2022年湖南省中级银行从业资格之中级风险管理通关题库及套完整答案

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 A.高级管理层 B.风险管理部门 C.风险管理委员会 D.业务部门 【答案】 C 2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。 A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一 B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致 C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障 D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求 【答案】 B 3、下列不属于操作风险评估要素的是()。 A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件 【答案】 D 4、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。 A.控制活动 B.风险评估 C.风险治理 D.内部环境 【答案】 C 5、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法 【答案】 A 6、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）。 A.25.8％ B.50％ C.30％ D.40％ 【答案】 D 7、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。 A.内部流程 B.外部事件 C.系统缺陷 D.人员因素 【答案】 B 8、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式 【答案】 C 9、目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。 A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.账面资本 【答案】 C 10、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。 A.重新定价风险 B.期权风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险 【答案】 A 11、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（　　）。 A.水平收益率曲线 B.波动收益率曲线 C.正向收益率曲线 D.反向收益率曲线 【答案】 D 12、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（　　）。 A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心 【答案】 A 13、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。 A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源 B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业 【答案】 C 14、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（　　）。 A.制定外包战略发展规划 B.制定外包风险管理的操作流程 C.制定外包风险管理的内控制度 D.定期安排内部审计 【答案】 D 15、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任。 A.贷款审批人 B.贷款企业 C.专业调查机构 D.商业银行 【答案】 D 16、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。 A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险 B.证券融资交易形成的交易对手信用风险 C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险 D.与中央交易对手交易形成的信用风险 【答案】 C 17、下列不属于良好的银行监管的标准的是（　　）。 A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者实施严格、明确的问责制 D.高效、节约地使用一切监管资源 【答案】 C 18、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。 A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度 【答案】 A 19、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（　　）的管理。 A.声誉风险 B.信用风险 C.市场风险 D.战略风险 【答案】 D 20、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（　　）。 A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证 【答案】 C 21、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。 A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件 【答案】 C 22、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（　　）。 A.67.5亿 B.90亿 C.30亿 D.40亿 【答案】 A 23、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（　　）。 A.收益率曲线风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险 【答案】 B 24、下列属于行业风险分析的是（　　）。 A.技术进步 B.行业监管政策和有关环境分析 C.环保意识增强 D.自然灾害等 【答案】 B 25、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（　　）。 A.40％投资国债、60％投资银行理财产品 B.100％投资国债 C.100％投资银行理财产品 D.60％投资国债、40％投资银行理财产品 【答案】 C 26、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。 A.9 B.1.5 C.60 D.8.5 【答案】 D 27、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（　　）。 A.风险对冲 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避 【答案】 B 28、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。 A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级 B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率? 【答案】 B 29、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?） A.建设学习型组织 B.培养开放、互信、互助的机构文化 C.满足所有利益持有者的期望 D.明确商业银行的战略愿景和价值理念? 【答案】 C 30、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）。 A.操作风险 B.国家风险 C.市场风险 D.流动性风险 【答案】 A 31、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（　　）。 A.能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要 【答案】 C 32、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。 A.贷款流程执行不严 B.未授权交易 C.信贷人员技能匮乏 D.内部欺诈 【答案】 A 33、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（　　）。 A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B.该指标是一个静态指标 C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 【答案】 B 34、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。 A.40 B.90 C.30 D.67.5 【答案】 D 35、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（　　）。 A.增加收益 B.提高经济资本配置效率 C.降低客户违约风险 D.实现资产多元化配置 【答案】 C 36、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ） A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元 B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99% C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1% D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元 【答案】 C 37、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。 A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.流程、人员、经营活动 C.信息科技系统、经营活动、人员 D.信息科技系统、人员、环境 【答案】 A 38、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。 A