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1、（最新版）银行业风险管理（中级）考试真题精讲及冲关试卷1.（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】:B【解析】:久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。A项，缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响；C项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法；D项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。2.根据巴塞尔协议，普通
2、商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7%B.8%C.10.5%D.11.5%【答案】:C【解析】:根据巴塞尔协议，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%。3.关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】:B【解析】:缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响。久期分析的局限性包括：如果在计算敏感性权重时对
3、每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险；对于利率的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。4.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（ ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】:C【解析】:集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中
4、爆发的信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用风险、流动性风险的主要诱因之一。5.对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】:A【解析】:不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。6.下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是即将发生的真实损失C.风险价值是指可能发生的
5、最大损失D.风险价值并非是指可能发生的最大损失【答案】:D【解析】:A项，风险价值与持有期和给定的置信水平相关；BC两项，风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。7.下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】:B【解析】:在巴塞尔协议中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资
6、本可计入部分。二级资本包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。8.我国商业银行的核心一级资本不包括（ ）。A.实收资本B.盈余公积C.一般风险准备D.次级债券【答案】:D【解析】:核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本主要包括以下六个项目：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。9.关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（ ）。A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额（近3年销售额的算术平均值）不超过2亿元人民币的企
7、业债务人的债权B.对于专业贷款风险暴露，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C.对于专业贷款风险暴露，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D.对于专业贷款风险暴露，合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权【答案】:A【解析】:根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。专业贷款风险暴露是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权：
8、债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体；债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力；合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。10.根据商业银行资本管理办法（试行），下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的
9、组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】:D【解析】:D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，如银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化，要及时进行调整和更新。11.其他一级资本和二级资本自发行之日起，至少（ ）年后方可由发行银行赎回，且应具备相应条件。A.2B.3C.4D.5【答案】:D【解析】:其他一级资本和二级资本自发行之日起，至少5年后方可由发行银行赎回，但发行银行不得形成赎回权将被行使的预期，且行使赎回权应得到国务院银行业监督管理机构的事先批准。12.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法
10、B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】:D【解析】:高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风险计量和风险管理有机结合，有助于展示银行风险管理成效。13.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】:D【解析】:一起操作风险损失事件可能涉及多个损失事件类型，如内外勾结作案形成的操作风险损失就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两
11、个事件类型。14.在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（ ）。A.风险管理部门B.监察稽核部门C.公司业务部门D.合规部门E.内部审计部门【答案】:A|D【解析】:风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。其中，风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。C项属于第一道防线；BE两项属于第三道防线。15.关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（ ）。A.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法C.某商业银行在买
12、入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】:B|D|E【解析】:A项应用了风险转移的方法；C项应用了风险对冲的方法。16.考察和分析企业的非财务状况，主要从哪些方面进行分析和判断？（ ）A.行业风险B.管理层风险C.生产与经营风险D.宏观经济、社会及自然环境E.担保状况【答案】:A|B|C|D【解析】:非财务状况分析主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及
13、自然环境等方面进行分析和判断。17.关于头寸拆分，以下说法中错误的是（ ）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】:B【解析】:B项，相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计量。同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本。18.合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担
14、保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元。A.50B.100C.150D.200【答案】:B【解析】:合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。19.从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（ ）。A.操作风险B.违规风险C.交易风险D.战略风险E.监管风险【答案】:B|E【解析】:广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。其中，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。20.目前，一般银行的杠杆率国际标准最低为_，最高为_。（ ）A.2%；2.75%B.3%；4.75%C.3%；4%D.2%；3.75%【答案】:B【解析】:
