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《中级银行从业资格之中级风险管理》题库
一 , 单选题 (共100题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)
1、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括( )。
A.打分卡法
B.损失分布法
C.内部衡量法
D.外部衡量法
【答案】 D
2、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款,其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款),清收处置不良贷款25亿元,其他不良贷款形态未变化,新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末,该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。
A.12.3%
B.2.89%
C.4.38%
D.6.83%
【答案】 C
3、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于( )业务。
A.资产管理
B.零售银行
C.公司金融
D.代理服务
【答案】 B
4、《商业银行信息披露办法》的适用范围是( )。
A.只适用于中资商业银行
B.只适用于中资商业银行、外资独资银行
C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行
【答案】 D
5、以下关于久期的论述,正确的是( )。
A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析
【答案】 A
6、根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。
A.0~3
B.0~4
C.0~2
D.0~1
【答案】 D
7、商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。
A.8%
B.50%
C.20%
D.25%
【答案】 C
8、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理,资本规划通常的做法是对未来( )进行滚动规划。
A.一年或三年
B.三年或五年
C.两年或三年
D.三年或四年
【答案】 B
9、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下,()应运而生。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式
【答案】 C
10、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动()的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A.正相关
B.无关
C.负相关
D.以上都不对?
【答案】 C
11、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险,第二维度( )必须反映交易本身特定的风险要素。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
【答案】 B
12、若银行资产负债表上有美元资产1100,美元负债500,银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为()。
A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600
【答案】 C
13、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的( )。
A.压力测试
B.资本充足率
C.利润率
D.风险偏好与利益相关人的期望
【答案】 A
14、采用权重法计量信用风险资本时,商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为( )。
A.100%
B.20%
C.0%
D.50%
【答案】 A
15、银行机构进行信息披露的要求不包括( )。
A.及时
B.完整
C.真实
D.全面
【答案】 B
16、商业银行对贷款风险进行分类,应以评估借款人的( )为核心。
A.还款记录
B.还款意愿
C.盈利能力
D.还款能力
【答案】 D
17、在我国银行监管实践中,( )监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
A.资产收益率
B.盈利能力
C.资本收益率
D.资本充足率
【答案】 D
18、压力情景应充分体现银行( )的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.经营和管理
D.风险和收益
【答案】 B
19、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。
A.股本收益率
B.资产收益率
C.经风险调整的业绩评估方法
D.风险价值
【答案】 C
20、下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为( )。
A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准
C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
D.根据本行统一的操作风险管理评估方法,识别、监测本部门的操作风险
【答案】 D
21、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是( )。
A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷
B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
【答案】 B
22、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括( )。
A.打分卡法
B.损失分布法
C.内部衡量法
D.外部衡量法
【答案】 D
23、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.分散风险限额
【答案】 B
24、()是现代商业银行稳健运营/发展的核心。
A.内部控制
B.公司治理
C.风险评估
D.监管部门
【答案】 B
25、根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中( )风险敏感度最高。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
【答案】 D
26、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿,拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法(试行)》,按照权重法计算其风险加权资产是( )。
A.55亿
B.75亿
C.50亿
D.82.5亿
【答案】 C
27、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高,为了扩大生产,企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用一年的收入偿还贷款,则该贷款申请( )。
A.合理,短期贷款可以给银行带来利息收入
B.合理,企业可以用利润来偿还贷款
C.不合理,因为企业会产生新的费用,导致利润率下降
D.不合理,因为短期贷款不能用于长期投资
【答案】 D
28、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 ( ),
A.各项存款总额
B.超额备付金头寸
C.各项贷款总额
D.现金头寸
【答案】 B
29、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是(??)。
A.买入10亿元人民币金融债
B.代客购汇100万美元
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入1亿美元美国国债
【答案】 C
30、银行监管的首要环节是( )。
A.市场准人
B.机构设置
C.业务开展
D.高级管理人员聘用
【答案】 A
31、( )可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。
A.违约频率
B.违约损失率
C.贷款不良率
D.违约概率
【答案】 A
32、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、( )和可利用资源紧密联系在一起。
A.风险管理措施
B.员工利益
C.连续营业方案
D.资本实力
【答案】 A
33、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是( )。
A.实物资产的损坏
B.资产损失
C.账面减值
D.其他损失
【答案】 A
34、财务比率分析不包括()。
A.盈利能力比率
B.效率比率
C.杠杆比率
D.损失比率
【答案】 D
35、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为,正常类贷款500亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,如果拨备的一般准备为15亿,专项准备为8亿,特种准备为2亿,则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为( )。
A.75%
B.125%
C.115%
D.120%
【答案】 B
36、绩效考评应坚持的原则是( )。
A.综合平衡
B.激励性
C.可靠性
D.安全与收益平衡
【答案】 A
37、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是( )。
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.执行、交割和流程管理事件
【答案】 B
38、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。
A.条件不足,无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.两种方案计算出来的风险价值相同
【答案】 B
39、在其他条件保持不变的情况下,金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长,.并且在到期日之前支付的金额越小,则其久期的绝对值( )。
A.越小
B.越大
C.无法判断
D.不受影响
【答案】 B
40、下列信用风险监测指标中,与商业银行自身资产质量最不相关的是( )。
A.正常贷款迁徙率
B.关注类贷款迁徙率
C.可疑类贷款迁徙率
D.预期损失率
【答案】 D
41、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现
B.战略风险管理不需要配置资本
C.战略风险可能引发其他多种风险
D.战略风险管理短期内没有益处
【答案】 C
42、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。
A.异常
B.正常
C.最好
D.最坏
【答案】 A
43、某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
A.上升0.917元
B.降低0.917元
C.上升1.071元
D.降低1.071元
【答案】 B
44、一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A.200
B.400
C.800
D.850
【答案】 D
45、商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是()年。
A.0.5
B.1
C.2
D.3
【答案】 A
46、商业银行对小企业进行信用风险分析时,下列一般不属于小企业特征的是( )。
A.小企业公司治理受股东影响较大
B.小企业的财务真实性比较难以把握
C.小企业生产经营受市场的影响较大
D.小企业生产经营活动相对平稳
【答案】 D
47、在操作风险计量的标准法中
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