2022年银行从业《风险管理》（初级）预测试题三

2022年银行从业《风险管理》（初级）预测试题三 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 1、(单项选择题)(每题 0.50 分) 操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是（ ）。 A. 标准法 B. 基本指标法 C. 高级计量法 D. 内部评级法 正确答案：B, 2、(单项选择题)(每题 0.50 分) 针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）。 A. 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 B. 企业当期利润是否足够偿还贷款本息 C. 企业是否具有足够的融资能力和投资能力 D. 企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款 正确答案：D, 3、(单项选择题)(每题 0.50 分) 操作风险损失数据的收集的步骤不包括（ ）。 A. 损失事件评估 B. 损失事件识别 C. 损失事件填报 D. 损失金额确定 正确答案：A, 4、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（ ）应当承担风险损失的最终责任。 A. 贷款企业 B. 专业调查机构 C. 贷款审批人 D. 商业银行 正确答案：D, 5、(单项选择题)(每题 0.50 分) （ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。 A. 识别风险 B. 分析风险 C. 感知风险 D. 制作风险清单 正确答案：C, 6、(单项选择题)(每题 0.50 分) （ ）是审慎银行监管的核心。 A. 资本监管 B. 市场准人 C. 现场检查 D. 风险评级 正确答案：A, 7、(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是（ ）。 A. 风险对冲 B. 风险转移 C. 风险规避 D. 风险补偿 正确答案：C, 8、(单项选择题)(每题 0.50 分) 缺口分析和（ ）采用的都是利率敏感性分析方法。 A. 久期分析 B. 汇率分析 C. 因果分析 D. 商品价格分析 正确答案：A, 9、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括（ ）。 A. 银行不同客户的行业集中度 B. 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 C. 银行贷款在不同行业中的分布 D. 银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析 正确答案：B, 10、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的.以下有关限额管理的说法，不正确的是（ ）。 A. 限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露 B. 在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 C.l D. 金融工具和金融头寸 正确答案：C, 12、(单项选择题)(每题 0.50 分) 在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为（ ）收益率曲线。 A. 水平 B. 正向 C. 反向 D. 波动 正确答案：C, 13、(单项选择题)(每题 0.50 分) 监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控/报告指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准确。造成未履行必要的（ ）或者外部汇报不准确。 A. 操作规范 B. 监管职责 C. 汇报义务 D. 内部控制 正确答案：C, 14、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（ ）。 A. 正确划分银行账户与交易账户 B. 建立完善的内部控制体系 C. 正确划分表内业务和表外业务 D. 制定合理的中长期经营战略 正确答案：A, 15、(单项选择题)(每题 0.50 分) 在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为（ ）。 A. 10％ B. 20％ C. 30％ D. 40％ 正确答案：B, 16、(单项选择题)(每题 0.50 分) 违约的定义是（ ）的重要定义。 A. 权重法 B. 债项评级 C. 经济资本管理 D. 内部评级法 正确答案：D, 17、(单项选择题)(每题 0.50 分) 以下不属于风险转移策略的是（ ）。 A. 出口信贷保险 B. 担保 C. 备用信用证 D. 市场对冲 正确答案：D, 18、(单项选择题)(每题 0.50 分) 在实际操作中，（ ）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。 A. 出售流动资产 B. 同业拆入 C. 收回贷款 D. 长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 正确答案：B, 19、(单项选择题)(每题 0.50 分) （ ）是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。 A. 保险转移 B. 非保险转移 C. 两者都是 D. 两者都不是 正确答案：B, 20、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（ ）。 A. 至少每年一次 B. 至少每两年一次 C. 每两年一次 D. 每三年一次 正确答案：A, 21、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（ ）。 A. 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 B. 建立以股东利益最大化为目标的盈利模式 C. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 D. 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 正确答案：B, 22、(单项选择题)(每题 0.50 分) 甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（ ）。 A. 风险规避 B. 风险补偿 C. 风险对冲 D. 风险对冲 正确答案：B, 23、(单项选择题)(每题 0.50 分) 银监会公布的风险监管核心指标不包括（ ）。 A. 风险水平 B. 风险迁徙 C. 风险抵补 D. 风险价值 正确答案：D, 24、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（ ）。 A. 提供融资 B. 使银行免受损失 C. 维持市场信心 D. 限制银行业务过度扩张 正确答案：B, 25、(单项选择题)(每题 0.50 分) 利率期限结构变化风险也称为（ ）。 A. 重新定价风险 B. 收益率曲线风险 C. 基准风险 D. 期权性风险 正确答案：B, 26、(单项选择题)(每题 0.50 分) 法人客户根据其机构性质可以分为（ ）。 A. 企业类客户和团体类客户 B. 企业类客户和机构类客户 C. 单位类客户和团体类客户 D. 单位类客户和机构类客户 正确答案：B, 27、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的零售存款是（ ）。 A. 来源集中，流动性风险低 B. 比较稳定的负债，流动性风险低 C. 来源分散，流动性风险高 D. 不稳定的负债。流动性风险高 正确答案：B, 28、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行不能通过（ ）的途径了解个人借款人的资信状况。 A. 查询法院的个人客户信用记录 B. 查询税务机关的个人客户信用记录 C. 中国人民银行个人征信系统 D. 从个人客户单位购买客户的信息 正确答案：D, 29、(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。 A. 向人民银行再贴现 B. 发行银行债券 C. 拆人资金 D. 用自有债券进行回购 正确答案：B, 30、(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行风险管理的主要策略不包括（ ）。 A. 风险分散 B. 风险对冲 C. 风险规避 D. 风险清除 正确答案：D, 31、(单项选择题)(每题 0.50 分) 监管部门通过（ ）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估。确保商业银行风险得以有效控制、处置。 A. 非现场监管和现场检查 B. 外部审计和信息披露 C. 自我评估和压力测试 D. 风险评级和纠正处置 正确答案：A, 32、(单项选择题)(每题 0.50 分) 全面的风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。 A. 市场风险 B. 流动风险 C. 战略风险 D. 法律风险 正确答案：A, 33、(单项选择题)(每题 0.50 分) 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）。 A. 增加 B. 负相关 C. 不变 D. 降低 正确答案：D, 34、(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（ ）。 A. 制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一 B. 危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略 C. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 D. 危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值 正确答案：C, 35、(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据商业银