2022年辽宁省中级银行从业资格之中级风险管理高分通关提分题库（必刷）

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（　　）。 A.符合标准的微型和小型企业的债权 B.对我国公共部门实体的债权 C.个人住房抵押贷款 D.对于一般企业的债权 【答案】 B 2、(　　)是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。 A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 【答案】 D 3、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。 A.最终责任 B.连带责任 C.担保责任 D.间接责任 【答案】 A 4、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。 A.操作风险 B.信用风险 C.战略风险 D.流动性风险 【答案】 D 5、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为(　　)。 A.25% B.20.22% C.22.22% D.32.22% 【答案】 C 6、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。 A.等于631万美元 B.大于631万美元 C.小于631万美元 D.小于473万美元 【答案】 C 7、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（　　）。 A.充分考虑利益相关者的期望 B.将风险偏好与战略规划有机结合 C.持续地监测与报告 D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加 【答案】 D 8、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ） A.5000元 B.500元 C.5元 D.50元 【答案】 D 9、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（　　）。 A.5.5％ B.5％ C.5.75％ D.6.25％ 【答案】 B 10、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。 A.股本收益率 B.资产收益率 C.经风险调整的业绩评估方法 D.风险价值 【答案】 C 11、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。 A.200 B.400 C.800 D.850 【答案】 D 12、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。 A.一些关键流程和核心业务不应外包出去 B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险 C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估 【答案】 C 13、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（　　）。 A.25％ B.50％ C.75％ D.85％ 【答案】 C 14、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。 A.专项准备 B.一般准备 C.特种准备 D.资产减值准备? 【答案】 A 15、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。 A.低于4%，高1 B.高于3%，低0.5 C.高于4%，低0.5 D.低于3%，高1 【答案】 A 16、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（　　）个营业日内完成。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】 B 17、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。 A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉 B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测 C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素 D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果 【答案】 B 18、对银行业稳定经营最大的威胁是（　　）。 A.市场利率剧烈波动 B.大量借款人违约 C.存款人挤提存款 D.外部监管的强化 【答案】 C 19、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。 A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起 B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动 C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节 D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起 【答案】 B 20、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大。 A.50％ B.100％ C.150％ D.200％ 【答案】 C 21、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。 A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱 【答案】 A 22、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。 A.100％ B.90％ C.120％ D.70％ 【答案】 C 23、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。 A.6 B.4.2 C.9 D.1.8 【答案】 B 24、信用评分模型的关键在于（　　）。 A.辨别分析技术的运用 B.特征变量的当前市场数据的搜集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定 【答案】 C 25、压力测试主要采用敏感性分析和()。 A.制作数据清单 B.情景分析方法 C.失误树分析法 D.专家调查分析法 【答案】 B 26、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。 A.不构成违约 B.政治违约 C.主权违约 D.国别违约 【答案】 C 27、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　　）。 A.资产流动性风险 B.负债流动性风险 C.流动性过剩 D.流动性短缺 【答案】 A 28、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。 A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失? 【答案】 D 29、下列不属于操作风险评估要素的是()。 A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件 【答案】 D 30、材料题风险事件： A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动 【答案】 A 31、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（　　）。 A.只适用于中资商业银行 B.只适用于中资商业银行、外资独资银行 C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行 D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行 【答案】 D 32、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法 【答案】 A 33、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大。 A.50％ B.100％ C.150％ D.200％ 【答案】 C 34、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。 A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一 B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致 C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障 D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求 【答案】 B 35、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。 A.5％ B.10％ C.15％ D.20％ 【答案】 B 36、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。 A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.高级管理层和股东大会 D.董事会和高级管理层 【答案】 D 37、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。 A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值 【答案】 D 38、下列说法不正确的是（　　）。 A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系 B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性 C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一 D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率 【答案】 B 39、下列不属于商业银行经营原则的是()。 A.安全性 B.风险性 C.流动性 D.效益性 【答案】 B 40、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。 A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D.买方期权持有者的最大损失是零 【答案】 C 41、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。 A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段 【答案】 D 42、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。 A.对大