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1、风险监测报告与风险水平评价总行风险管理部总行风险管理部2011年年12月，天津月，天津1“资本逃避动乱和纷争，它的本性是胆怯的。这是真的，但还不是全部真理。资本家害怕没有利润或利润太少。就象自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润，资本就大胆起来。如果有的利润，它就保证被到处使用；有的利润，它就活跃起来；有的利润，它就铤而走险；为了的利润，它就敢践踏一切人间法律；有的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。如果动乱或纷争能带来利润，它就会鼓励动乱和纷争。”引 言 资本论第卷引文2每一起严重事故的背后，必然有29次轻微事故、300起未遂先兆以及1000起事故隐患。引 言海恩法则3风险监测报告概述1
2、风险监测内容与分析方法风险报告风险水平评价423内 容 提 要4 Part ： 风险监测报告概述15（一）风险监测报告定义v风风险险监监测测是是指指运运用用各各类类监监测测手手段段，持持续续对对各各种种可可量量化化的的风风险险指指标标以以及及不不可可量量化化的的风风险险因因素素进进行行监监测测，动动态态捕捕捉捉风风险险变变化化趋趋势势，跟跟踪踪分分析析风风险险状状况况及及分析原因的过程。分析原因的过程。6（一）风险监测报告定义v风风险险报报告告是是有有关关风风险险信信息息的的获获取取、分分析析、反反映映及及传传导导活活动动。风风险险报报告告的的职职责主要体现在：责主要体现在：n使用并支持一致的
3、风险语言使用并支持一致的风险语言n使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息n利用内部数据和外部信息，为风险管理目标实施提供支持利用内部数据和外部信息，为风险管理目标实施提供支持n保证风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险保证风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险 管理部门、外部监管部门、投资者报告管理部门、外部监管部门、投资者报告7风险识别风险识别风险评估风险评估风险控制风险控制风险监测风险监测（二）风险监测报告的必要性和重要性8（二）风险监测报告的必要性和重要性（续）v我行一级法人、多级管理的组织架构决定了风险监测报告的必要
4、性。董事会、高管我行一级法人、多级管理的组织架构决定了风险监测报告的必要性。董事会、高管层需要掌握全面、准确的风险信息，才能制定符合实际需要的风险管理战略和政策层需要掌握全面、准确的风险信息，才能制定符合实际需要的风险管理战略和政策董事会董事会董事会风险管理委员会董事会风险管理委员会董事会审计委员会董事会审计委员会审计局审计局行长行长风险管理委风险管理委员会员会资产负债管资产负债管理委员会理委员会贷款审查委贷款审查委员会员会资产处置审资产处置审查委员会查委员会信用风险信用风险管理管理流动性风流动性风险管理险管理操作风险操作风险管理管理市场风险市场风险管理管理l 信贷管理部信贷管理部l 信用审批
5、部信用审批部l 特殊资产经营部特殊资产经营部l 三农信贷管理部三农信贷管理部l 前台业务部门前台业务部门l内控与法律合规部内控与法律合规部l运营管理部运营管理部l 资产负债管理部资产负债管理部l 金融市场部金融市场部风险管理总监风险管理总监风险管理部风险管理部一级分行管理层一级分行管理层二级分行管理层二级分行管理层支行管理层支行管理层一级分行风险一级分行风险管理部管理部风险主管风险主管风险合规风险合规 经理经理二级分行风险管二级分行风险管理部门理部门支行风险管理部支行风险管理部门（或岗位）门（或岗位）9风险监测报告失败案例引以为鉴案例名称案例名称监测报告失败分析监测报告失败分析后果后果某国内最
