2022年银行从业《风险管理》（中级）考前密押三新版

2022年银行从业《风险管理》（中级）考前密押三 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 1、(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。 A. 100％ B. 50％ C. 70％ D. 0 正确答案：C, 2、(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于市场约束的表述错误的是（ ）。 A. 市场约束的目的在于促进银行稳健经营 B. 监管部门是市场约束的核心 C. 市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D. 股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束 正确答案：C, 3、(单项选择题)(每题 1.00 分) 因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是（ ）。 A. 法律成本 B. 资产损失 C. 监管罚没 D. 账面减值 正确答案：C, 4、(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。 A. 对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 B. 高效、节约地使用一切监管资源 C. 确保银行业金融机构不破产 D. 对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 正确答案：C, 5、(单项选择题)(每题 1.00 分) 在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。 A. 对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B. 经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件 C. 经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D. 对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 正确答案：A, 6、(单项选择题)(每题 1.00 分) 在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（ ）。 A. 是否接近自然灾害多发区 B. 是否接近危险或有害设施 C. 是否接近繁忙或主要公路 D. 是否接近繁华的商务中心区 正确答案：D, 7、(单项选择题)(每题 1.00 分) 假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。 A. 1．5 B. -1．5 C. 1 D. -1 正确答案：A, 8、(单项选择题)(每题 1.00 分) （ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。 A. 股东大会 B. 监事会 C. 董事会 D. 高级管理层 正确答案：D, 9、(单项选择题)(每题 1.00 分) 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行采取（ ）计量信用风险。 A. 基于内部评级体系的方法 B. 风险价值(VaR)方法 C. 历史模拟法 D. 基于外部评级体系的方法 正确答案：A, 10、(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。 A. 单一分支机构的风险水平属于银行机构自身风险状况 B. 监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估 C. 监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 D. 监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控 正确答案：B, 11、(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。 A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B. 违约风险暴露应扣除应收未收利息 C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产 正确答案：A, 12、(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。 A. 独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B. 独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C. 内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D. 审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作 正确答案：A, 13、(单项选择题)(每题 1.00 分) 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天，则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。 A. 2．5 B. 3．5 C. 2 D. 3 正确答案：A, 14、(单项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。 A. 100万元 B. 700万元 C. 多于700万元 D. 小于700万元 正确答案：D, 15、(单项选择题)(每题 1.00 分) 阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款，限制提取现金及限制兑换美元，这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（ ）的变动引发了国别风险。 A. 主权违约 B. 银行业危机 C. 转移事件 D. 政治动荡 正确答案：C, 16、(单项选择题)(每题 1.00 分) 假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。 A. 上升 B. 下降 C. 不变 D. 无法判断 正确答案：B, 17、(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列不属于造成商业银行操作风险的外部事件的是（ ）。 A. 外部欺诈 B. 自然灾害 C. 行业竞争激烈 D. 交通事故 正确答案：C, 18、(单项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行所面临的结算风险属于（ ）类别。 A. 市场风险 B. 流动性风险 C. 操作风险 D. 信用风险 正确答案：D, 19、(单项选择题)(每题 1.00 分) 股票投资收益率上升，最可能会给银行造成的风险是（ ）风险。 A. 声誉 B. 操作 C. 信用 D. 流动性 正确答案：D, 20、(单项选择题)(每题 1.00 分) 假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5．5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0．2、0．6、0．2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。 A. 40％投资国债、60％投资银行理财产品 B. 100％投资国债 C. 100％投资银行理财产品 D. 60％投资国债、40％投资银行理财产品 正确答案：C, 21、(单项选择题)(每题 1.00 分) 当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（ ）。 A. 资产敏感性缺口 B. 净缺口 C. 资产缺口 D. 负债敏感性缺口 正确答案：D, 22、(单项选择题)(每题 1.00 分) 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（ ）。 A. 期权性风险 B. 基准风险 C. 利率变动的长期影响 D. 重新定价风险 正确答案：C, 23、(单项选择题)(每题 1.00 分) 银行的流动性风险的内生因素不包括（ ）。 A. 资产负债期限结构 B. 资产负债类别结构 C. 资产负债分布结构 D. 资产负债币种结构 正确答案：B, 24、(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于信用风险的说法．正确的是（ ）。 A. 对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源 B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C. 对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D. 信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同 正确答案：C, 25、(单项选择题)(每题 1.00 分) 银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 A. 银保监会 B. 中国人民银行 C. 政府 D. 银行业协会 正确答案：C, 26、(单项选择题)(每题 1.00 分) 目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。 A. 会计资本 B. 经济资本 C. 账面资本 D. 监管资本 正确答案：D, 27、(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列选项中，不属于风险处置纠正内容的是（ ）。 A. 风险救助 B. 风险防范 C. 市场退出 D. 风险纠正 正确答案：B, 28、(单项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行的（ ）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。 A. 流动性风险 B. 法律风险 C. 战略风险 D. 操作风险 正确答案：C, 29、(单项选择题)(每题 1.00 分) 营销专家告诫说，“不要把所有的鸡蛋放进一个篮子”，否则一旦市场突然发生变化，企业就可能因产品的崩溃而元气大伤。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”是经济学上著名的投资理论。这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。 A. 风险分散 B. 风险对冲 C. 风险转移 D. 风险补偿 正确答案：A, 30、(单项选择题)(每题 1.00 分) 相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（ ）。 A. 水泥业 B. 钢铁业 C. 汽车业 D. 建筑业 正确答案：C