商业银行个人消费信贷业务的风险管理研究

〔毕业论文〕商业银行个人消费信贷业务的风险管理研究 中文摘要 中文摘要 本文采用理论与实际相结合的方式，对我国商业银行开展个人消费信贷 业务所面临的主要风险进行考察和记述，分析了个人消费信贷风险的产生原 因以及我国商业银行目前所采用的风险管理手段和存在问题，重点阐述在我 国缺少个人信用制度的现实情况下，借鉴国外建立完善的个人信用制度和个 人消费信贷先进的风险管理手段两方面的经验，探讨在我国商业银行内部建 立一套完善的个人消费信贷的风险管理体系和提出具体防范风险的措施。 第～局部简要介绍个人消费信贷业务的定义、分类和面临的主要风险，主 要对目前我国商业银行开展个人消费信贷所面临的主要风险：市场风险、信 用风险和操作风险进行具体的介绍。 第二局部分析我国个人消费信贷风险的形成原因，外部原因主要从信用制 度、信用环境以及个人信用观念和行为三个方面进行阐述，其中信用制度方 面主要原因是法律不健全，缺少全面完备的个人信用法律体系；缺少个人信 用征信机构和没有科学的个人信用评估体系；由于我国建立个人信用制度正 处于在经济较兴旺地区进行试点的阶段，政府在推动个人信用立法、培植个 人信用征信机构、建立个人信用信息网络和建立社会保障体系等方面缺少力 度。信用环境方面主要是我国正处经济转轨时期，社会信用环境恶化，市场 秩序和失信惩罚机制尚未建立，“挤出效应〞严重；由于个人信用资料分散或 不准确，各商业银行和政府部门之间各自为政导致个人信用信息不对称，容 易产生道德风险和逆向选择现象。个人信用观念和行为方面主要是个人信用 意识淡薄和个人道德低下，市场上失信者驱逐守信者，失信者得利，守信者 遭殃累见不鲜；而我国个人消费者消费观念落后和个人预期收入的变化导致 对个人消费信贷的影响也是重要的风险形成内部原因。内部原因主要从贷前 调查手段存在闯题，重点从个人信用状况所涉及的要素不全面，主观定性参 数较多而客观定量分析很少，缺少消费者预期收入的判断等方面记述。个人 曲业铋千于1’k消费衍贷业务的风险管理研彳： 消费信贷的审批及存在问题以及个人消费信贷贷后管理手段及存在问题。在 贷后管理手段中，主要对贷后管理的目的、贷款五级分类方法、贷款分类矩 阵等进行表述，并对缺乏退出机制、风险转嫁制度创新缺乏和“假个贷〞进 行分析。 第三局部重点考察国外商业银行的风险管理差距，主要从个人资信评估体 系，以美国为例，美国发放个人消费贷款时建立了严密、详细、可操作性强 的标准程序，并按程序设计了标准的电脑软件。在风险管理机制方面，健全有 效的风险管理机制是商业银行经营运作的坚实根底，一个完整的风险管理应 该包括风险战略和政策、风险管理流程、风险管理工具、组织架构以及配套 信息系统。在风险管理工具和技术方面，国外银行纷纷自行研究开发或购置先 进的风险管理工具及技术进行更为精确的风险度量及风险管理，国内银行比 较注重风险管理的定性分析。在管理信息系统方面，完备、高质量的业务数据 是应用先进风险管理工具和技术的根底，作为很多数量模型参数来源的各类 风险评级系统需要有强大管理信息系统的支持。我国银行信息系统建设落后 不能满足风险管理的要求，风险管理所需要的大量业务信息缺失，成为为风 险管理方法的量化的重要制约因素。在风险管理意识方面，国外把控制风险和 创造利润看作同等重要的事情，国内银行对风险管理的意识不够，对市场风 险、操作风险等重视不够。在风险管理专业人员方面，先进的风险管理量化 技术要求有专业化的人员对其进行操作和应用，国外银行中有大量的专业人 才从事风险管理的研究和实际业务，而国内商业银行高素质的人才很匮乏。 第四局部通过对个人消费行为及特点的相关性分析，提出建立和完善我 国个人信用体系的时机己来临，以及如何建立我国商业银行个人消费信贷的 风险管理体系，并提出具体防范个人消费信贷风险的有效措施。分析个人消 费行为的特点及其内在关系，为建立商业银行个人消费信贷风险管理体系提 供指标参考。通过前面几章的分析，文章总结我国商业银行建立风险管理体 系必须从以下几方面着手：第一是建立和完善个人信用制度以及体系，第二 是要建立统一的信贷风险管理文化和理念；第三是要设置合理高效的信贷风 险管理组织架构；第四建立和健全消费信贷法律法规体系；第五是要建立个 人消费信贷的审批权限动态管理和决策制度；第六是要强化个人消费信贷业 务风险研究和监控，首先是我国商业银行必须重视对个人消费贷款根底数据 2 中殳摘舞 的收集、整理工作，尽快补充完善数据格式，充分利用计算机技术的统计分 析功能，提高本行计算机系统的风险预警功能。其次是尽快研究和建立自己 的内部风险评级模型，用来对客户或债务进行风险评级第三是要建立风险计 量方法和模型，统一全行的风险标准，最后是建立我国商业银行内部个人消 费信贷的风险监控系统。大力开展个人消费信贷不等于可以无视风险控制与 管理。商业银行应尽早着手建立专门针对个人消费信贷的风险管理体系。第 七要加强内控管理建设；第八是要建立个人消费信贷的风险保障机制，主要 制定消费信贷保险法和完善消费信贷的担保制度，尽快健全抵押担保制度。 关键词：商业银行、个人消费信贷、个人信用制度、风险管理 Abstract Abstract thefactthatChina in credit Considering establishingpersonal incomplete article thetheoreticaland to system，this thepracticalmethods，with applies regard two of from successful obtainedthe in aspects experience foreign practice a consumercredit risk and彻advanced establishingcompJete system management of establishasetof risk systemeonsumel"loans，to management complete system and ofconsBinelrloanwithin measures theChinaeommercial precautions practical articleconsistsoffourwithdetailsas bankingsystem．This parts following． Partone the ofconsumerloansandthe risksthat introduces major categories banksale in Chinaeommercialfacing thebusinessofconsunlcrloan． developing The risks includemarket riskand risk． major risk,creditoperation Part two the reasonsofcoDsumerloanrisksinChina analyzesforming commercialbanks．Exteriorrcasonslie in credit primarilypersonal system, credit credit andbehavior．It environment,andperception personal personal includesthe of lackofcreMit