2022年河北省中级银行从业资格之中级风险管理自我评估模拟题库有完整答案

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。 A.实际资本 B.监管资本 C.账面资本 D.经济资本 【答案】 C 2、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。 A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类 B.情景分析法采用类似于备忘录的形式 C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法 D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法 【答案】 C 3、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。 A.增加14.22亿元 B.减少14.22亿元 C.增加14.63亿元 D.减少14.63亿元 【答案】 B 4、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。 A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票 D.人民银行发行的票据 【答案】 B 5、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。 A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定 B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限 C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露 D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分 【答案】 A 6、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（　　）。 A.压力测试 B.信息披露 C.风险评估 D.资本规划 【答案】 B 7、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。 A.《商业银行压力测试指引》 B.《利率风险管理与监管原则》 C.《商业银行资本充足率管理办法》 D.《商业银行市场风险管理指引》 【答案】 B 8、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。 A.经营和收益 B.经营和风险 C.经营和管理 D.风险和收益 【答案】 B 9、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（　　）。 A.识别 B.计量 C.监测 D.控制 【答案】 D 10、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）。 A.利率期货 B.商品期货 C.货币期货 D.指数期货 【答案】 B 11、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　） A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天 B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天 C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天 D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天 【答案】 B 12、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。 A.自由资金匮乏 B.产业层次较低 C.产品结构单一 D.宏观经济变化? 【答案】 D 13、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。 A.其他一级资本 B.核心一级资本 C.储备资本 D.二级资本 【答案】 B 14、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（ ）。 A.资产收益率=税后净收入／资本金总额 B.资产收益率=税后净利润／资本金总额 C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额 D.资产收益率=税后净收入／资产总额 【答案】 D 15、商业银行采用（　　）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。 A.内部模型法 B.权重法 C.内部评级法 D.高级计量法 【答案】 B 16、证券融资交易不包括（ ）。 A.回购交易 B.证券借贷 C.保证金贷款 D.交叉货币利率掉期 【答案】 D 17、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（　　）。 A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础 B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力 D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制 【答案】 C 18、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ） A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据 B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务 C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要 【答案】 A 19、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 A.业务特点 B.风险特点 C.风险事件 D.风险类型 【答案】 D 20、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（　　）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。 A.法律风险 B.利率风险 C.国别风险 D.流动性风险 【答案】 D 21、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）. A.增加33.02亿元 B.减少33.17亿元 C.减少33.02亿元 D.增加33.17亿元 【答案】 B 22、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.客户的结构发生变化，提出新的需求 D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 【答案】 B 23、风险事件： A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系 【答案】 B 24、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。 A.200 B.800 C.1000 D.1400 【答案】 D 25、下列不属于国别风险的是()。 A.政治风险 B.宏观经济风险 C.结算风险 D.传染风险 【答案】 C 26、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。 A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景 【答案】 B 27、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。 A.内部数据、外部数据 B.表内数据、表外数据 C.资产数据、负债数据 D.公司数据、投资者数据 【答案】 A 28、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。 A.控制活动 B.风险评估 C.风险治理 D.内部环境 【答案】 C 29、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。 A.商品价格变动 B.利率变动 C.股票价格变动 D.汇率变动 【答案】 B 30、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。 A.内部评级法 B.标准法 C.基本指标法 D.高级计量法 【答案】 D 31、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。 A.实际汇率变量 B.通货膨胀 C.违约史指标 D.人口增长率 【答案】 D 32、以下不属于个人信贷业务的是（　　）。 A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.汽车贷款 D.个人生产经营贷款 【答案】 C 33、公司／机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。 A.不够稳定，较大 B.不够稳定，较小 C.比较稳定，较大 D.比较稳定，较小 【答案】 A 34、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。 A.杠杆率 B.流动性覆盖率 C.贷款拨备覆盖率 D.资本充足率 【答案】 D 35、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。 A.银行业务创新不足 B.银行资产规模盲目扩张 C.市场过度竞争 D.监管不到位 【答案】 B 36、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。 A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式 【答案】 C 37、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。 A.控制活动 B.风险计量 C.内部监督 D.信息与沟通 【答案】 B 38、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求。 A.财务会计报告 B.资本计量和管理 C.年度重大事项 D.公司治理情况 【答案】 B 39、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求 A.Delta风险 B.Gamma风险 C.Theta风险 D.Vega风险 【答案】 C 40、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。 A.8％ B.12％ C.18％ D.15％ 【答案】 D 41、下列对债券凸性描述正确的是（　　） A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负 B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致 C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小 【答案】 B 42、下列不属于柜面业务的是（　　）。 A.存取款 B.会计核算 C.银行承兑汇票 D.票据凭证审核 【答案】 C 43、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（　　）。 A.能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风