2022年上半年《风险管理》模拟考试题

2022年上半年《风险管理》模拟考试题 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 1、(单项选择题)(每题 0.50 分) 通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。 A. 违约风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 流动性风险 正确答案：D, 2、(单项选择题)(每题 0.50 分) 《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管 措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” A. 声誉风险 B. 国家风险. l C. 年度进行业务计划和预算 D. 授信集中度限额变化 正确答案：D, 5、(单项选择题)(每题 0.50 分) 健全的风险管理体系具有的功能不包括（ ）。 A. 自觉管理 B. 系统管理 C. 微观管理 D. 非系统管理 正确答案：D, 6、(单项选择题)(每题 0.50 分) 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。 A. 特殊性、非营利性 B. 普遍性、非营利性 C. 特殊性、营利性 D. 普遍性、营利性 正确答案：B, 7、(单项选择题)(每题 0.50 分) 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失 的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（ ）的风险管理方式。 A. 风险对冲 B. 风险转移 C. 风险规避 D. 风险分散 正确答案：D, 8、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是（ ）。 A. 要树立正确的合规管理观念 B. 要加强管理层的驱动作用 C. 要充分发挥信息系统的作用 D. 要创建学习型组织 正确答案：C, 9、(单项选择题)(每题 0.50 分) ( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。 A. 风险管理方法 B. 风险管理理念 C. 风险管理制度 D. 风险管理系统 正确答案：B, 10、(单项选择题)(每题 0.50 分) 银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风 险管理部门结构的缺点分析的是（ ）。 A. 难以绝对控制商业银行的敏感信息 B. 商业银行无法形成长期的核心竞争力 C. 不利于商业银行形成强大的定价能力 D. 将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商 正确答案：D, 11、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（ ）。 A. 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不 应外包出去 B. 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必 对外包业务负任何直接或间接的责任 C. 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担 责任 D. 进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理 正确答案：B, 12、(单项选择题)(每题 0.50 分) 战略风险的类型包括（ ）。 A. 品牌风险 B. 竞争对手风险 C. 客户风险 D. 以上全对 正确答案：D, 13、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标 和（ ）。 A. 流动性风险指标 B. 信用风险指标 C. 风险抵补类指标 D. 操作风险指标 正确答案：C, 14、(单项选择题)(每题 0.50 分) 银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（ ）。 A. 隶属 B. 独立 C. 支持 D. 不能混淆 正确答案：A, 15、(单项选择题)(每题 0.50 分) ( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任 范围，并接受仔细的、独立的监控。 A. 外部控制环境 B. 风险识别与评估 C. 内部控制措施 D. 监督、评价与纠正 正确答案：C, 16、(单项选择题)(每题 0.50 分) 在实际操作中，以下（ ）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。 A. 出售流动资产 B. 同业拆入 C. 收回贷款 D. 长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 正确答案：B, 17、(单项选择题)(每题 0.50 分) 某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益 为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（ ）。 A. 9.4% B. 5. 2% C. 9. 2% D. 8.4% 正确答案：A, 18、(单项选择题)(每题 0.50 分) 交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（ ）。 A. 市场价格发生重大变化引起的定价差异 B. 与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C. 由于产品成本增加，出现定价困难 D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 正确答案：D, 19、(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行经营的外部事件中，（ ）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最 多的操作风险之一。 A. 内部欺诈 B. 产品设计缺陷 C. 外部欺诈 D. 业务外包 正确答案：C, 20、(单项选择题)(每题 0.50 分) ( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。 A. 盈利能力比率 B. 效率比率 C. 杠杆比率 D. 流动比率 正确答案：B, 21、(单项选择题)(每题 0.50 分) 企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利 息保障倍数为（ ）。 A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 正确答案：C, 22、(单项选择题)(每题 0.50 分) Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。 A. 信用等级 B. 资产规模 C. 盈利水平 D. 还款能力 正确答案：A, 23、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于资产证券化的说法，正确的是（ ）。 A. 具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点 B. 在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的 C. 有利于分散信用风险，改善资产质量 D. 以上都正确 正确答案：D, 24、(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的 绝对收益是（ ）。 A. 1000 元 B. 100 元 C. 9. 9% D. 10% 正确答案：A, 25、(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）。 A. 资产风险管理模式 B. 负债风险管理模式 C. 综合风险管理模式 D. 全面风险管理模式 正确答案：C, 26、(单项选择题)(每题 0.50 分) 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。 A. 表外项目已承诺未提取金额 B. 表外项目已提取金额 C. 表外项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额 D. 表内项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额 正确答案：C, 27、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。 A. 替代性 B. 交易性 C. 灵活性 D. 债务的易变性 正确答案：D, 28、(单项选择题)(每题 0.50 分) ( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。 A. 抵押 B. 保证 C. 留置 D. 质押 正确答案：C, 29、(单项选择题)(每题 0.50 分) “5C”方法属于（ ）评级方法。 A. 信用评分法 B. 专家判断法 C. 历史模型法 D. 压力测试法 正确答案：B, 30、(单项选择题)(每题 0.50 分) 贷款定价中的风险成本一般是指（ ）。 A. 预期损失 B. 非预期损失 C. 预期和非预期损失 D. 以上都不对 正确答案：A, 31、(单项选择题)(每题 0.50 分) 外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（ ）。 A. 提高我国商业银行的竞争能力 B. 进一步完善信息披露的监控机制 C. 改进我国商业银行信息披露 D. 提高审计效率 正确答案：C, 32、(单项选择题)(每题 0.50 分) 绝对信用价差是指（ ）。 A. 不同债券或贷款的收益率之间的差额 B. 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C. 固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D. 以上都不对 正确答案：B, 33、(单项选择题)(每题 0.50 分) 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级 类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。 A. 2% B. 20. 1% C. 20.8% D. 20% 正确答案：C, 34、(单项选择题)(每题 0.50 分) 可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一 种影响作进一步分析，属于（ ）方法。 A. 专家调查列举 B. 情景分析 C. 分解分析 D. 失误树分析 正确答案：C, 35、(单项选择题)(每题 0.50 分) ( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担 风险控制决策的最终责任。 A. 董事会 B. 风险管理部门 C. 监事会 D. 财务控制部门 正确答案：B, 36、(单项选择题)(每题 0.50 分) 企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元， 流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（ ）。 A. 0. 78 B. 0.