《2021年6月基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》真题试卷》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年6月基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》真题试卷（67页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2021年6月证券投资基金基础知识真题试卷一、单选题1.2016年初发行的两年期浮息国债，每年的票面利率为上一年的通胀率加3%，假设2015年通货膨胀率为2%，2016年通货膨胀率为2%，2017年的通货膨胀率为1%，则该国债到期时投资者获得的实际收益率约为（）。A.10%B.5%C.7%D.6%2.A基金当日资产净值为105亿元，前一日资产净值是100亿元。年管理费率1.5%，年托管费率0.25%，当年天数365天，则当天计提的基金管理费和基金托管费为（）万元。A.43和72B.42和7C.41和6.85D.40和6.663.保证物为发行人持有的债权或股权而非实物资产的债权是（）。A.担保债
2、券B.质押债券C.无保证证券D.抵押债券4.当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法，错误的是（）。A.资产A和资产B构成的投资组合标准差-预期收益率图为一条向左上方弯曲的曲线B.图中每个点表示赋予资产A以及资产B不同权重时的投资组合C.当资产A和资产B的收益率相关性发生变化时，它们构成的投资组合的标准差-预期收益率图也会发生变化D.当投资组合中投资于资产A的比例越大时，投资组合在图中就越靠近资产A在图中的位置5.对于到期日所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期与债券期限的关系是（）。A.麦考利久期大于债券期限B.麦考利久期等于债券期限C
3、.麦考利久期小于债券期限D.不确定6.根据风险-收益分析框架，两位具有不同风险厌恶程度的投资者，他们的最优投资组合与资产市场线的关系是（）。A.风险厌恶程度低的投资人，其选择最终会位于资本市场线下方B.风险厌恶程度高的投资人，其选择最终会位于资产市场线下方C.不管风险厌恶程度高还是低，这两位投资人的选择最终都会落在有效前沿内部D.不管风险厌恶程度高还是低，这两位投资人的选择最终都会落在资本市场上7.关于封闭式基金利润分配，以下表述正确的是（）。A.利润分配可能导致封闭式基金份额数据发生变化B.利润分配一定会导致现金流出封闭式基金C.不同投资者持有相等数量的某封闭式基金份额，在某次利润分配中所分
4、得现金可能不相等D.利润分配不会影响封闭式基金的份额净值8.关于货币市场基金风险的指标，以下表述错误的是（）。A.投资组合平均剩余期限B.跟踪误差C.融资比例D.浮动利率债券投资情况9.关于基金的绝对收益归因和相对收益归因，以下表述错误的是（）。A.行业贡献度的计算属于绝对收益归因分析方法B.相对收益归因主要考察基金如何跑赢或跑输同类基金平均收益率C.绝对收益归因主要是对基金总收益进行分解，考察各因素对总收益的贡献D.Brinson模型是对相对收益归因分析的常用模型10.关于经纪人，以下表述正确的是（）。A.经纪人是报价驱动市场上最重要的角色B.经纪人是市场流动的主要提供者C.经纪人通过买交双
5、方的差价赚取主要利润D.经纪人在交易中只是执行投资者的指令，本身并未参与到交易之中11.关于净资产收益率，以下表述正确的是（）。A.净资产收益率能充分反应企业利用总资产创造利润的能力B.净资产收益率能准确衡量公司对股东的财富回报能力C.净资产收益率能反应企业中短期的回款能力D.净资产收益率总是小于资产收益率12.关于可转换债券的特征和要素，以下表述正确的是（）。A.可转换债券一般每月付息一次B.可转换债券的双重选择权是指转股权和提前赎回权C.在转股前，可转换债券体现了持有者与发行公司之间的所有权关系D.可转换债券的票面利率一般高于同等条件的普通债券的票面利率13.关于企业的现金流，以下表述错误
6、的是（）。A.投资获得产生的现金流包括正常生产经营活动投资的短期资产以及企业投资所产生的股权与债权B.企业净现金流可以通过现金流量表反映，主要包括经营活动，投资活动和筹资活动产生的现金流C.筹资活动产生的现金流反映企业长期资本筹集资金状况D.经营活动产生的现金流是与生产商品、提供劳务、缴纳税金等直接相关的业务所产生的现金流量14.关于弱有效市场，以下表述错误的是（）。A.投资分析中的技术分析方法将一直有效B.期望从过去的价格数据中获益将是徒劳的C.证券价格已经充分反映了全部历史价格信息D.证券价值已经充分反映了全部历史交易信息15.关于投资者风险容忍度，以下表述错误的是（）。A.其他条件相同时
7、，家庭收入越高，风险承受能力越强B.其他条件相同时，家庭资产越多，风险承受能力越强C.其他条件相同时，风险厌恶程度越高，风险承受能力越高D.其他条件相同时，投资期限越长，风险承受能力越强16.关于债券，以下表述错误的是（）。A.按照付息方式，债券可以分为息票债券和贴现债券B.对已发行的固定利率债券因发行大信用等级降低，发行人要偿付的利息需要相应提高C.浮动利率债券的票面利率通常与基准利率挂钩D.零息债券在偿还期内不支付利息，在到期日一次性支付利息和本金17.关于战略资产配置以及战术资产配置，以下表述正确的是（）。.择时被广泛运用于战略资产配置中.当市场环境发生变化时，战术资产配置将在遵守战略资
