资源描述
2022年上半年银行从业《风险管理》模拟考试题
姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________
题型
选择题
填空题
解答题
判断题
计算题
附加题
总分
得分
评卷人
得分
1、(判断题)(每题 1.00 分)
压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失,这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。( )
正确答案:A,
2、(判断题)(每题 1.00 分)
在商业银行信用风险管理中,违约概率和违约频率通常情况下是不相等的,两者之间的对比分析是事后 检验的一个重要内容。( )
正确答案:A,
3、(判断题)(每题 1.00 分)
商业银行应当根据资产负债的流动性状况,建立多级流动性准备,实现弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配,用多道防线抵御可能发生的流动性风险。( )
正确答案:A,
4、(判断题)(每题 1.00 分)
久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关,因此可以对大幅利率波动进行准确计量。( )
正确答案:B,
5、(判断题)(每题 1.00 分)
由于前台人员最接近市场,能够方便的取得资产的市场价格。因此,市值重估工作可以由前台负责。( )
正确答案:B,
6、(判断题)(每题 1.00 分)
商业银行进行操作风险管理时,使用外部相关数据的主要目的是为了解决因内部损失数据有限、样本数少而导致分析结果失真的问题。( )
正确答案:A,
7、(判断题)(每题 1.00 分)
商业银行在信用风险内部评级法初级法下,同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任情况下,可同时考虑多个保证人的信用风险额。( )
正确答案:B,
8、(判断题)(每题 1.00 分)
商业银行的国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系,在设立国别风险准备金计提水平时充分考 虑风险评级结果。( )
正确答案:A,
9、(判断题)(每题 1.00 分)
商业银行风险识别不仅需要对已知的风险进行分析,还需要前瞻性的考虑发生重大改变时可能面临的潜 在风险。( )
正确答案:A,
10、(判断题)(每题 1.00 分)
为保持合理的流动性、安全性和效益性,商业银行应确保其经济资本大于会计资本。( )
正确答案:B,
11、(判断题)(每题 1.00 分)
在商业银行信用风险管理中,专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》,对不同类别的不良贷款,按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。( )
正确答案:B,
12、(判断题)(每题 1.00 分)
商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。( )
正确答案:A,
13、(判断题)(每题 1.00 分)
经济资本是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额,因此经济资本一定大于账面资本。( )
正确答案:B,
14、(判断题)(每题 1.00 分)
与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同,市场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有普遍性。( )
正确答案:B,
15、(判断题)(每题 1.00 分)
当无法对某交易进行估值时,银行将难以判断该交易的公允性,也难以准确地判断该交易的风险所在。( )
正确答案:A,
16、(判断题)(每题 1.00 分)
我国商业银行的五级贷款分类是对债项风险的一种预先判断,可用于贷前审批和贷后管理。( )
正确答案:B,
17、(判断题)(每题 1.00 分)
商业银行通常存在扩大资产规模的发展冲动,但由于其本身并不承担全部风险,因此容易引发在信贷配给方面的逆向选择和道德风险,造成金融市场效率低下。( )
正确答案:A,
18、(判断题)(每题 1.00 分)
商业银行内部操作风险损失数据包括客观已发生的操作风险损失数据,也包括风险事件的预期损失数据。( )
正确答案:B,
19、(判断题)(每题 1.00 分)
资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。( )
正确答案:B,
20、(判断题)(每题 1.00 分)
当商业银行战略目标与风险管理目标相冲突时,应当牺牲风险管理目标以服从战略目标。( )
正确答案:B,
21、(单项选择题)(每题 0.50 分)
假设外汇交易部门年度收益/损失等数据如下所示,则该交易部门当期的经济增加值(EVA)为( )。
税后净利润
经济资本乘数
VaR(250天,99%)
资本预期收益率
1000万元
12.5
800万元
15%
A. 200万元
B. -500万元
C. 150万元
D. 800万元
正确答案:B,
22、(单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。三年到期后,贷款会全部归还的回收率为( )
A. 95.757%
B. 96.026%
C. 98.562%
D. 92.547%
正确答案:A,
23、(单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动,从而对其价值产生冲击并引发 相关损失的可能性被称为( )。
A. 资本折价风险
B. 负债流动性风险
C. 资产减值风险
D. 投资风险
正确答案:B,
24、(单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头50,欧元多头100,英镑多头150,美元空头180,则使用短边法确定的总敞口头寸为( )。
A. 500
B. 200
C. 100
D. 300
正确答案:D,
25、(单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行采用内部模型计算市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为内部模型( )。
A. 不能计量非交易业务中的市场风险
B. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
C. 置信水平无法达到监管要求
D. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
正确答案:B,
26、(单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,错误的是( )
A. 实行严明的前中后台职责、岗位分离制度,严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
B. 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
C. 中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点,可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制
D. 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险,获取必要的履约保证
正确答案:A,
27、(单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述,错误的是( )。
A. 验证的过程和结果应接受独立检查
B. 验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C. 验证应该由监管当局进行
D. 验证应是一个持续的过程
正确答案:C,
28、(单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行为了更好的管理流动性风险,下列最不恰当的做法( )。
A. 尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性
B. 建立多层次的流动性屏障
C. 提高流动性管理的预见性
D. 通过金融市场控制风险
正确答案:A,
29、(单项选择题)(每题 0.50 分)
下列是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵:
期末
正常
关注次级可疑损失期初
正常 80%
10%
9%
1%
0 关注
10%70%10%8%2% 次级
5%10%70%8%7% 可疑
05%10%75%10% 已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。
A. 95.2
B. 81.3
C. 84.5
D. 78.5
正确答案:C,
30、(单项选择题)(每题 0.50 分)
假设投资者有两种金融产品可供选择,一是国债,年收益率为5.5%;二是银行理财产品,收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为0.2
、0.6、0.2,则下列投资方案效益最高的是( )。
A. 40%投资国债,60%投资银行理财产品
B. 100%投资国债
C. 60%投资国债、40%投资银行理财产品
D. 100%投资银行理财产品
正确答案:D,
31、(单项选择题)(每题 0.50 分)
针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。
A. 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时并且足额偿还贷款
B. 企业未来长期的经营活动是否能生产足够的现金流量以偿还贷款本息
C. 企业当期利润是否足够偿还贷款本息
D. 企业是否具有足够的融资能力和投资能力
正确答案:A,
32、(单项选择题)(每题 0.50 分)
在操作风险资本计量的方法中,( )是将商业银行的所有业务划分为九类产品,每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A. 标准法
B. 高级计量法
C. 内部评级法
D. 基本指标法
正确答案:A,
33、(单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述,错误的是( )
A. 资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台,能够描绘压力情景下银行的整体状况
B. 资本充足率压力测试应在同一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
C. 银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D. 银行应通过定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化,以评估对银行整体层面资本充足水平的影响
正确答案:D,
34、(单项选择题)(每题 0.50 分)
___是商业银行的最高风险管理/决策机构,____承担商业银行风险管理的最终责任。( )
A. 股东大会;董事会
B. 股东大会;监事会
C. 董事会;高级管理层
D. 董事会;董事会
正确答案:D,
35、(单项选择题)(每题 0.50 分)
—个美式股票买入期权(CALLOPTION)在期限内某时刻的期权报价是$3.5,期权的执行价格为$10,股票价格为$12.5,则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。
A. 内在价值为$1,时间价值为$2.5
B. 内在
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