缺陷 C.违反内部流程 D.人员因素 【答案】 A 14、（2020年真题）下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（ ）。 A.代客购汇100万美元 B.买入1亿美元美国国债 C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入10亿元人民币金融债 【答案】 C 15、（2018年真题）（ ）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。 A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别 【答案】 C 16、风险监测是一个（　　）的过程。 A.动态、连续 B.静态、连续 C.动态、间断 D.静态、间断 【答案】 A 17、基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。 A.风险分散 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险转移 【答案】 A 18、《商业银行资本管理办法（试行）》规定（??）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层 【答案】 D 19、客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是（ ）。 A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出 B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入 C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入 D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出 【答案】 D 20、用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是( )。 A.效率比率 B.杠杆比率 C.流动比率 D.盈利能力比率 【答案】 B 21、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是( )。 A.存货周转率=产品销售成本／[(期初存货+期末存货)／2] B.存货周转天数=360／存货周转率 C.应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2] D.应付账款周转率=360／[(期初应付账款+期末应付账款)／2] 【答案】 D 22、地基基础工程和主体结构工程，工程质量保修期限（ ）。 A.至少80年 B.之多90年 C.至少50年 D.为设计文件规定的该工程的合理使用年限 【答案】 D 23、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。 A.记录、监测、处理 B.记录、汇总、分析 C.报告、汇总、记录 D.记录、监测、分析 【答案】 B 24、（2018年真题）在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（ ）。 A.违反内部流程 B.人员因素 C.外部事件 D.系统缺陷 【答案】 C 25、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（　　）。 A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价 B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置 C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价 D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置 【答案】 C 26、 ()是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定()该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。 A.保证：保证 B.抵押；抵押 C.质押；质押 D.留置；留置 【答案】 D 27、对商业银行来说，拨备覆盖率的含义是（ ）。 A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款） B.贷款损失准备/无风险的不良贷款 C.贷款损失准备/各项贷款余额 D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额 【答案】 A 28、目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于()来计算信用风险的监管资本。 A.违约概率模型 B.信用评分模型 C.内部评级方法 D.以上都不对 【答案】 C 29、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（ ）。 A.借款人承受较低的风险 B.潜在借款人的风险水平下降 C.所有企业的违约风险有一定程度的提高 D.所有企业的履约程度有一定的提高 【答案】 C 30、影响期权价值的主要因素不包括（ ）。 A.标的资产的市场价格和期权的执行价格 B.期权的到期期权 C.外汇汇率的波动 D.即期市场价格的变化 【答案】 D 31、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。 A.加强 B.减弱 C.不变 D.无法确定 【答案】 A 32、（2018年真题）我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（ ）。 A.3％ B.4％ C.5％ D.8％ 【答案】 C 33、（2019年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（ ）。 A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.提高流动性管理的预见性 C.通过金融市场控制风险 D.建立多层次的流动性屏障 【答案】 A 34、银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有( )。 A.前瞻性 B.计划性 C.灵活性 D.针对性 【答案】 A 35、 以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是()。 A.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序 B.声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应 C.声誉风险管理部门应当采取事后调查方法，了解公众对商业银行经营活动中的可能变化持何种态度 D.监管机构责令整改的不利信息／事件属于商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件 【答案】 C 36、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。 A.RAROC=(收益-预期损失）÷非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失）÷预期损失 C.RAROC=(非预期损失-预期损失）÷收益 D.RAROC=(预期损失-非预期损失）÷收益 【答案】 A 37、商业银行可以通过()或()来缓解流动性压力。 A.出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金 B.持有流动性资产；转向资金市场借入资金 C.持有流动性资产；转向资金市场放贷资金 D.出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金 【答案】 D 38、（2019年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（ ）。 A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.提高流动性管理的预见性 C.通过金融市场控制风险 D.建立多层次的流动性屏障 【答案】 A 39、 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（　　）。 A.-1.5 B.-1 C.1.5 D.1 【答案】 C 40、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。 A.高级计量法 B.内部评级法 C.标准法 D.基本指标法 【答案】 A 41、下列不属于政治风险的是()。 A.政权风险 B.法律风险 C.政局风险 D.政策风险 【答案】 B 42、信用违约互换中，下列说法错误的是（ ）。 A.信用事件的发生通常会导致违约保护卖方