2022年辽宁省中级银行从业资格之中级风险管理点睛提升试题库带解析答案

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。 A.实际汇率变量 B.通货膨胀 C.违约史指标 D.人口增长率 【答案】 D 2、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（　　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求 【答案】 B 3、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（　　）。 A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降 C.行业产能明显过剩 D.金融危机对行业发展产生影响 【答案】 A 4、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。 A.5％ B.10％ C.15％ D.20％ 【答案】 B 5、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。 A.打分卡法 B.损失分布法 C.内部衡量法 D.外部衡量法 【答案】 D 6、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）。 A.1％ B.2.5％ C.1.5％ D.2％ 【答案】 A 7、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（　　）。 A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准 C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上 D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准 【答案】 A 8、通常，以（　　）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。 A.发行债券 B.公司存款 C.同业拆借 D.居民储蓄 【答案】 D 9、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（　　）。 A.0.5 B.0.O8 C.0.2 D.0.13 【答案】 A 10、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。 A.存贷款业务归入银行账户 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值 C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价 D.银行账户中的项目通常按市场价格计价 【答案】 D 11、下列商业银行资金来源中，（　　）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。 A.居民储蓄 B.政府税款 C.证券业存款 D.公共事业费收入 【答案】 C 12、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。 A.法律风险 B.声誉风险 C.汇率风险 D.转移风险 【答案】 D 13、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。 A.具有代为清偿能力的法人 B.国家机关 C.学校 D.企业法人的分支机构 【答案】 A 14、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）。 A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入 B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法 C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异 D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度 【答案】 A 15、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。 A.正常贷款迁徙率 B.关注类贷款迁徙率 C.可疑类贷款迁徙率 D.预期损失率 【答案】 D 16、（）已经成为银行监管的重要补充。 A.信息披露 B.风险披露 C.外部审计 D.以上均不是 【答案】 C 17、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。 A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法 【答案】 A 18、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）信息披露要求。 A.财务会计报告 B.年度重大事项 C.资本计量和管理 D.公司治理情况 【答案】 C 19、下列不属于单币种敞口头寸的是()。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞El头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸 【答案】 C 20、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。 A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值 【答案】 D 21、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。 A.6.6% B.2.4% C.3.2% D.4.2% 【答案】 A 22、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）。 A.下游企业将产成品提供给销售公司销售 B.集团内部两个企业之间大量资产的并购 C.母公司从子公司套取现金 D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司 【答案】 A 23、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法 【答案】 A 24、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A.久期 B.到期期限 C.现值 D.终值 【答案】 A 25、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（　　）。 A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度 B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力 C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值 D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 【答案】 B 26、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。 A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件 【答案】 C 27、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。 A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件 【答案】 D 28、以下不属于市场风险的是()。 A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险 【答案】 C 29、风险分散策略的成本主要是()。 A.分散投资过程中增加的各项财务费用 B.分散投资过程中增加的各项管理费用 C.分散投资过程中增加的各项交易费用 D.分散投资过程中可能造成的损失 【答案】 C 30、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。 A.内部报告和外部报告 B.综合报告和专题报告 C.一般报告和特殊报告 D.管理报告和监督报告 【答案】 A 31、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（　　） A.将短期借款与长期贷款匹配 B.将长期借款与长期贷款匹配 C.将短期借款与短期贷款匹配 D.资产和负债的期限结构比较平衡 【答案】 D 32、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（　　）。 A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷 B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款” C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失 【答案】 B 33、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（　　）亿元。 A.10 B.14.5 C.18.5 D.20 【答案】 A 34、下列选项中，属于违反用工法的是（）。 A.不良的业务或市场行为 B.咨询业务 C.产品瑕疵 D.性别及种族歧视事件 【答案】 D 35、“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险。 A.增加了 B.减少了 C.不影响 D.不确定 【答案】 A 36、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求。 A.财务会计报告 B.资本计量和管理 C.年度重大事项 D.公司治理情况 【答案】 B 37、（）已经成为银行监管的重要补充。 A.信息披露 B.风险披露 C.外部审计 D.以上均不是 【答案】 C 38、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。 A.法律风险的分布非常广泛 B.法律风险是一种特殊类型的信用风险 C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关 D.法律风险是一种需要计提资本的风险 【答案】 B 39、正常贷款迁徙率等于（　　）。 A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％ 【答案】 A 40、商业银行应当对交易账户头寸按市值（　　）至少重估一次价值。 A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度 【答案】 A 41、下列关于