2022年福建省中级银行从业资格之中级风险管理高分预测提分题库及1套参考答案

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。 A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型 【答案】 A 2、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（ ） A.金融机构利益，以金融机构为核心 B.金融机构利益，以客户为核心 C.消费者利益，以金融机构为核心 D.消费者利益，以客户为核心 【答案】 D 3、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（　　）。 A.符合标准的微型和小型企业的债权 B.对我国公共部门实体的债权 C.个人住房抵押贷款 D.对于一般企业的债权 【答案】 B 4、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（　　）。 A.情景分析法 B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.专家调查列举法 【答案】 C 5、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。 A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件 【答案】 D 6、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 【答案】 A 7、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。 A.稳定 B.小 C.大 D.有规律 【答案】 C 8、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。 A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起 B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动 C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节 D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起 【答案】 B 9、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ） A.信息披露 B.资本规划 C.风险评估 D.压力测试 【答案】 A 10、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。 A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.能够进行积极的管理 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产 D.能够完全对冲以规避风险 【答案】 C 11、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。 A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量 B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％ C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性 【答案】 D 12、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。 A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险 【答案】 D 13、操作风险是银行面 临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。 A.存款准备金 B.存款保险 C.经济资本 D.资本充足率 【答案】 C 14、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。 A.信息科技系统生产运行 B.信息科技系统应用开发 C.信息科技系统安全管理 D.信息科技系统人员操作 【答案】 D 15、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（　　）。 A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额 B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定 【答案】 B 16、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（　　） A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲 【答案】 A 17、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）。 A.声誉风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险 【答案】 B 18、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。 A.外部操作风险计量系统 B.外部操作风险识别系统 C.内部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统 【答案】 A 19、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。 A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次 【答案】 A 20、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。 A.外部操作风险计量系统 B.外部操作风险识别系统 C.内部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统 【答案】 A 21、以下不属于个人信贷业务的是（　　）。 A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.汽车贷款 D.个人生产经营贷款 【答案】 C 22、以下关于期权的论述，错误的是（　　）。 A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零 D.价外期权的内在价值为零 【答案】 C 23、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（　　）亿元。 A.30 B.300 C.50 D.250 【答案】 B 24、(　　)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。 A.零售客户 B.公司存款 C.机构存款 D.大额存款 【答案】 A 25、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理 【答案】 B 26、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。 A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任 D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施 【答案】 C 27、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。 A.0～3 B.0～4 C.0～2 D.0～1 【答案】 D 28、风险事件： A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 【答案】 B 29、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）。 A.17% B.15% C.10% D.7% 【答案】 D 30、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。 A.核心一级资本 B.其他一级资本 C.二级资本 D.三级资本 【答案】 D 31、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。 A.法律风险 B.声誉风险 C.汇率风险 D.转移风险 【答案】 D 32、商业银行的零售存款通常被认为是（ ） A.来源分散，流动性风险低 B.来源分散，流动性风险高 C.来源集中，流动性风险高 D.来源集中，流动性风险低 【答案】 A 33、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。 A.自由资金匮乏 B.产业层次较低 C.产品结构单一 D.宏观经济变化? 【答案】 D 34、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（　　）。 A.以长期负债为短期资产融资 B.以短期负债为长期资产融资 C.保持资产负债结构不变 D.以长期负债为长期资产融资 【答案】 A 35、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。 A.逆周期资本，0~2.5% B.杠杆率缓冲资本，1~3.5% C.第二支柱资本，0~2.5% D.系统重要性银行附加资本，1~3.5% 【答案】 A 36、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。 A.其活动也应受到监控 B.其活动在必要时才受到监控 C.其活动不会受到监控 D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控 【答案】 A 37、活期存款和现金具有(　　)的期限和(　　)的流动性，但收益也是(　　)的。 A.最短；最高；最高 B.最长；最低；最低 C.最短；最高；最低 D.最长；最低；最高 【答案】 C 38、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。 A.存贷款业务归入银行账户 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值 C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价 D.银行账户中的项目通常按市场价格计价 【答案】 D 39、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。 A.100％ B.50％ C.20％ D.0 【答案】 C 40、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。 A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据和外部数据 C.业务经营环境和内部控制因素 D.业务经营环境