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1、第六章工具变量回归一、知识点列表序号知 识 点页码教材章节1内生性问题产生原因及分类P16. 12工具变量选取P26. 2. 13工具变量应用P36. 2.24两阶段最小二乘法P4-P56.35解释变量的内生性检验P56. 4. 16过渡识别约束检验P56. 4.2二、关键词1、内生性问题产生原因及分类关键词：内生性问题内生性问题是模型中的一个或多个解释变量与随机扰动项相关的问题。变量的内生性问 题是不可防止的，其产生的原因主要有（1）遗漏变量；（2）测量误差；（3）双向交互影响。2、工具变量选取关键词：工具变量工具变量是在含有内生解释变量的方程中，不出现在方程中、与方程中的误差无关且与 内生
2、解释变量（偏）相关的变量。3、两阶段最小二乘法关键词：两阶段最小二乘法两阶段最小二乘法是在做内生解释变量对所有外生变量的回归时,将得到的拟合值作为 内生解释变量的工具变量，由此进行模型参数估计。4、解释变量的内生性检验关键词：豪斯曼（Hausman）检验豪斯曼检验是如果X是内生变量，通过寻找一外生变量Z作为工具变量，通过比照工具 变量法和普通最小二乘法的估计结果是否存在差异，从而对解释变量的内生性检验。5、过渡识别约束检验关键词：过渡识别约束检验过度识别约束检验是假设有一个内生回归变量，两个工具变量且没有包含的外生变量。 那么可以计算两个不同的两阶段最小二乘法估计量：其中一个利用第一个工具变量，另一个利 用第二个工具变量。由于抽样变异性，这两个估计量不会相同，但如果两个工具变量都是网 上，那么这两个估计量往往比拟接近。如果有这两个工具变量得到的估计非常不同，那么可以得 出其中一个或两个工具变量都有内生性问题的结论。
