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《中级银行从业资格之中级风险管理》题库
一 , 单选题 (共100题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)
1、关于风险监管方法,下列表述不正确的是( )。
A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类
B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念,全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息
C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料,这些资料主要包括:统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料
D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测,督促被监管机构的整改进度和情况
【答案】 C
2、下列关于操作风险的说法,错误的是()。
A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件
B.操作风险不包括声誉风险和战略风险
C.具有营利性
D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
【答案】 C
3、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是( )亿。
A.4.2
B.9
C.1.8
D.6
【答案】 A
4、按照操作风险损失事件类型,下列选项中,引发操作风险损失的事件包括( )。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境
【答案】 A
5、商业银行的非预期损失由( )来弥补或应对。
A.冲减经营利润
B.计提资本
C.计提损失准备金
D.购买保险
【答案】 B
6、风险偏好指标选取需要体现( )。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性
【答案】 A
7、目前声誉风险管理最佳的实践操作是( )。
A.采用精确的定量分析方法
B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理
C.按照风险大小,采取抓大放小的原则
D.采取平等原则对待所有风险
【答案】 B
8、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款,质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2%,1200万元债权在99%的置信水平下,1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响,则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为(??)。
A.2%
B.0.02%
C.1%
D.0.2%
【答案】 B
9、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
A.远期
B.期货
C.即期
D.互换
【答案】 C
10、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过( )来实现。
A.设定止损限额
B.减少经济资本配置
C.风险转移
D.减低风险暴露
【答案】 B
11、下列对商业银行战略风险管理的表述,最不恰当的是( )
A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景,短期目标以及长期目标
C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险,有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
D.商业银行“重前台,轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
【答案】 A
12、下列选项中,()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A.保险公司
B.证券公司
C.银行中介
D.商业银行
【答案】 D
13、商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是( )。
A.进行有效的事后检验
B.研究过去已经发生的市场突变
C.分析资产组合历史的损益分布
D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
【答案】 D
14、商业银行的流动性风险管理要素的核心是( )。
A.流动性风险的识别过程
B.流动性风险的管理流程
C.流动性风险的监测流程
D.流动性风险的控制流程
【答案】 B
15、以下关于VaR的说法,错误的是( )。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
【答案】 B
16、在操作风险资本计量的方法中,(??)是将商业银行的所有业务划分为九类产品线,每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.内部评级法
D.基本指标法
【答案】 A
17、 下列债券的久期最长的是( )。
A.一张10年期、利率为5%的息票债券
B.一张8年期、零息票债券
C.一张8年期、利率为5%的息票债券
D.一张10年期、零息票债券
【答案】 D
18、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是( )。
A.违约频率
B.不良贷款率
C.违约损失率
D.违约概率
【答案】 A
19、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,其内容不包括( )。
A.部门人员的变动
B.供应商的变更
C.计划的重大变更
D.主要费用支出情况
【答案】 A
20、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。()
A.内部操作风险损失数据:外部操作风险损失数据
B.内部操作风险损失数据:外部数据
C.业务经营环境:内部控制因素
D.业务经营环境:外部数据
【答案】 B
21、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是(??)。
A.买入10亿元人民币金融债
B.代客购汇100万美元
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入1亿美元美国国债
【答案】 C
22、下列关于专有信息和保密信息的说法,错误的是()。
A.专有信息的特点是如果与竞争者共享,会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降,并进而削弱其竞争地位
B.有关客户的信息经常是保密的
C.某些项目为保密信息和专有信息,银行可以不披露具体的项目
D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露,不用解释未披露的事实和原因
【答案】 D
23、 商业银行应当对交易账簿头寸至少(??)重估一次市值。
A.每年
B.每日
C.每月
D.每季
【答案】 B
24、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是( )。
A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法(试行)》规定的定性信息
B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法(试行)》规定的定性信息和资本底线的定量信息
C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法(试行)》计量并披露并表和非并表资本充足率
D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法(试行)》规定的资本底线的定量信息
【答案】 B
25、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该笔贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。
A.5.5%
B.5%
C.5.75%
D.6.25%
【答案】 B
26、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是( )。
A.第三方故意骗取财产
B.第三方故意抢劫财产
C.故意骗取、盗用财产
D.伪造要件
【答案】 C
27、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。
A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限制高风险业务
D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
【答案】 D
28、下列关于收益率曲线的说法,不正确的是()。
A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断
B.收益率曲线通常表现为四种形态:正向、反向、水平、波动收益率曲线
C.正向收益率曲线表示投资期限越长,收益率越高
D.反向收益率曲线表示投资期限越长,收益率越高
【答案】 D
29、风险管理信息系统不需要重视的是( )。
A.数据的时效
B.数据的流程
C.数据的难度
D.数据的来源
【答案】 C
30、银行监管的首要环节是( )。
A.非现场监管
B.市场准入
C.现场检查
D.信息披露
【答案】 B
31、以下对商业银行风险管理部门的说法,错误的是( )。
A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应
B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中,进行积极、主动的风险管理
C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架
D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联
【答案】 D
32、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度,从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的( )三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。
A.风险成因、风险指标和风险类别
B.风险程度、风险发生时间和损失事件
C.风险诱因、风险程度和损失金额
D.风险程度、风险发生时间和损失金额
【答案】 A
33、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是( )。
A.操作风险
B.国家风险
C.市场风险
D.流动性风险
【答案】 A
34、风险管理信息系统不需要重视的是( )。
A.数据的时效
B.数据的流程
C.数据的难度
D.数据的来源
【答案】 C
35、根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为( )。
A.100%
B.50%
C.70%
D.0
【答案】 C
36、假如一家银行的外汇敞口头寸为:日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A.200
B.800
C.1000
D.1400
【答案】 D
37、下列关于声誉风险的说法,错误的是()。
A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
B.在激烈竞争的市场条件下,声誉风险的损害可能是短期的
C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险
D.良好的声誉是商业银行生存之本
【答案】 B
38、商业银行的流动性风险管理要素的核心是( )。
A.流动性风险的识别过程
B.流动性风险的管理流程
C.流动性风险的监测流程
D.流动性风险的控制流程
【答案】 B
39、商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于( )。
A.20%
B.30%
C.50%
D.100%
【答案】 C
40、在国内商业银行的管理中,流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系,其中二级流动性储备一般配置( )。
A.库存现金
B.国债
C.超额备付金
D.票据
【答案】 B
41、下列信用风险监测指标中,与商业银行自身净资产质量最不相关的是( )。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率
【答案】 B
42、下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为( )。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B.建立适用于全行的操作
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