2022年河北省中级银行从业资格之中级风险管理评估题型题库a版

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（　　） A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化 B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标 C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 【答案】 A 2、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。 A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便于理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化 【答案】 B 3、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　　）。 A.政府新兴的立法 B.公共利益集团持续的压力／运动 C.极端组织的行动或政变 D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策 【答案】 D 4、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（　　）。 A.流动性风险的识别过程 B.流动性风险的管理流程 C.流动性风险的监测流程 D.流动性风险的控制流程 【答案】 B 5、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。 A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层 【答案】 D 6、以下不属于市场风险的是()。 A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险 【答案】 C 7、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。 A.每年 B.每日 C.每月 D.每季 【答案】 B 8、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（　　） A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲 【答案】 A 9、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。 A.11.5% B.11% C.8% D.10.5% 【答案】 A 10、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（　　）。 A.水平收益率曲线 B.波动收益率曲线 C.正向收益率曲线 D.反向收益率曲线 【答案】 D 11、邓肯·威尔逊开发出了()方法。 A.因果关系模型 B.关键风险指标 C.风险诱因 D.风险缓释 【答案】 A 12、下列不属于国别风险的是()。 A.政治风险 B.宏观经济风险 C.结算风险 D.传染风险 【答案】 C 13、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。 A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.能够进行积极的管理 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产 D.能够完全对冲以规避风险 【答案】 C 14、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。 A.能够完全对冲以规避风险 B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益 D.能够进行积极的管理 【答案】 C 15、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。 A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故 【答案】 C 16、（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.股东大会 【答案】 C 17、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。 A.高效 B.及时 C.准确 D.前瞻性 【答案】 D 18、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ） A.85% B.75% C.0 D.50% 【答案】 B 19、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。 A.多头650 B.空头650 C.多头600 D.空头600 【答案】 C 20、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。 A.操作风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.市场风险 【答案】 C 21、远期汇率的决定因素不包括（　　）。 A.即期汇率 B.交易规模 C.期限 D.两种货币之间的利率差 【答案】 B 22、 根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。 A.能够完全对冲以规避风险 B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益 D.能够进行积极的管理 【答案】 C 23、在定量指标中，一级资本充足率属于（　　）。 A.资本类指标 B.收益类指标 C.风险类指标 D.零容忍度类指标 【答案】 A 24、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。 A.6 B.4.2 C.9 D.1.8 【答案】 B 25、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。 A.12％ B.18％ C.15％ D.8％ 【答案】 C 26、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。 A.金融头寸 B.金融工具 C.金融工具和商品头寸 D.商品头寸? 【答案】 C 27、活期存款和现金具有(　　)的期限和(　　)的流动性，但收益也是(　　)的。 A.最短；最高；最高 B.最长；最低；最低 C.最短；最高；最低 D.最长；最低；最高 【答案】 C 28、下列不属于商业银行经营原则的是()。 A.安全性 B.风险性 C.流动性 D.效益性 【答案】 B 29、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（　　）压力测试情景。 A.市场风险 B.信用风险 C.流动性风险 D.操作风险 【答案】 C 30、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。 A.期望均值法 B.标准法 C.替代标准法 D.高级计量法 【答案】 B 31、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。 A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间 【答案】 D 32、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。 A.银行机构风险和合规性的分析、评价 B.财务报表检查 C.会计资料规范性 D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性 【答案】 A 33、下列关于VaR的说法中，错误的是()。 A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法 【答案】 B 34、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　 ）。 A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.执行、交割和流程管理事件 【答案】 B 35、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。 A.8 B.7.2 C.4.8 D.3.2 【答案】 D 36、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（ ） A.偿债能力和偿还意愿；道德风险 B.偿债能力和偿还意愿；违约风险 C.收入水平和偿债能力；违约风险 D.收入水平和偿债能力；道德风险 【答案】 B 37、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。 A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％ B.贷款金额为1000万元且无任何担保 C.贷款金额为1100万元且有保证担保 D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％ 【答案】 A 38、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。 A.9 B.1.5 C.60 D.8.5 【答案】 D 39、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。 A.承兑汇票 B.一般未使用的信用卡授信额度 C.与贸易直接相关的短期或有项目 D.与交易直接相关的或有项目 【答案】 C 40、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（　　） A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据；外部数据 C.业务经营环境；外部数据 D.业务经营环境；内部控制因素 【答案】 B 41、(　　)是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。 A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 【答案】 D 42、关于市值重估，下列说法正确的是（　　）。 A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模 D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 【答案】 C 43、风险事件： A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动 【答案】 A 44、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（　　）。 A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作 【答案】 A 45、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（　　）负责制定本行的风险偏好。 A.董事会