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1、 2022年6月期货基础知识真题十二A.反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利B.反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必需一样C.反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必需一样D.反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）112.以下为虚值期权的是（）A.执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权B.执行价格为250，市场价格为300的买入看涨期权C.执行价格为250，市场价格为300的买入看跌期权D.执行机构为300，市场价格为250的买入看涨期权113.外汇期货交易量较小的缘由主要有（）A
2、.欧元的消失B.外汇市场比拟完善和兴旺C.外汇现货市场本身规模较小D.投资者对外汇风险不敏感中大网校整理114.机构投资者加强内部风险监控的措施有（）A.建立由董事会、高层治理部门和风险治理部门组成的风险治理系统B.制定合理的风险治理过程C.建立相互制约的业务操作内部监控机构D.加强高层治理人员对内部风险监控的力度115.以下关于利率期货合约的说法、正确的有（）A.CME的3个月期国债期货合约指数最小变动点是1/2个基点B.一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元C.一个CEM的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元D.加强高层治理人员对内部风险监控的力度11
3、6.按期货交易环节划分有以下风险（）A.代理风险B.交易风险C.交割风险D.客户风险中大网校整理117.关于股票指数，以下说法正确的有（）A.不同股票市场有不同的股票指数，痛一股票市场也可以有不同的股票指数B.它是从全部市场股票中选择肯定量的样本股票而据以编制的C.不同股票指数的区分主要在于详细的抽样和计算方法不同D.股票指数应当准时简便，易于修正并能保持统计口径的全都性和连续性118.客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易A.卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权B.买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权C.买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权D.要求履约，以3.35美元/蒲式耳的价格买入的玉米期货合约119.以下期权为虚值期权的有（）A.看涨期权，且执行价格低于当时的期货价格B.看涨期权，且执行价格高于当时的期货价格C.看涨期权，且执行价格高于当时的期货价格
