2022年贵州省中级银行从业资格之中级风险管理高分通关试题库含答案下载

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（　　）。 A.增强对客户的透明度 B.确保及时处理投诉和批评 C.明确董事会和高级管理层的责任 D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 【答案】 C 2、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 A.银保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.银行业协会 【答案】 C 3、（　　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。 A.欧式期权 B.平价期权 C.美式期权 D.买入期权 【答案】 C 4、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。 A.全面性原则 B.统一性原则 C.统筹性原则 D.适应性原则? 【答案】 B 5、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。 A.银行业协会 B.监管部门 C.评级机构 D.审计师 【答案】 C 6、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。 A.不变 B.越高 C.越低 D.无法判断 【答案】 C 7、关于市值重估，下列说法正确的是（）。 A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行市值重估的方法是盯市 D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值 【答案】 D 8、下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。 A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMELs系统 D.以上都是 【答案】 D 9、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（　　）进行一次全面审计。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 【答案】 C 10、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。 A.增加14.22亿元 B.减少14.22亿元 C.增加14.63亿元 D.减少14.63亿元 【答案】 B 11、证券融资交易不包括（ ）。 A.回购交易 B.证券借贷 C.保证金贷款 D.交叉货币利率掉期 【答案】 D 12、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（　　）。 A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础 B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力 D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制 【答案】 C 13、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（　　）。 A.5.0％ B.8.0％ C.7.0％ D.6.5％ 【答案】 D 14、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。 A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类 B.情景分析法采用类似于备忘录的形式 C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法 D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法 【答案】 C 15、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ） A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组 B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》 C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架 D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议 【答案】 A 16、商业银行的决策机构是（ ）。 A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.高级管理层 【答案】 A 17、下列不属于商业银行经营原则的是()。 A.安全性 B.风险性 C.流动性 D.效益性 【答案】 B 18、下列关于留置的说法，不正确的是（　　）。 A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式 【答案】 B 19、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。 A.5.9% B.6.9% C.10% D.93.1% 【答案】 B 20、下列不属于单币种敞口头寸的是()。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞El头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸 【答案】 C 21、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。 A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查 【答案】 C 22、(　　)是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。 A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 【答案】 D 23、(　　)能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。 A.内部模型法 B.蒙特卡罗模拟法 C.方差-协方差法 D.历史模拟法 【答案】 D 24、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。 A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作 【答案】 C 25、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（　　）。 A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度 B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系 D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构 【答案】 B 26、下列（　　）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 A.资本资产定价 B.套利定价 C.欧式期权定价 D.投资组合原理 【答案】 C 27、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。 A.卖出1份买方期权（CALL OPTION） B.购买1份买方期权（CALL OPTION） C.购买1份卖方期权（PUT OPTION） D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION） 【答案】 B 28、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。 A.信用风险 B.流动性风险 C.操作风险 D.市场风险 【答案】 C 29、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。 A.资产敏感性缺口 B.净缺口 C.资产缺口 D.负债敏感性缺口 【答案】 D 30、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。 A.100％ B.20％ C.0％ D.50％ 【答案】 A 31、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 A.高级管理层 B.风险管理部门 C.风险管理委员会 D.业务部门 【答案】 C 32、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。 A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险 【答案】 D 33、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（　　）。 A.内部欺诈事件 B.外部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.执行、交割和流程管理事件 【答案】 B 34、声誉风险管理的最好办法是：推行(　　)管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。 A.声誉风险 B.规避风险 C.风险识别 D.全面风险 【答案】 D 35、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（　　） A.高效、节约地使用一切监管资源 B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 【答案】 C 36、处于声誉风险管理的第一线的部门是（　　）。 A.声誉风险管理部门 B.声誉风险审计部门 C.声誉风险监测部门 D.声誉风险评估部门 【答案】 A 37、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。 A.8%和6% B.11.5%和10.5% C.11.5%和8% D.10.5%和6%? 【答案】 B 38、下列关于违约概率的说法，错误的是()。 A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者 C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念 【答案】 C 39、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积聚、恶化的综合作用结果。 A.信用风险、市场风险和战略风险 B.声誉风险、市场风险和操作风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险 【答案】