2022年河北省中级银行从业资格之中级风险管理自测题库（全优）

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库 一 , 单选题 (共100题，每题1分，选项中，只有一个符合题意) 1、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。 A.操作风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.市场风险 【答案】 C 2、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。 A.6 B.4.2 C.9 D.1.8 【答案】 B 3、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。 A.卖出1份买方期权（CALL OPTION） B.购买1份买方期权（CALL OPTION） C.购买1份卖方期权（PUT OPTION） D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION） 【答案】 B 4、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。 A.流动性风险 B.操作风险 C.战略风险 D.信用风险 【答案】 A 5、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。 A.储备资本要求 B.核心一级资本充足率 C.一级资本充足率 D.资本充足率? 【答案】 A 6、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。 A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析 C.银行不同客户的行业集中度 D.银行贷款在不同行业中的分布 【答案】 B 7、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（　　）。 A.弱 B.强 C.没有影响 D.有影响，但不确定 【答案】 B 8、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。 A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况 B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险 【答案】 D 9、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。 A.5％ B.10％ C.15％ D.20％ 【答案】 B 10、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（　　）。 A.品质指标、实力类指标 B.偿债能力指标、盈利能力指标 C.营运能力指标、增长能力指标 D.数量指标、等级指标 【答案】 D 11、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。 A.100％ B.50％ C.20％ D.0 【答案】 C 12、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）。 A.操作风险 B.国家风险 C.市场风险 D.流动性风险 【答案】 A 13、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。 A.多重 B.单一 C.个别 D.集中 【答案】 B 14、损失数据收集遵循的原则不包括（　　）。 A.重要性 B.谨慎性 C.多样性 D.统一性 【答案】 C 15、商业银行的（　　）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。 A.流动性风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险 【答案】 C 16、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）。 A.下游企业将产成品提供给销售公司销售 B.集团内部两个企业之间大量资产的并购 C.母公司从子公司套取现金 D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司 【答案】 A 17、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（　　）。 A.0.5 B.0.O8 C.0.2 D.0.13 【答案】 A 18、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。 A.6000 B.10000 C.11000 D.8000 【答案】 A 19、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。 A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期负债减去即期资产 C.不包括变化较小的结构性资产或负债 D.不包括未到交割日的现货合约 【答案】 B 20、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。 A.5% B.1% C.6% D.8%? 【答案】 B 21、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。 A.内部报告和外部报告 B.综合报告和专题报告 C.一般报告和特殊报告 D.管理报告和监督报告 【答案】 A 22、以下对于战略风险管理的理解错误的是（　　）。 A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具 B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.战略风险一经批准不得更改 D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件 【答案】 C 23、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。 A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 C.利用经济资本配置限制高风险业务 D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 【答案】 D 24、在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。 A.流动性比率 B.存款偏离度 C.资本收益率 D.资本充足率 【答案】 D 25、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。 A.信用风险 B.流动性风险 C.操作风险 D.市场风险 【答案】 C 26、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。 A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 B.该企业集团的短期偿债能力较弱 C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 D.该企业集团投资房地产已经造成损失 【答案】 B 27、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。 A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要 【答案】 C 28、下列选项不是风险预警程序的是（　　）。 A.信用信息的收集和传递 B.风险分析 C.风险避免 D.后评价 【答案】 C 29、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（　　）。 A.C>A> B.B>C>A C.B>A>C D.A>B>C 【答案】 A 30、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。 A.设定止损限额 B.减少经济资本配置 C.风险转移 D.减低风险暴露 【答案】 B 31、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。 A.账面资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本 【答案】 B 32、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。 A.12％ B.18％ C.15％ D.8％ 【答案】 C 33、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。 A.远期 B.期货 C.即期 D.互换 【答案】 C 34、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。 A.交易对手限额 B.敞口限额 C.经济资本限额 D.期限限额 【答案】 B 35、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。 A.其活动也应受到监控 B.其活动在必要时才受到监控 C.其活动不会受到监控 D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控 【答案】 A 36、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。 A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断 B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础 C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素 D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出 【答案】 C 37、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（　　）。 A.管理层风险 B.产品风险 C.区域风险 D.借款人财务状况变动风险 【答案】 C 38、银行监管的首要环节是（　　）。 A.市场准人 B.机构设置 C.业务开展 D.高级管理人员聘用 【答案】 A 39、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。 A.金融危机对行业发展产生影响 B.行业产能明显过剩 C.市场需求出现明显下降 D.行业个别企业出现亏损 【答案】 D 40、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（　　）。 A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款 D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 【答案】 C 41、目前声誉风险管理最佳的实践操作是(　　)。 A.采用精确的定量分析方法 B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.采取平等原则对待所有风险 【答案】 B 42、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。 A.条件不足，无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同 【答案】 B 43、(　　)可能由一