2022年河北省中级银行从业资格之中级风险管理高分预测考试题库（名师系列）

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（　　）业务环节可能出现的违规事项。 A.贷前调查 B.信贷审查 C.信贷审批 D.贷款发放 【答案】 D 2、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。 A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率 【答案】 A 3、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。 A.5％ B.10％ C.15％ D.20％ 【答案】 B 4、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　） A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天 B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天 C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天 D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天 【答案】 B 5、风险事件： A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系 【答案】 B 6、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。 A.法律风险的分布非常广泛 B.法律风险是一种特殊类型的信用风险 C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关 D.法律风险是一种需要计提资本的风险 【答案】 B 7、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。 A.商业银行 B.专家 C.债务人 D.客户 【答案】 A 8、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。 A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类 B.情景分析法采用类似于备忘录的形式 C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法 D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法 【答案】 C 9、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。 A.董事会 B.监事会 C.理事会 D.股东大会? 【答案】 C 10、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。 A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理 【答案】 B 11、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。 A.内部模型法 B.标准法 C.内部评级法 D.现期风险暴露法 【答案】 C 12、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易。 A.第2个工作日 B.第1个工作日 C.第3个工作日 D.第5个工作日 【答案】 A 13、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 A.操作风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 【答案】 C 14、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　　）。 A.资产流动性风险 B.负债流动性风险 C.流动性过剩 D.流动性短缺 【答案】 A 15、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。 A.非系统性风险 B.固有风险 C.剩余风险 D.系统性风险 【答案】 C 16、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。 A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断 B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线 C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 【答案】 D 17、下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。 A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMELs系统 D.以上都是 【答案】 D 18、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。 A.违约概率 B.违约失率 C.违约风险暴露 D.期限 【答案】 A 19、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（　　）。 A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险 【答案】 B 20、活期存款和现金具有(　　)的期限和(　　)的流动性，但收益也是(　　)的。 A.最短；最高；最高 B.最长；最低；最低 C.最短；最高；最低 D.最长；最低；最高 【答案】 C 21、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（　　）。 A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证 【答案】 C 22、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。 A.促进风险管理文化的转变 B.丰富操作风险的管理手段 C.优化作风险管理流程 D.提高操作风险管理效率 【答案】 D 23、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。 A.对借款人进行信用分析 B.进行缺口管理 C.进行套期保值 D.建立多币种的资产负债期限结构 【答案】 A 24、下列选项中，属于违反用工法的是（）。 A.不良的业务或市场行为 B.咨询业务 C.产品瑕疵 D.性别及种族歧视事件 【答案】 D 25、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（　　） A.第二支柱资本要求 B.储备资本要求 C.逆周期资本要求 D.系统重要性银行附加资本要求 【答案】 A 26、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。 A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作 【答案】 C 27、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。 A.存货周转率变大 B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅上升 D.公司业务性质的改变 【答案】 B 28、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。 A.8％ B.50％ C.20％ D.25％ 【答案】 C 29、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。 A.25%、75% B.75%、25% C.80%、15% D.15%、80%? 【答案】 B 30、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。 A.《商业银行资本管理办法（试行）》 B.《中华人民共和国行政许可法》 C.《中华人民共和国银行业监督管理法》 D.《中华人民共和国中国人民银行法》 【答案】 A 31、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。 A.200 B.400 C.800 D.850 【答案】 D 32、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。 A.扣除拨备和营业费用 B.扣除拨备，不扣除营业费用 C.不扣除拨备，也不扣除营业费用 D.不扣除拨备，扣除营业费用 【答案】 C 33、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。 A.200 B.400 C.800 D.850 【答案】 D 34、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。 A.管法人、管流程、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管风险、管内控、提高透明度 【答案】 D 35、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数β最低。 A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务 【答案】 C 36、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（　　）。 A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容 C.实体公正要求平等对待监管对象 D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序 【答案】 D 37、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。 A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行