2022年海南省初级银行从业资格之初级风险管理高分考试题库附有答案

《初级银行从业资格之初级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。 A.置信水平采用99％的单尾置信区间 B.持有期为15个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每6个月更新一次数据 【答案】 A 2、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（　　）。 A.商业银行的风险包括市场风险 B.风险管理策略有风险分散和风险对冲 C.商业银行的风险包括信用风险 D.风险管理策略不包括风险转移 【答案】 D 3、（2018年真题）欧式期权定价模型出现在（ ）。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段 【答案】 D 4、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。 A.卖出50%资产组合A，持有现金 B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z 【答案】 C 5、（2021年真题）下列商业银行资金来源中，（ ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。 A.居民储蓄 B.公共事业费收入 C.证券业存款 D.政府税款 【答案】 C 6、( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担 风险控制决策的最终责任。 A.董事会 B.风险管理部门 C.监事会 D.财务控制部门 【答案】 B 7、当来源金额（ ）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。 A.小于 B.等于 C.大于 D.无所谓 【答案】 C 8、假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为（ ）。 A.0.02 B.0.25 C.0.03 D.0.35 【答案】 A 9、最常用的风险事前控制手段是()。 A.限额管理 B.风险定价 C.制定应急预案 D.风险转移 【答案】 A 10、按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应()。 A.采用《商业银行资本管理办法(试行)》规定的权重法计算 B.采用以往的标准法计算 C.不予计算 D.采用银行监管规定的权重法计算 【答案】 A 11、施工组织设计复核由（ ）进行。 A.项目经理 B.项目副经理 C.项目部总工程师 D.项目部专业工程师 【答案】 C 12、单位工程施工组织设计以（ ）为主要对象编制的施工组织设计，对（ ）。 A.若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目；整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用 B.单位工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用 C.分部工程或专项工程；具体指导其施工工程 D.专项工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用 【答案】 B 13、下列关于财务比率的表述，正确的是（ ）。 A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动性比率用于体现管理层管理箱控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力 【答案】 A 14、（2021年真题）商业银行的灾难性损失由（ ）来转移风险。 A.增资扩股 B.计提资本金 C.计提损失准备金 D.购买保险 【答案】 D 15、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（　　）审核批准。 A.董事会 B.高级管理层 C.监事会 D.股东大会 【答案】 A 16、 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。 A.保证人的关联方 B.保证人的行业地位 C.保证人的保证意愿 D.保证人的贷款规模 【答案】 C 17、关于调整信贷产品，下列说法错误的是（ ）。 A.从高风险品种调整为低风险品种 B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种 C.从周转性贷款调整为项目贷款 D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种 【答案】 C 18、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计人所有者权益的资产是（　　）。 A.持有到期的投资 B.可供出售金融资产 C.贷款 D.应收款 【答案】 B 19、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。 A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险 B.商业银行的流动性相对充足 C.商业银行的流动性供给大于流动性需求 D.商业银行可以把差额通过其他途径投资 【答案】 A 20、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（??）来转移。 A.提取损失准备金 B.资本金 C.保险手段 D.冲减利润 【答案】 C 21、在各业务条线的操作风险资本系数(β)中，公司金融的β系数为()。 A.12％ B.15％ C.18％ D.20％ 【答案】 C 22、在客户风险监测指标体系中，营运资金属于( )，资金实力属于( )。 A.基本面指标；财务指标 B.财务指标；财务指标 C.基本面指标；基本面指标 D.财务指标；基本面指标 【答案】 D 23、借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。 A.8.5万元 B.9万元 C.60万元 D.1.5万元 【答案】 A 24、（2018年真题）下列不属于风险管理类指标的是（ ）。 A.资本金收益率 B.信用风险指标 C.市场风险指标 D.操作风险指标 【答案】 A 25、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是()。 A.交易不报告 B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工运动 【答案】 B 26、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于()。 A.利益冲突论 B.债权保护论 C.银行风险论 D.公共性质论 【答案】 D 27、（2018年真题）监管部门通过（ ）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。 A.非现场监测和现场检查 B.风险评级和纠正处置 C.外部审计和信息披露 D.自我评级和压力测试 【答案】 A 28、（2020年真题）在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（ ）对商业银行市场价值的威胁最大。 A.声誉风险 B.社会风险 C.政治风险 D.信用风险 【答案】 A 29、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（ ）。 A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.实体资本 【答案】 A 30、下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（　　）。 A.资产风险管理模式阶段，哈瑞·马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理.提供了重要的理论基础 B.负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域 C.资产负债风险管理模式阶段，威廉·夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石 D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践 【答案】 D 31、 根据国土资源部相关规定，对于采取租赁方式供应工业用地的，所确定的年租金按照一定的还原利率修正到法定最高出让年期的价格，还原利率不得低于同期中国人民银行公布的人民币（　　）年期存款利率。 A.3 B.4 C.5 D.7 【答案】 C 32、（　　）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。 A.识别风险 B.制作风险清单 C.感知风险 D.分析风险 【答案】 C 33、（2018年真题）商业银行的灾难性损失由（ ）来弥补或应对。 A.计提资本金 B.计提损失准备金 C.变现资产 D.购买保险 【答案】 D 34、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。 A.央行宣布上调利率0.3％ B.沪市投资收益率上涨7％ C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量 【答案】 D 35、（2018年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（ ）。 A.债券市场交易 B.货币市场拆借 C.公开市场操作 D.股票市场交易 【答案】 D 36、单位工程竣工验收由（ ）组织。 A.总包项目经理 B.总包技术负责任人 C.建设单位（项目）负责人 D.总监理工程师 【答案】 C 37、风险与控制自我评估的原理是（ ）。 A.固有风险-剩余风险=操作风险 B.控制措施÷剩余风险=固有风险 C.操作风险-控制措施=剩余风险 D.固有风险-控制措施=剩余风险 【答案】 D 38、证券业存款属于（　　）。 A.敏感负债 B.脆弱资金 C.平均存款 D.核心存款 【答案】 A 39、商业银行的风险暴露分类不包括()。 A.普通企业类 B.金融机构类 C.公司类 D.零售类和合格循环零售类 【答案】 A 40、资本充足率等于（　　）。 A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求) B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求) 【答案】 B 41、( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。 A.风险转移 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避 【答案】 D 42、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　　）。 A.久期缺口 B.现金缺口 C.融资缺口 D.信贷缺口 【答案】 C 43、（2018年真题）（ ）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 A.有效流动性风险 B.识别流动性风险 C.市场流动性风险 D.融资流动性风险 【答案】 D 44、施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于1.8m，临街不得低于（ ）m。 A.1.6 B.1.8 C.2.0 D.2.5 【答案】 D 45、（2018年真题）商业银行内部控制的控制措施不包括（ ）。 A.会计系统控制 B.人员控制 C.不相容职务分离控制 D.授权审批控制 【答案】