8、产配置确定的大类资产比例基础上，对投资组合中给特定资产类别的权重配置进行调整.战术资产配置是对资产配置状态进行静态调整.战术资产配置的周期较短，一般在一年以内。A.，B.，C.，D.，18.关于资本市场理论的同质期望假定，以下表述错误的是（）。A.在所有的投资者看来，同一个股票的预期收益率是一样的B.投资者认为所有资产的收益率服从同样的概率分布C.在所有的投资者看来，同一对股票的相关性是一样的D.在所有的投资者看来，同一个股票的标准差是一样的19.机构投资者在参与基金交易获得的下列收益中，目前不需要缴纳所得税的是（）。A.通过基金互认从香港基金分配收益取得的收益B.境内买卖基金份额获得的差价收
9、入C.通过基金互认买卖香港基金份额取得的差价收入D.从基金分配中获得的收入20.某投资者得到了100只QDII基金的单位净值，从小到大排列为NAV1-NAV100，其中NAV1-NAV10的值依次是1.0007、1.0014、1.0030、1.0040、1.0080、1.0122、1.0124、1.0193、1.0200、1.0309，则NAV的下2.5%分位数是（）。A.1.0030B.1.0022C.1.0014D.1.002521.如果当前1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么隐含的远期利率即第2年的1年期利率约为（）。A.15%B.1%C.7.5%D.9%22.投资交易中的操作风险
10、是指（）。A.由于汇率变动所产生的基金价值的不确定性B.由于人员、流程、系统或外部因素带来的交易失误，导致基金资产或基金公司遭受损失的风险C.由于宏观政策的变化导致的对基金收益的影响D.由于违反法律、法规、交易所规则、基金合同所导致公司遭受损失的风险23.投资经理因预期市场利率下浮1%而对债券投资组合进行调整，最恰当的策略是调整（）。A.杠杆率B.信用结构C.修正久期D.流动性24.为了防范证券结算风险，我国设立了证券结算风险基金，下列各项所造成的登记结算机构的损失中可以用证券结算风险基金垫付或弥补的包括（）。.违约交收.技术故障.操作失误.不可抗力。A.，B.，C.，D.，25.以下不属于场
11、内证券交易原则的是（）。A.第三方存管原则B.贷银对付原则C.共同对手方制度D.法人结算原则26.以下选项中，不属于债券投资管理中常用免疫策略的是（）。A.或有免疫策略B.价格免疫策略C.时间免疫策略D.所得免疫策略27.在基金收入中，股利收入属于（）。A.其他收入B.投资收益C.公允价值变动损益D.利息收入28.2018年6月12日某投资者以5元买入A股票1000股，并以20元价格卖出B股票5000股，该投资者缴纳的印花税为（）元。A.100B.210C.105D.20029.关于期货合约，以下表述错误的是（）。A.金融期货合约的交割大多采用现金结算B.盯市制度对保证期货合约的履行非常重要C
12、.期货合约是非标准化合约D.投机者是期货市场的重要组成部分30.关于中证全债指数，以下表述错误的是（）。A.中证全债指数为债券投资者提供了投资分析工具和业绩评价基准B.中证全债指数是由中证指数有限公司编制C.中证全债指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了最近收盘价D.中证全债指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数31.关于沪深通和深港通的结算机制，以下表述正确的是（）。A.沪深通和深港通的双向交易均为港币结算B.沪深通和深港通的双向交易均为人民币结算C.沪深通的沪股通以人民币结算，港股通以美元结算；深港通的深股通以人民币结算，港股通以港币结算D.沪深通和深
13、港通的港股通以港币结算，沪股通、深股通以人民币结算32.以下不属于风险调整后基金收益指标的是（）。A.信息比率B.夏普比率C.相对收益D.詹森33.在股价指数的编制中，按样本股票在市场上的不同成交金额赋予不同的权数的编制方法称为（）。A.其他三项均不是B.算术平均法C.加权平均法D.几何平均法34.关于货币市场工具，以下表述正确的是（）。A.定期存款因为不能随时支取，所以不属于货币市场工具B.货币市场工具是高流动性高风险的证券C.货币市场工具交易形成的利率一般不作为市场的基准利率D.货币市场工具为商业银行管理流动性提供了有效的手段35.关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。A.无差异曲线是
14、在期望收益标准差平面上由相同给定校用的所有点组成的曲线B.市场上可投资产所形成的所有组合成为可行集C.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合D.从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿36.期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）。A.认购期权B.美式期权C.认沽期权D.欧式期权37.下述选项中不可以进行回转交易的是（）。A.权证交易B.股次交易日起C.债券竞价交易D.单市场股原型ETF38.证券投资基金获得的下列收入中，需缴纳增值税的是（）。A.质押式买入返售业务取得的同业利息收入B.国有企业发行的债券利息收入C.证券投资基金管理人运用基金买卖股票差价
15、收入D.存款利息收入39.L公司2016年净利润2亿元，年度资产负债表总资产20亿元，总负债8亿元，则公司2016年净资产收益率为（）。A.17%B.10%C.40%D.25%40.根据交换形式的不同，货币互换的形式包括（）。A.固定汇率换浮动汇率B.固定汇率换浮动利率C.固定利率换浮动利率D.固定利率换浮动汇率41.关于基金日常估值程序，以下表述错误的是（）。A.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人B.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核C.基金份额净值的最终结果由基金注册登记机构对外公告D.基金日常估值的基金管理人进行42.跨境投资的投资研究风险主要注意下列哪些方面（）。.国
