2022年湖南省中级银行从业资格之中级风险管理评估题库有解析答案

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。 A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量 B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％ C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性 【答案】 D 2、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。 A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％ B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％ C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％ D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备 【答案】 C 3、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。 A.6000 B.10000 C.11000 D.8000 【答案】 A 4、（　　）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。 A.原始损失数据 B.诱因与控制措施 C.关键风险指标 D.资本情况 【答案】 A 5、（　　）属于零售性质的资金。 A.同业拆借 B.发行票据 C.居民储蓄 D.再贴现 【答案】 C 6、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（　　）。 A.套期保值和转移风险 B.价值发现和套利 C.转移风险和套利 D.对冲风险和价值发现 【答案】 D 7、下列不属于国别风险的是()。 A.政治风险 B.宏观经济风险 C.结算风险 D.传染风险 【答案】 C 8、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　） A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险 【答案】 A 9、（　　）是银行所有风险中最具破坏力风险。 A.信用风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.声誉风险 【答案】 C 10、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。 A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票 D.人民银行发行的票据 【答案】 B 11、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。 A.商业银行 B.银监会 C.中国银行业协会 D.国务院反洗钱行政主管部门 【答案】 D 12、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。 A.实际资本 B.监管资本 C.账面资本 D.经济资本 【答案】 C 13、收益类指标反映的是（　　）。 A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零 B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险 C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等 D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等 【答案】 C 14、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。 A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等 B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 【答案】 D 15、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。 A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％ B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％ C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％ D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％ 【答案】 D 16、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。 A.100% B.50% C.70% D.0 【答案】 C 17、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。 A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失 【答案】 C 18、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。 A.操作风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.市场风险 【答案】 C 19、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。 A.普通股股东之前，一般债权人之后 B.所有其他融资工具之后 C.优先股股东之前，一般债权人之后 D.存款人之后，一般债权人之前 【答案】 B 20、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。 A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位 B.有关客户的信息经常是保密的 C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目 D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因 【答案】 D 21、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（　　）原则。 A.客观性 B.重要性 C.全面性 D.及时性 【答案】 C 22、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 A.业务特点 B.风险特点 C.风险事件 D.风险类型 【答案】 D 23、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。 A.储备资本要求 B.核心一级资本充足率 C.一级资本充足率 D.资本充足率? 【答案】 A 24、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（　　）。 A.压力测试 B.信息披露 C.风险评估 D.资本规划 【答案】 B 25、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）。 A.1％ B.2.5％ C.1.5％ D.2％ 【答案】 A 26、商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对。 A.冲减经营利润 B.计提资本 C.计提损失准备金 D.购买保险 【答案】 B 27、 下列债券的久期最长的是（　　）。 A.一张10年期、利率为5％的息票债券 B.一张8年期、零息票债券 C.一张8年期、利率为5％的息票债券 D.一张10年期、零息票债券 【答案】 D 28、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。 A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口 【答案】 A 29、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。 A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 【答案】 D 30、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（　　）。 A.实际损失、无形损失、灾难性损失 B.预期损失、非预期损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失 【答案】 B 31、流动性比例可衡量银行（　　）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。 A.1个月 B.8个月 C.半年 D.1年 【答案】 A 32、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。 A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失 B.预期损失并不一定会真实发生 C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失 D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定 【答案】 C 33、下列属于国际性金融监管机构的是（ ）。 A.中国人民银行 B.中国证监会 C.巴塞尔委员会 D.中国香港金融管理局 【答案】 C 34、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。 A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一 B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致 C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障 D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求 【答案】 B 35、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。 A.正；小 B.负；小 C.正；大 D.负；大 【答案】 C 36、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。 A.50％ B.60％ C.100％ D.150％ 【答案】 C 37、下列不属于基本面指标的是()。 A.品质类指标 B.实力类指标 C.环境类指标 D.盈利能力指标 【答案】 D 38、下列关于零售客户的说法，错误的是（　　）。 A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度 B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定 C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况 D.被看做是核心存款的重要组成部分 【答案】 C 39、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。 A.每三年一次 B.每两年一次 C.至少每年一次 D.至少每两年一次 【答案】 C 40、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。 A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱 B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱 C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理 D.可操作性相对较强；直接面向风险管理 【答案】 B 41、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（　　）。 A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息 B.并行期内至少披露《商业银行资本管理