2022年贵州省中级银行从业资格之中级风险管理评估考试题库(精品带答案)

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。 A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型 B.流动性风险的预测期间一般以年为单位 C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素 D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位 【答案】 B 2、商业银行公司治理的主要内容不包括()。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D.建立完善的信息报告和信息披露制度 【答案】 B 3、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。 A.5% B.1% C.6% D.8%? 【答案】 B 4、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。 A.全面性原则 B.统一性原则 C.统筹性原则 D.适应性原则? 【答案】 B 5、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ） A.信息披露 B.资本规划 C.风险评估 D.压力测试 【答案】 A 6、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（　　）。 A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 【答案】 A 7、下列关于信用风险的说法．正确的是（ ）。 A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同 【答案】 C 8、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。 A.市场竞争状况 B.业务经营的合法合规性 C.资本充足性 D.风险状况 【答案】 A 9、风险偏好指标选取需要体现（　　）。 A.全面性和重要性 B.全面性和稳定性 C.重要性和合规性 D.合规性和稳定性 【答案】 A 10、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。 A.注册资本准入 B.高级管理人员准入 C.金融产品准入 D.区域准入 【答案】 B 11、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。 A.100% B.50% C.70% D.0 【答案】 C 12、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（　　）。 A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准 C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上 D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准 【答案】 A 13、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（　　）。 A.操作风险情况 B.银行账户利率风险测量的频度 C.逾期的定义 D.不良贷款的定义 【答案】 A 14、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 A.4 B.3 C.2 D.5 【答案】 B 15、银行监管的首要环节是（　　）。 A.市场准人 B.机构设置 C.业务开展 D.高级管理人员聘用 【答案】 A 16、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。 A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值 【答案】 A 17、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。 A.50％ B.100％ C.200％ D.150％ 【答案】 D 18、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　　）。 A.现金头寸÷总资产 B.(现金头寸+应收存款)÷总资产 C.现金头寸÷总负债 D.(现金头寸+应收存款)÷总负债 【答案】 B 19、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。 A.7％ B.8％ C.10.5％ D.11.5％ 【答案】 C 20、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。 A.声誉 B.杠杆 C.收益波动性 D.经济周期 【答案】 D 21、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。 A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次 【答案】 A 22、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。 A.条件不足，无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同 【答案】 B 23、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（　　）。 A.50％ B.100％ C.150％ D.200％ 【答案】 B 24、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。 A.每年 B.每日 C.每月 D.每季 【答案】 B 25、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。 A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 【答案】 C 26、下列（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。 A.《贷款通则》 B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》 C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》 D.《银团贷款业务指导》 【答案】 C 27、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（　　）天。 A.13.0 B.15.0 C.19.8 D.22.5 【答案】 D 28、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（　　）。 A.水平收益率曲线 B.波动收益率曲线 C.正向收益率曲线 D.反向收益率曲线 【答案】 D 29、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　） A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天 B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天 C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天 D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天 【答案】 B 30、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　） A.代客理财产品受利率波动造成损失 B.委托方伪造收付款凭证骗取资金 C.业务员贪污或截留代理业务手续费 D.客户通过代理收付款进行洗钱活动 【答案】 A 31、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产 A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现 B.战略风险管理不需要配置资本 C.战略风险可能引发其他多种风险 D.战略风险管理短期内没有益处 【答案】 C 32、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）. A.增加33.02亿元 B.减少33.17亿元 C.减少33.02亿元 D.增加33.17亿元 【答案】 B 33、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。 A.10天 B.20天 C.30天 D.40天 【答案】 C 34、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。 A.存贷款业务归入银行账户 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值 C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价 D.银行账户中的项目通常按市场价格计价 【答案】 D 35、下列不属于基本面指标的是()。 A.品质类指标 B.实力类指标 C.环境类指标 D.盈利能力指标 【答案】 D 36、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。 A.6 B.4.2 C.9 D.1.8 【答案】 B 37、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。 A.关注类贷款 B.可疑类贷款 C.损失类贷款 D.次级类贷款 【答案】 D 38、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（　　）。 A.操作风险情况 B.银行账户利率风险测量的频度 C.逾期的定义 D.不良贷款的定义 【答案】 A 39、下列关于信用风险的说法．正确的是（ ）。 A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同 【答案】 C 40、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（　　）原则。 A.客观性 B.重要性 C.全面性 D.及时性 【答案】 C 41、 商业银行的（　　）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 A.业务部门 B.风险管理部门 C.董事会 D.董事会下设的风险管理委员会 【答案】 D 42、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。 A.汇率风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险 【答案】 D 43、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。 A.法律风险的分布非常广泛 B.法律风险是一种特殊类型的信用风险 C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关 D.法律风险是一种需要计提资本的风险 【答案】