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1、合规风险与日常业务监控合规风险与日常业务监控 20112011年年6 6月月 主要内容主要内容一、业务合规要求一、业务合规要求二、营业部管理工作要求二、营业部管理工作要求三、日常监控要求三、日常监控要求一、业务合规要求一、业务合规要求（一）融资融券业务相关法规（一）融资融券业务相关法规共计共计13项法规，详见中国证券业协会编制的项法规，详见中国证券业协会编制的融资融券业务知识手册融资融券业务知识手册（2010年年2月版）月版）证券公司融资融券业务试点管理办法证券公司融资融券业务试点管理办法证券公司融资融券业务试点内部控制指引证券公司融资融券业务试点内部控制指引沪深交易所融资融券交易试点实施细则
2、及试点会员业务指南沪深交易所融资融券交易试点实施细则及试点会员业务指南融资融券试点登记结算业务实施细则融资融券试点登记结算业务实施细则融资融券合同及交易风险揭示书必备条款融资融券合同及交易风险揭示书必备条款关于开展证券公司融资融券业务试点工作的指导意见关于开展证券公司融资融券业务试点工作的指导意见证券公司风险控制指标管理办法证券公司风险控制指标管理办法等等（二）其他要求（二）其他要求1 1、试点期间客户适当性管理、试点期间客户适当性管理准入标准：准入标准：开户时间不少于18个月，证券资产不低于50万元授信额度：授信额度：额度上限不超过个人1/2金融资产或1/4全部资产保证金比例：保证金比例：融
3、资业务初始保证金比例按不低于60%的原则 融券业务保证金比例可适当高于融资业务（三）其他要求（三）其他要求2 2、限售股、限售股持股主体持股主体解禁部分解禁部分未解禁部分未解禁部分试点券商试点券商可作为融券券源，但受一个月合计不超过1%限制不可作为融券券源个人客户个人客户不可提交作为担保，也不可融券卖出该股不可提交作为担保，也不可融券卖出该股机构客户机构客户可提交作为担保，但受一个月合计不超过1%限制不可提交作为担保（三）其他要求（三）其他要求3 3、董监高等、董监高等董监高：董监高：不可在信用账户内买卖所在上市公司股票，也不得提交作为担保上市试点券商：上市试点券商：申请融资融券客户不得持有券
4、商股票，也不得交易该股二、营业部管理工作要求二、营业部管理工作要求总体要求总体要求通过客户征信、开户审核、董监高及限售股东调查通过客户征信、开户审核、董监高及限售股东调查等，严把投资者资格准入关，确保业务开发的合规等，严把投资者资格准入关，确保业务开发的合规性性通过对重点客户、合约即将到期客户和维持担保比通过对重点客户、合约即将到期客户和维持担保比例较低客户的实时监控等，及时掌握客户账户风险例较低客户的实时监控等，及时掌握客户账户风险程度。程度。通过对风险账户进行事前沟通、客户回访、信息通过对风险账户进行事前沟通、客户回访、信息提示等，提升客户理财服务满意度，事前化解风提示等，提升客户理财服务
5、满意度，事前化解风险。险。事前审核事前审核事中监控事中监控岗位职责岗位职责落实落实事后沟通事后沟通事前审核事前审核-征信征信知识测评知识测评事前审核事前审核-征信征信征信调查征信调查事前审核事前审核-开户开户合同讲解与签署合同讲解与签署安排专人根据安排专人根据合同讲解工作底稿合同讲解工作底稿要求进行合同讲解与风险揭示要求进行合同讲解与风险揭示确认客户已知晓并理解后，双方在工作底稿上签字认可确认客户已知晓并理解后，双方在工作底稿上签字认可工作底稿须与合同一起保存备查工作底稿须与合同一起保存备查, ,有条件的要对讲解工作影像留痕有条件的要对讲解工作影像留痕内容填写与签名必须规范，用印由总部统一管理
6、内容填写与签名必须规范，用印由总部统一管理事前审核事前审核-开户开户账户开立与交易限制账户开立与交易限制要求客户主动申报限售股及董监高情况，并填写相应申请表要求客户主动申报限售股及董监高情况，并填写相应申请表按照融资融券部反馈的沪深交易所信息，通知客户补报按照融资融券部反馈的沪深交易所信息，通知客户补报对持有限售股或董监高客户，进行信用账户交易限制对持有限售股或董监高客户，进行信用账户交易限制事前审核事前审核-授信授信信用额度确定原则信用额度确定原则原则：在合格的前提下，根据客户资信水平和投资能力确定信用额度原则：在合格的前提下，根据客户资信水平和投资能力确定信用额度单一客户信用额度单一客户信
7、用额度= Min= Min（单一客户最高额度上限单一客户最高额度上限， 客户申请额度，客户申请额度， 额度系数额度系数客户普通资产账户的金额，客户普通资产账户的金额，50%50%客户提交金融资产证明客户提交金融资产证明的金额的金额或或25%25%客户提交的全部资产证明的金额客户提交的全部资产证明的金额）其中：单一客户最高额度上限其中：单一客户最高额度上限= =公司净资本公司净资本2.5%2.5% 额度系数根据客户信用评分确定额度系数根据客户信用评分确定 事前审核事前审核-授信授信客户征信客户征信客户征信客户征信合格客户池评分合格客户池评分合格客户池评分合格客户池评分 评分项目评分项目 权重权重
