2022年湖南省中级银行从业资格之中级风险管理自我评估试题库(精细答案)

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于(　　)的风险管理方式。 A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险分散 【答案】 D 2、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（　　）。 A.减少22.11亿元 B.减少22.22亿元 C.增加22.11亿元 D.增加22.22亿元 【答案】 B 3、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。 A.存贷款业务归入银行账户 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值 C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价 D.银行账户中的项目通常按市场价格计价 【答案】 D 4、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。 A.货币贬值 B.银行业危机 C.转移事件 D.政治动荡 【答案】 D 5、下列不属于单币种敞口头寸的是()。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞El头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸 【答案】 C 6、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）信息披露要求。 A.财务会计报告 B.年度重大事项 C.资本计量和管理 D.公司治理情况 【答案】 C 7、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（　　）的银行必须单独进行信用风险压力测试。 A.损失分布法 B.内部评级法 C.打分卡方法 D.标准法 【答案】 B 8、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。 A.2％ B.0.02％ C.1％ D.0.2％ 【答案】 B 9、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。 A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多 C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 【答案】 A 10、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（　　）。 A.EVA=税后净利润-资本成本 B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率 C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本 D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本 【答案】 C 11、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。 A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间 【答案】 D 12、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。 A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票 D.人民银行发行的票据 【答案】 B 13、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值 【答案】 C 14、邓肯·威尔逊开发出了()方法。 A.因果关系模型 B.关键风险指标 C.风险诱因 D.风险缓释 【答案】 A 15、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。 A.汇率风险 B.操作风险 C.股票风险 D.商品风险? 【答案】 B 16、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ） A.85% B.75% C.0 D.50% 【答案】 B 17、商业银行应当对交易账户头寸按市值（　　）至少重估一次价值。 A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度 【答案】 A 18、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数β最低。 A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务 【答案】 C 19、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。 A.5% B.1% C.6% D.8%? 【答案】 B 20、商业银行的零售存款通常被认为是（ ） A.来源分散，流动性风险低 B.来源分散，流动性风险高 C.来源集中，流动性风险高 D.来源集中，流动性风险低 【答案】 A 21、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。 A.操作风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.战略风险 【答案】 B 22、 下列债券的久期最长的是（　　）。 A.一张10年期、利率为5％的息票债券 B.一张8年期、零息票债券 C.一张8年期、利率为5％的息票债券 D.一张10年期、零息票债券 【答案】 D 23、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ） A.高级管理层 B.董事会 C.股东大会 D.监事会 【答案】 A 24、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。 A.超额贷款损失准备可计入部分 B.优先股及其溢价 C.资本公积及盈余公积可计入部分 D.一般风险准备可计入部分 【答案】 A 25、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。 A.一些关键流程和核心业务不应外包出去 B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险 C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估 【答案】 C 26、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。 A.国别风险敞口识别 B.国别风险敞口计量 C.国别风险敞口监控 D.国别风险敞口评估 【答案】 B 27、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（　　）。 A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突 B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位 C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除 D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等 【答案】 C 28、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。 A.内部流程 B.外部事件 C.系统缺陷 D.人员因素 【答案】 B 29、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（　　）。 A.改善公司治理结构 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和排序 【答案】 C 30、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（　　） A.固有风险 B.系统性风险 C.剩余风险 D.非系统性风险 【答案】 C 31、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（　　）。 A.25％ B.50％ C.75％ D.85％ 【答案】 C 32、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（　　）。 A.0.5 B.0.O8 C.0.2 D.0.13 【答案】 A 33、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。 A.声誉风险通过系统化方法来管理 B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免 C.声誉风险不会损害到银行的经济价值 D.声誉风险与其他风险不具有相关性 【答案】 A 34、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。 A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度 【答案】 A 35、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（　　）。 A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价 B.内部评级是主要依靠专家定性分析 C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业 【答案】 A 36、（　　）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。 A.情景分析 B.敏感性分析 C.压力测试 D.返回检验 【答案】 D 37、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。 A.内部人员盗窃客户资料谋取私利 B.委托方伪造收付款凭证骗取资金 C.客户通过代理收付款进行洗钱活动 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失? 【答案】 D 38、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（　　）。 A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B.该指标是一个静态指标 C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 【答案】 B 39、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（　　）。 A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主 B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主 C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主 D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主 【答案】 B 40、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。 A.员工管理 B.效率与效益 C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性 D.遵守法律及管理条例的情况 【答案】 A 41、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（　　）。 A.不良贷款拨备覆盖率 B.不良贷款率 C.客户授信集中度 D.贷款风险迁徙率 【答案】 C 42、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。 A.扣除拨备和营业费用 B.扣除拨备，不扣除营业费用 C.不扣除拨备，也不扣除营业费用 D.不扣除拨备，扣除营业费用 【答案】 C 43、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（　　）。 A.1／4 B.1／3 C.1／2 D.2／3 【答案】 B 44、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（　　）。 A.相互排斥、互不共存 B.相互独立、互不影响 C.交叉存在、互相作用 D.没有关系 【答案】 C 45、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。 A.