2022年海南省中级银行从业资格之中级风险管理高分预测题型题库及答案解析

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。 A.行业恶性竞争 B.银行的信息系统安全性存在风险 C.银行缺乏独特的品牌形象 D.兼并／收购失败 【答案】 B 2、风险偏好指标选取需要体现（　　）。 A.全面性和重要性 B.全面性和稳定性 C.重要性和合规性 D.合规性和稳定性 【答案】 A 3、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（　　）。 A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.通过金融市场控制风险 C.建立多层次的流动性屏障 D.提高流动性管理的预见性 【答案】 A 4、下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。 A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMELs系统 D.以上都是 【答案】 D 5、(　　)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。 A.零售客户 B.公司存款 C.机构存款 D.大额存款 【答案】 A 6、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。 A.10 B.20 C.5 D.17 【答案】 A 7、材料题风险事件： A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险 C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险 D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险 【答案】 B 8、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（　　）。 A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 【答案】 A 9、商业银行风险管理的发展阶段是()。 A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 【答案】 A 10、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。 A.8%和6% B.11.5%和10.5% C.11.5%和8% D.10.5%和6%? 【答案】 B 11、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。 A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险 【答案】 D 12、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。 A.金融机构、企业年金等 B.个人投资者 C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者 D.银行间投资人或特定机构投资者 【答案】 D 13、(　　)可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。 A.声誉风险 B.战略风险 C.国别风险 D.汇率风险 【答案】 C 14、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（　　）个营业日内完成。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】 B 15、商业银行经济资本是指（ ）。 A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本 B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本 C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本 D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本 【答案】 C 16、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。 A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.流程、人员、经营活动 C.信息科技系统、经营活动、人员 D.信息科技系统、人员、环境 【答案】 A 17、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（　　）。 A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险 【答案】 C 18、材料题风险事件： A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系 【答案】 B 19、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果。 A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.市场风险、战略风险和操作风险 C.信用风险、声誉风险和战略风险 D.信用风险、市场风险和战略风险 【答案】 D 20、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。 A.内部模型法 B.标准法 C.内部评级法 D.现期风险暴露法 【答案】 C 21、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。 A.100万元 B.700万元 C.多于700万元 D.小于700万元 【答案】 D 22、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层 【答案】 D 23、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。 A.资本充足率 B.利润率 C.现场 D.非现场 【答案】 A 24、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易。 A.第2个工作日 B.第1个工作日 C.第3个工作日 D.第5个工作日 【答案】 A 25、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（　　）。 A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 【答案】 A 26、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.客户的结构发生变化，提出新的需求 D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 【答案】 B 27、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（　　）。 A.能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要 【答案】 C 28、下列不属于商业银行经营原则的是()。 A.安全性 B.风险性 C.流动性 D.效益性 【答案】 B 29、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（　　）。 A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度 【答案】 A 30、国别风险的评估指标不包括（　　）。 A.数量指标 B.等级指标 C.规模指标 D.比例指标 【答案】 C 31、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。 A.控制活动 B.风险评估 C.风险治理 D.内部环境 【答案】 C 32、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。 A.董事会 B.股东大会 C.监事会 D.高级管理层 【答案】 D 33、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。 A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值 【答案】 D 34、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 A.业务特点 B.风险特点 C.风险事件 D.风险类型 【答案】 D 35、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。 A.担保 B.保证 C.抵押 D.质押 【答案】 D 36、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（　　）。 A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序 B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序 C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响 D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响 【答案】 A 37、有效的战略风险管理应当定期采取(　　)的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 A.从上至下 B.从下至上 C.从左到右 D.从右到左 【答案】 A 38、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级管理层 【答案】 B 39、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（　　）。 A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证 【答