8、开户交易时间开户交易时间10%10%资产规模资产规模20%20%客户活跃度客户活跃度20%20%账户盈利水平账户盈利水平20%20%股票交易习性股票交易习性20%20%客户风险偏好客户风险偏好10%10%客户征信客户征信客户征信客户征信个人客户信用评级评分个人客户信用评级评分个人客户信用评级评分个人客户信用评级评分客户综合信用评分客户综合信用评分= =合格客户池评分合格客户池评分* *50%+50%+客户信用评级评分客户信用评级评分* *50%50% 评分项目评分项目 权重权重基本情况基本情况25%25%收入情况收入情况30%30%财产情况财产情况30%30%诚信记录诚信记录15%15%事中监
9、控事中监控日常监控日常监控监控对象监控对象重点账户：融资融券余额或信用账户交易金额在营业部占比较大重点账户：融资融券余额或信用账户交易金额在营业部占比较大的客户；的客户；风险类账户：客户维持担保比例过低，即将到期合约预警的客户风险类账户：客户维持担保比例过低，即将到期合约预警的客户特殊客户：涉及持仓证券长期停牌或融资融券部提示需要关注的特殊客户：涉及持仓证券长期停牌或融资融券部提示需要关注的客户客户事中监控事中监控业务监控业务监控风险监控岗工作要求风险监控岗工作要求每日进行监控，并填写监控日志每日进行监控，并填写监控日志及时报告监控到的风险账户情况及时报告监控到的风险账户情况如遇问题，可及时与
10、融资融券部实时监控岗进行沟通如遇问题，可及时与融资融券部实时监控岗进行沟通事后沟通事后沟通风险预警与提示风险预警与提示融资融券业务联络人工作要求融资融券业务联络人工作要求及时落实对风险客户的电话沟通及时落实对风险客户的电话沟通向融资融券部反馈风险账户沟通情况及客户动态向融资融券部反馈风险账户沟通情况及客户动态及时落实融资融券部要求的客户追保等风险提示事项。及时落实融资融券部要求的客户追保等风险提示事项。考核要点考核要点三、日常监控要求三、日常监控要求即将到期合约监控即将到期合约监控即将到期合约监控即将到期合约监控监控说明监控说明当客户负债合约即将满当客户负债合约即将满6 6个月（个月（1801
11、80天）时，出现分级预警天）时，出现分级预警对于首次进入绿色（对于首次进入绿色（20-1120-11天）预警的客户，需在两个工作日天）预警的客户，需在两个工作日内落实对客户的提前沟通内落实对客户的提前沟通对于进入黄色（对于进入黄色（10-610-6天）预警的客户，需每日关注信息提示后天）预警的客户，需每日关注信息提示后的，客户偿债情况的，客户偿债情况对于进入红色（对于进入红色（5 5天内）预警的客户，每日跟踪客户偿债情况，天内）预警的客户，每日跟踪客户偿债情况，并进行台账记录并进行台账记录对于合约到期进入最后一个交易日，需进行实时监控，并与客对于合约到期进入最后一个交易日，需进行实时监控，并与
12、客户沟通，确保客户主动偿债。户沟通，确保客户主动偿债。即将到期合约监控即将到期合约监控负债偿还动态监控负债偿还动态监控通过融资融券通过融资融券融资融券监控融资融券监控-客户风险排名客户风险排名可到期合约路径可到期合约路径即将到期合约监控即将到期合约监控注意要点注意要点客户需要偿还的金额为当日客户需要偿还的金额为当日“总负债总负债”字段列示金额（包含融字段列示金额（包含融资资金、融资利息、费用负债及利息等）资资金、融资利息、费用负债及利息等） 还款应通过还款应通过“卖券还款卖券还款”指令或现金指令或现金“直接还款直接还款”，不可通过，不可通过“担保品卖出担保品卖出”指令指令 如到期截止日休市的，
13、客户需在之前的交易日偿还如到期截止日休市的，客户需在之前的交易日偿还 与客户沟通方式应以电话形式。与客户沟通方式应以电话形式。 盯盘预警盯盘预警盯盘预警盯盘预警监控说明监控说明风险监控岗将需要重点关注的账户加入临时监控，启动实时监控风险监控岗将需要重点关注的账户加入临时监控，启动实时监控对于维持担保比例低于对于维持担保比例低于170%170%的账户，提示客户关注潜在的追保及强的账户，提示客户关注潜在的追保及强平风险，并由理财服务人员进行账户分析，提供投资建议。平风险，并由理财服务人员进行账户分析，提供投资建议。对于进入一级预警（低于对于进入一级预警（低于150%150%）的客户，落实对客户的预警通知，）的客户，落实对客户的预警通知，填写填写营业部融资融券客户风险预警通知单营业部融资融券客户风险预警通知单于当日于当日16:0016:00前传真至前传真至融资融券部。融资融券部。 对于进入二级预警（低于对于进入二级预警（低于130%130%）的客户，需根据融资融券部要求落）的客户，需根据融资融券部要求落实对客户的追保通知，并做好相应留痕。实对客户的追保通知，并做好相应留痕。盯盘预警盯盘预警风险预警通知单风险预警通知单谢谢谢谢!