6、大某国内最大PTAPTA生产企生产企业期货投机失败业期货投机失败波及我行贷款波及我行贷款1.1.受金融危机影响，受金融危机影响，PTAPTA行业经营形势急剧恶化，经营行行业经营形势急剧恶化，经营行未能结合客户风险监测调整信贷策略未能结合客户风险监测调整信贷策略2.2.经营行没有及时监测和报告资金动向，部分信贷资金可经营行没有及时监测和报告资金动向，部分信贷资金可能被企业用于期货接盘能被企业用于期货接盘3.3.忽视了企业对外投资风险的监测和报告忽视了企业对外投资风险的监测和报告企业停产重组；我企业停产重组；我行信用证发生垫付行信用证发生垫付某某县县支行柜支行柜员长员长期挪期挪用客用客户资户资金未
7、被金未被发现发现1.1.涉案涉案员员工平工平时爱时爱打大麻将，打大麻将，经经常参与社会常参与社会赌赌博，博，监测监测到到了却没有引起足了却没有引起足够够重重视视2.2.涉案涉案员员工工岗岗位位调调整后，其管理的会整后，其管理的会计计档案混乱，档案混乱，迟迟迟迟未未能交出有关能交出有关业务业务，经营经营行既没有行既没有报报告，也没有引起警告，也没有引起警觉觉3.3.检查检查中已中已发现该发现该支行存在支行存在传传票票处处理不合理不合规规、无会、无会计计分分录录、凭凭证审查证审查不不严严、业务业务一手清等一手清等诸诸多多问题问题，但上，但上级级行没有持行没有持续续跟踪跟踪监测监测 涉案员工挪用客户
8、涉案员工挪用客户资金客户资金长达资金客户资金长达7 7年，累计年，累计9090万元万元后果很严重后果很严重中信泰富中信泰富炒汇巨亏事件炒汇巨亏事件 1.1.低估世界经济尤其是澳洲经济下行风险，甚至某种程度低估世界经济尤其是澳洲经济下行风险，甚至某种程度上对宏观经济监测做出过于乐观的分析判断上对宏观经济监测做出过于乐观的分析判断2.2.在全球经济已显危险征兆下依然追加投资，却没有人预在全球经济已显危险征兆下依然追加投资，却没有人预警，风险报告机制形同虚设警，风险报告机制形同虚设3.3.对外风险信息的发布不及时对外风险信息的发布不及时 ，违反风险报告的监管要，违反风险报告的监管要求，导致香港警方对
9、中信泰富大动干戈求，导致香港警方对中信泰富大动干戈 中信泰富巨亏中信泰富巨亏155155亿亿港元港元 ; ;公司股价在公司股价在两天内暴跌近两天内暴跌近80% ;80% ;荣智健卸任中信泰荣智健卸任中信泰富主席富主席 10v在在以以往往的的经经营营管管理理中中，各各级级机机构构、各各个个部部门门也也有有相相应应的的风风险险监监测测报报告告工工作作，对对及及时时反反映映风风险险状状况况、有有效效防防控控风风险险起起到到了了积积极极作作用用。但但是是，由由于于缺缺乏乏统统一一管管理理和和汇汇总总报报告告，有有关关风风险险信信息息比比较较零零散散，各各部部门门监监测测报报告告之之间间既既有有交交叉叉
10、又又有有空空白白，不不利利于于全全面面、及及时时、准准确确地地反反映映全全行行整整体体风风险险状状况况，并并在在适适当当的的层层面面上上进进行行经经营管理决策和风险控制。营管理决策和风险控制。v风险管理部成立之后，专设风险监测报告处，主要负责：风险管理部成立之后，专设风险监测报告处，主要负责：定期、不定期对全行整体信用风险、操作风险、市场风险进行监测、预警定期、不定期对全行整体信用风险、操作风险、市场风险进行监测、预警分析、评价全行整体风险状况，定期向外部监管部门、董事会、监事会和风险管理分析、评价全行整体风险状况，定期向外部监管部门、董事会、监事会和风险管理委员会报送相关报表和报告，对风险预
11、警提出改善管理的建议报告，并监督执行委员会报送相关报表和报告，对风险预警提出改善管理的建议报告，并监督执行定期对全行信贷、非信贷资产质量及表外业务风险状况进行监测、分析和报告定期对全行信贷、非信贷资产质量及表外业务风险状况进行监测、分析和报告配合董事会办公室开展风险信息披露和业绩推介材料的组织工作配合董事会办公室开展风险信息披露和业绩推介材料的组织工作牵头制定年度风险管控计划，组织实施风险考核评价，检查、分析和评估总行相关牵头制定年度风险管控计划，组织实施风险考核评价，检查、分析和评估总行相关部门和分支机构的风险管理状况部门和分支机构的风险管理状况建立和完善风险管理信息监测体系及相关管理信息系
