2022年江西省中级银行从业资格之中级风险管理高分题型题库a版

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。 A.8％ B.12％ C.18％ D.15％ 【答案】 D 2、以下不属于分析企业的非财务因素的是（　　）。 A.管理层风险分析 B.声誉风险分析 C.生产和经营风险分析 D.行业风险分析 【答案】 B 3、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。 A.技术层面 B.宏观战略层面 C.中观管理层面 D.微观执行层面 【答案】 A 4、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（　　）。 A.市场价格发生重大变化引起的定价差异 B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C.由于产品成本增加，出现定价困难 D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 【答案】 D 5、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。 A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产 【答案】 A 6、风险偏好指标选取需要体现（　　）。 A.全面性和重要性 B.全面性和稳定性 C.重要性和合规性 D.合规性和稳定性 【答案】 A 7、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ） A.5000元 B.500元 C.5元 D.50元 【答案】 D 8、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。 A.每股收益增长率 B.经风险调整后收益 C.收益波动率 D.资本充足率 【答案】 D 9、（　　）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。 A.代理业务 B.柜面业务 C.资金业务 D.个人信贷业务 【答案】 A 10、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（　　）年。 A.3 B.2 C.2.5 D.5 【答案】 C 11、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。 A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期负债减去即期资产 C.不包括变化较小的结构性资产或负债 D.不包括未到交割日的现货合约 【答案】 B 12、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。 A.《巴塞尔新资本协议》 B.《资本协议市场风险补充规定》 C.《国际会计准则第39号》 D.《商业银行资本充足率管理办法》 【答案】 A 13、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（　　）。 A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训 D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 【答案】 A 14、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。 A.声誉 B.利率水平 C.经济周期 D.宏观经济政策 【答案】 A 15、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）来给出。 A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统 【答案】 A 16、香港金管局规定的法定流动资产比率为（　　）。 A.10％ B.15％ C.25％ D.40％ 【答案】 C 17、商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。 A.风险管理部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.合规部门 【答案】 C 18、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。 A.一些关键流程和核心业务不应外包出去 B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险 C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估 【答案】 C 19、 下列债券的久期最长的是（　　）。 A.一张10年期、利率为5％的息票债券 B.一张8年期、零息票债券 C.一张8年期、利率为5％的息票债券 D.一张10年期、零息票债券 【答案】 D 20、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。 A.平均存款 B.平均贷款 C.期望存款 D.期望贷款 【答案】 A 21、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）。 A.17% B.15% C.10% D.7% 【答案】 D 22、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。 A.资本充足率 B.利润率 C.现场 D.非现场 【答案】 A 23、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。 A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险 【答案】 D 24、不良资产／贷款率等于()。 A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％ B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％ C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％ D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％ 【答案】 A 25、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（　　）。 A.风险识别 B.风险监测 C.风险控制 D.风险加总 【答案】 D 26、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。 A.国别风险敞口识别 B.国别风险敞口计量 C.国别风险敞口监控 D.国别风险敞口评估 【答案】 B 27、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。 A.董事会 B.高级管理层 C.董事会和高级管理层 D.监事会? 【答案】 C 28、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。 A.操作风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.市场风险 【答案】 C 29、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。 A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差 【答案】 A 30、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。 A.400 B.600 C.1400 D.1700 【答案】 C 31、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。 A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.能够进行积极的管理 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产 D.能够完全对冲以规避风险 【答案】 C 32、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。 A.适用性 B.安全性 C.前瞻性 D.便捷性 【答案】 B 33、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（　　）。 A.不变 B.负相关 C.增加 D.降低 【答案】 D 34、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（　　）。 A.将风险偏好与战略规划有机结合 B.向业务条线和分支机构传导 C.持续地监测与报告 D.充分考虑股东的期望 【答案】 D 35、以下不属于分析企业的非财务因素的是（　　）。 A.管理层风险分析 B.声誉风险分析 C.生产和经营风险分析 D.行业风险分析 【答案】 B 36、下列不属于商业银行经营原则的是()。 A.安全性 B.风险性 C.流动性 D.效益性 【答案】 B 37、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。 A.违约概率 B.违约失率 C.违约风险暴露 D.期限 【答案】 A 38、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。 A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况 B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险 C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制 D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响 【答案】 D 39、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。 A.最终责任 B.连带责任 C.担保责任 D.间接责任 【答案】 A 40、(　　)不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。 A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本 【答案】 B 41、（　　）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。 A.业务连续性管理计划 B.商业保险 C.业务外包 D.独立营业方案 【答案】 B 42、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。 A.流动比率 B.利息保障倍数 C.有形净值债务率 D.资产负债比率 【答案】 A 43、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。 A.证监会及其派出机构 B.财政部 C.中国人民银行 D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构 【答案】 D 44、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（　　）。 A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主 B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主 C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主 D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主 【答案】 B 45、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。 A.1000 B.500 C.700 D.300 【答案】 B 46、材料题风险事件： A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险 C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险 D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险 【答案】 B 47、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司