2022年四川省初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟测试题库及下载答案

《初级银行从业资格之初级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、操作风险报告的主要内容不包括（　　）。 A.信息系统 B.风险状况 C.损失事件 D.诱因和对策 【答案】 A 2、以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。 A.大额负债依赖度 B.核心存款指标 C.贷款总额与核心存款的比率 D.流动资产与总资产的比率 【答案】 C 3、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（　　）。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 【答案】 B 4、战略风险评估的流程为（　　）。 A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案 B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案 C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估 D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估 【答案】 A 5、（ ）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。 A.二项分布 B.泊松分布 C.均匀分布 D.正态分布 【答案】 D 6、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A.市场价值 B.公允价值 C.名义价值 D.市值重估 【答案】 C 7、针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。 A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力 C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息 D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 【答案】 A 8、下列关于《土地登记申请书》填写基本要求的表述正确的有（　　）。 A.《土地登记申请书》由登记机关负责填写 B.《土地登记申请书》以宗地为单位填写 C.一个土地使用者或所有者使用或拥有两宗以上土地的，按宗地分别填写 D.一宗地有多个使用者的，按其共有使用权人在本宗地所占土地份额，由各共有使用权人分别填写 E.土地他项权利申请书只由土地他项权利拥有人填写 【答案】 B 9、( )是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 【答案】 A 10、下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。 A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B.收益率与价格反向变动 C.价格变动的程度与久期的长短有关 D.久期越长价格的变动幅度越小 【答案】 D 11、某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得______亿元，一级资本不得______亿元，总资本要求不得______亿元。（） A.高于1000，高于1600，高于2100 B.低于900，低于1200，低于1600 C.低于1000，低于1200，低于1600 D.高于900，高于1600，高于2100 【答案】 C 12、商业银行应当对交易账簿头寸至少（ ）重估一次市值。 A.每月 B.每日 C.每周 D.每旬 【答案】 B 13、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（　　）。 A.日常监督机制 B.惩罚机制 C.监管当局责任 D.违约机制 【答案】 D 14、下列风险种类中，()是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 A.信用风险 B.声誉风险 C.操作风险 D.国家风险 【答案】 C 15、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（ ）。 A.流动性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险 【答案】 A 16、银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（　　）。 A.依法、公开、公正、有效 B.依法、公开、公正、效率 C.依法、公开、公平、效率 D.依法、公开、公平、有效 【答案】 B 17、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明（　　）。 A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险 B.商业银行的流动性相对充足 C.商业银行的流动性供给大于流动性需求 D.商业银行可以把差额通过其他途径投资 【答案】 A 18、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。 A.高级计量法 B.内部评级法 C.标准法 D.基本指标法 【答案】 A 19、下面关于区域风险限额管理的说法，正确的是() A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额 B.国外银行一般对一个国家内的某一区域设置区域风险限额 C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致 D.在我国，在一定时期内，实施区域风险限额管理是有必要的 【答案】 D 20、信用评分模型的关键在于( )。 A.辨别分析技术的运用 B.特征变量当前市场数据的收集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定 【答案】 C 21、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ） A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.利用经济成本配置限制高风险业务 D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额 【答案】 B 22、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。 A.累计总敞口头寸法 B.短边法 C.净敞口头寸法 D.专家判断法 【答案】 B 23、（2021年真题）根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为（ ） A.较低、中等、较高 B.低、较低、中等、较高、高 C.低、高、 D.低、中等、高 【答案】 B 24、（2018年真题）某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（ ）天。 A.19.8 B.18.0 C.16.0 D.22.5 【答案】 D 25、证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。 A.久期 B.敞口 C.现值 D.面值 【答案】 A 26、（　　）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。 A.中等国别风险 B.较低国别风险 C.高国别风险 D.较高国别风险 【答案】 A 27、以下各项不属于排水系统的是（ ）。 A.污水系统 B.雨水系统 C.中水系统 D.工业废水系统 【答案】 C 28、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（ ）。 A.失误树分析法 B.专家调查列举法 C.情景分析法 D.制作风险清单 【答案】 D 29、下列属于商业银行客户风险基本面指标的是（　　）。 A.品质类指标 B.偿债能力指标 C.营运能力指标 D.盈利能力指标 【答案】 A 30、 （　　）是商业银行和其利益相关群体保持密切联系的纽带。 A.媒体 B.股东大会 C.可信赖的第三方 D.董事会 【答案】 A 31、《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。 A.每日 B.每月 C.每季 D.每年 【答案】 D 32、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。 A.47％ B.50％ C.43％ D.53％ 【答案】 B 33、商业银行的资产主要是（ ）。 A.固定资产 B.非流动资产 C.金融资产 D.无形资产 【答案】 C 34、（2018年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。 A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.战略风险 【答案】 D 35、公告应在土地登记权属审核后进行，公告期限一般以（　　）为宜。 A.一周 B.一个月 C.三周 D.两个月 【答案】 B 36、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发。银行资本的核心功能是（　　）。 A.稳定流动性 B.吸收损失 C.维持市场信心 D.承担风险 【答案】 B 37、（2019年真题）根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。 A.高级计量法 B.内部评级法 C.标准法 D.基本指标法 【答案】 A 38、战略风险评估的流程为(?)。 A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案 B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案 C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估 D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估 【答案】 A 39、下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是（　　）。 A.通过关联交易粉饰财务报表 B.通过关联交易规避政策障碍 C.实现整个集团公司的统一管理和控制 D.提高企业营业收入 【答案】 D 40、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（ ） A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁 B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断 C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件 D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失 【答案】 B 41、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为()。 A.5% B.6.25% C.5.5% D.5.75% 【答案】 A 42、国土资源行政主管部门发现土地登记簿记载的事项确有错误的，应当（　　）进行更正登记。 A.报经人民政府批准后 B.依法直接 C.通知土地权利人 D.通知土地权利人，并由土地权利人提出申请 【答案】 A 43、A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3．6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。 A.72 B.10 C.120 D.140 【答案】 B 44、在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比