12、统建立和完善风险管理信息监测体系及相关管理信息系统建立和完善内部风险报告制度建立和完善内部风险报告制度（二）风险监测报告的必要性和重要性（续）11v加强风险监测报告工作的举措：加强风险监测报告工作的举措：建立风险报告制度体系。制定建立风险报告制度体系。制定中国农业银行风险报告制度中国农业银行风险报告制度，举办制度学习培训班，举办制度学习培训班，监测并通报制度执行效果监测并通报制度执行效果密切关注宏观风险和重点领域风险风险密切关注宏观风险和重点领域风险风险设立风险监测联系点设立风险监测联系点编制编制中国农业银行风险管理基本报表中国农业银行风险管理基本报表创建创建风险专报风险专报和和风险提示风险提
13、示两个监测报告平台的作用，及时报告预警。两个监测报告平台的作用，及时报告预警。目前，共撰写目前，共撰写风险专报风险专报132132期，每期期，每期风险专报风险专报均按照行领导批示及时反馈有关部门均按照行领导批示及时反馈有关部门和相关分行，督促组织事后核查，促进处置化解。下发和相关分行，督促组织事后核查，促进处置化解。下发风险提示风险提示，同时为加强总分行风，同时为加强总分行风险信息共享，启用险信息共享，启用“风险提示风险提示”邮箱，汇集各分行发布的邮箱，汇集各分行发布的风险提示风险提示，以更准确地掌握全，以更准确地掌握全行风险动态，有针对性地提示和报告风险，并推动分行风险提示工作的开展。行风险
14、动态，有针对性地提示和报告风险，并推动分行风险提示工作的开展。 研发风险监测报告系统，加强信用、市场与操作风险的实时监测、报告研发风险监测报告系统，加强信用、市场与操作风险的实时监测、报告开展风险形势分析座谈和实地调研开展风险形势分析座谈和实地调研做好对一级分行和派驻风险经理的风险监测报告培训。加强与分支行的工作沟通，及做好对一级分行和派驻风险经理的风险监测报告培训。加强与分支行的工作沟通，及时解决工作中遇到的问题时解决工作中遇到的问题（二）风险监测报告的必要性和重要性（续）12董事会董事会高级管理层高级管理层（大脑）（大脑）各级行各级行风险管理部门风险管理部门（神经系统）（神经系统）客户经理
15、客户经理 产品经理产品经理 风险经理风险经理（神经末梢）（神经末梢）v“全全方方位位风风险险监监测测报报告告” 是是银银行行业业风风险险管管理理的的发发展展趋趋势势，主主要要体体现在风险监测报告的全面性、全程性、全员性和系统性：现在风险监测报告的全面性、全程性、全员性和系统性：（三）构建全方位的风险监测报告体系v全面性全面性风风险险监监测测报报告告要要覆覆盖盖表表内内外外、境境内内外外、本本外外币币等各项业务和信用、市场、操作等各种风险等各项业务和信用、市场、操作等各种风险v全程性全程性风风险险监监测测报报告告要要贯贯穿穿经经营营管管理理的的全全过过程程，每每个个流程、每个环节、每个步骤都要明
16、确相关职责流程、每个环节、每个步骤都要明确相关职责v全员性全员性从从董董事事长长、行行长长、监监事事长长到到下下面面的的每每一一个个岗岗位位、每每一一位位员员工工，包包括括风风险险经经理理、客客户户经经理理，都都是是风险监测报告的参与者，都有监测报告职责风险监测报告的参与者，都有监测报告职责v系统性系统性风风险险监监测测报报告告体体系系是是网网状状的的、矩矩阵阵式式的的结结构构，类类似似于于人人体体中中的的神神经经系系统统。在在这这个个体体系系里里，信信息要共享，动作要协调，报告要及时息要共享，动作要协调，报告要及时13v不不同同层层级级、不不同同部部门门、不不同同岗岗位的监测报告内容和要求不同位的监测报告内容和要求不同n客户风险监测客户风险监测n业务风险监测业务风险监测n职能风险监测职能风险监测n组合风险监测组合风险监测nv各各类类风风险险信信息息汇汇总总到到风风险险管管理理部部门门，形形成成完完整整的的风风险险视视图图，向高管层和董事会报告向高管层和董事会报告v在在目目前前两两级级内内设设、两两级级派派驻驻的的风风险险管管理理组组织织体体系系中中，及及时时、准准确确地地监监测测报报
