2022年下半年银行从业《风险管理》（初级）模拟考试题

2022年下半年银行从业《风险管理》（初级）模拟考试题 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 1、(判断题)(每题 1.00 分) 与利率互换有所不同，货币互换的交易双方同时面临着利率风险和汇率风险。（　　） 正确答案：A, 2、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行的银行账户项目通常按市场价格计价。（　　） 正确答案：B, 3、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部损失数据的收集。（　　） 正确答案：A, 4、(判断题)(每题 1.00 分) 通常，公司债券的违约风险越大，则信用等级就越低，投资人要求的回报率也越高。（　　） 正确答案：A, 5、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。（　　） 正确答案：B, 6、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行记入交易账户的头寸，其交易目的在交易之初就应当被确定，并且应当根据实际需要定期进行调整。（　　） 正确答案：B, 7、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认为不存在信用风险。（　　） 正确答案：B, 8、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行保持适度的流动性有助于维持盈利性与安全性之间的良好平衡。（　　） 正确答案：A, 9、(判断题)(每题 1.00 分) 违约概率就是违约频率，是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容。（　　） 正确答案：B, 10、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行的市场风险限额管理是一个管理体系，包括授权、风险限额、止损限额、交易限额等内容。（　　） 正确答案：B, 11、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行零售性质的资金来源相对分散、同质性低，因此通常来说零售性质的资金比批发性质的资金具有更高的稳定性。（　　） 正确答案：A, 12、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。（　　） 正确答案：B, 13、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行的信用风险只存在于授信业务，市场风险只存在于交易业务，操作风险只存在于柜台业务。（　　） 正确答案：B, 14、(判断题)(每题 1.00 分) 如果商业银行处于资产敏感型缺口，其它条件保持不变，则同幅上调存贷款基准利率会使银行的净利息收入上升。（　　） 正确答案：A, 15、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行将信贷组合头寸分散在相关性较小或负相关的不同行业、区域和业务品种，可以有效提高信贷资产的总体抗风险能力。（　　） 正确答案：A, 16、(判断题)(每题 1.00 分) 某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。（　　） 正确答案：B, 17、(判断题)(每题 1.00 分) 压力测试主要用于评估正常市场条件下，风险因素变化对金融机构财务状况的影响。（　　） 正确答案：B, 18、(判断题)(每题 1.00 分) 如果当前某行业发展形势良好，商业银行就应当向该行业企业集中大量放贷以提高经营业绩。（　　） 正确答案：B, 19、(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行进行压力测试的作用主要有两个，一是说明风险事件发生的可能性，二是评估风险事件的影响程度。（　　） 正确答案：B, 20、(判断题)(每题 1.00 分) 衍生产品可以用来对冲市场风险，但同时也会产生新的风险。衍生产品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（　　） 正确答案：A, 21、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行评级验证的表述中，正确的是（　　）。 A. 验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整 B. 验证主要由监管当局负责 C. 验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性 D. 各家银行所采用的验证方法应当统一 正确答案：A, 22、(单项选择题)(每题 0.50 分) 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，当前汇率为1美元＝110日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元＝100日元，因此建议该日本出口商（　　），以对冲市场风险。 A. 在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸 B. 在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 C. 在110价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 D. 在110价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸 正确答案：D, 23、(单项选择题)(每题 0.50 分) 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（　　）类别。 A. 内部流程 B. 外部事件 C. 人员因素 D. 系统缺陷 正确答案：A, 24、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（　　）的成本。 A．监管资本 B．注册资本 C．经济资本 D．会计资本 收藏 【答案】 C 正确答案：C, 25、(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列可行的是（　　）。 A. 发行银行债券 B. 向人民银行再贴现 C. 拆入资金 D. 用自有债券进行回购 正确答案：A, 26、(单项选择题)(每题 0.50 分) 既能衡量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是（　　）。 A. 核心资本充足率（CAR） B. 资产收益率（RQA） C. 经风险调整的资本收益率（RAROC） D. 股本收益率（ROE） 正确答案：C, 27、(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更直接和长效影响力的是（　　）。 A. 风险管理知识 B. 风险管理制度 C. 风险管理理念 D. 业绩考核方法 正确答案：C, 28、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下表所示： 根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（　　）。 I.产品A和B具有同样的预期收益水平 II.产品A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25% III.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择 IV.产品A和B组合是一种良好的风险分散策略 A. I，III B. II，III C. I，IV D. I，II，III 正确答案：D, 29、(单项选择题)(每题 0.50 分) 某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园（　　）。 A. 有资格提供担保 B. 如有足够资金可以提供担保 C. 无资格提供担保 D. 经银行同意即可提供担保 正确答案：C, 30、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的内部评级系统应当包括（　　）两个维度。 A. 内部评级和外部评级 B. 客户评级和监管分析 C. 客户评级和债项评级 D. 分行评级和总行评级 正确答案：C, 31、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释？（　　） A. 放弃衍生产品创新 B. 外包数据备份业务 C. 实行差错率考核 D. 改变市场定位 正确答案：B, 32、(单项选择题)(每题 0.50 分) 某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（　　）。 A. 减弱 B. 不变 C. 无法判断 D. 增强 正确答案：D, 33、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（　　）。 A. 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构 B. 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求 C. 越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化 D. 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失 正确答案：A, 34、(单项选择题)(每题 0.50 分) 将商业银行的（　　）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。 A. 盈利能力 B. 企业社会责任 C. 领导能力 D. 战略发展计划 正确答案：B, 35、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（　　）。 A. 汇率风险 B. 操作风险 C. 商品价格风险 D. 利率风险 正确答案：B, 36、(单项选择题)(每题 0.50 分) 某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。 A. 内部流程 B. 外部事件 C. 系统缺陷 D. 人员因素 正确答案：B, 37、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%，假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（　　）。 A. 960.26万元 B. 957.57万元 C. 925.47万元 D. 985.62万元 正确答案：B, 38、(单项选择题)(每题 0.50 分) 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。 A. 注册准入 B. 区域准入 C. 产品准入 D. 高级管理人员准入 正确答案：D, 39、(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为（　　）元。 A. 880000 B.