《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考825版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考825版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更直接和长效影响力的是()。 2013年11月真题A风险管理知识B风险管理制度C风险管理理念D业绩考核方法 答案 C 解析 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。 2. 题型：判断题预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，或者事前估计到的或期望的违约损失，它代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。()
2、A错B对 答案 B 3. 题型：多选题商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有()。2012年10月真题A人员流动性B集团财务状况真实性C系统性风险D连环担保E内部关联交易 答案 B,C,D,E 解析 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁;连环担保十分普遍;真实财务状况难以掌握;系统性风险较高;风险识别和贷后管理难度大。 4. 题型：多选题商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，通常包括（）。A明确外币流动性的管理架构B使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外币C管理者可根据某些外币在流动性需求
3、中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排D制定各币种的流动性管理策略E制定弥补现金流量不足的工作程序 答案 B,C 解析 商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划。流动性应急计划通常包括两种方式：使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源；管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。E项属于本、外币流动性管理应急计划的主要内容之一。 5. 题型：判断题对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，可以将有抵押品的和未获抵押的风险暴露一并处理。()A错B对 答案 A 解析 对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必
4、须考虑到抵押品的风险缓释效应，将有抵押品的和未获抵押的风险暴露分开处理。 6. 题型：单选题某2年期债券麦考利久期为1 6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率()。A上涨2. 76%B下跌2.76%C上涨2.96%D下跌2.96% 答案 D 解析 根据久期公式，P/P= -DAy/(1+y)=-1.62%/(1 +8%)-2. 96%.其中D表示麦考利久期，y表示市场利率，y表示市场利率变动幅度，P/P表示债券价格变化率。 7. 题型：单选题银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的
5、方式工作属于()造成的损失。A知识/技能匮乏B失职违约C内部欺诈D违反用工法 答案 A 解析 商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成的风险，主要有三种行为模式：自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作;意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任或者不能正确处理面对的情况;意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。 8. 题型：判断题采用内部评级法高级法的银行，必须由监管机构认定合格保证。()A错B对 答案 A 解析 采用内部评级法高级法的银行，可以按要求自行认定合格保证，但应有历史数据证
6、明保证的风险缓释作用。 9. 题型：判断题供电局拉闸限电属于违反监管规定引发的操作风险。()A错B对 答案 A 解析 业务外包是指由于外部供应商的过错而导致服务或供应中断或撤销而造成的损失，例如供电局拉闸限电、系统服务外包机构破产等。 10. 题型：单选题在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A缺口分析B敏感性分析C情景分析D久期分析 答案 B 解析 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。 1
7、1. 题型：多选题商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括()。A火灾B内部盗窃C外部欺诈D设备瘫痪E交易差错 答案 A,B,C,D 解析 A项，商业银行可以通过购买财产保险进行风险缓释;BC两项，商业银行可以通过购买商业银行一揽子保险进行风险缓释;D项，商业银行可以通过营业中断保险进行风险缓释。 12. 题型：判断题当信用违约互换和总收益互换提供的信用保护与保证相同时，可以作为合格信用衍生工具。()A错B对 答案 B 13. 题型：单选题下列关于商业银行资本的说法，正确的是（）。A商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的预期损失；二是随时可以
8、动用B按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8，核心资本充足率不得低于4C未公开储备属于核心资本D少数股权属于附属资本 答案 B 解析 A项商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用。C项未公开储备属于附属资本；D项少数股权属于核心资本。 14. 题型：判断题商业银行是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。()A错B对 答案 B 解析 商业银行是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。 15. 题型：多选题在设计资本充足率压力测试框架时，需要注意以下
9、几个问题()。A定量与定性相结合B合理整合现有资源C保证结果的前瞻性D保证系统可延伸性E明确测试目标 答案 A,B,D 解析 在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可操作性，需要注意以下几个问题：定量与定性相结合，没有一种定量方法可以替代管理层和风险专家对于风险的判断;合理整合现有资源，在设计资本充足率压力测试框架时，可以利用并整合银行现有的压力测试流程;保证系统可延伸性，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。 16. 题型：单选题()属于零售性质的资金。A同业拆借B发行票据C居民储蓄D再贴现 答案 C 解析 通常情况下，零售性质的资金(例如居民储蓄
10、)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。 17. 题型：多选题关于商业银行面临的国别风险，下列说法正确的有()。A国别风险通常是由债权人所在国家的行为引起，它超出了债权人的控制范围B国别风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国别风险C在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国别风险所带来的损失D商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险属于国别风险中的社会风险E商业银行通
11、常将国别风险管理归属于信用风险管理范畴 答案 B,C,E 解析 A项，国别风险通常是由债务人所在国家的行为引起，它超出了债权人的控制范围;D项，商业银行受特定国家经济衰退等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险属于国别风险中的经济风险。 18. 题型：多选题下列关于久期的说法，正确的有（）。A久期也称持续期B久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dPdy=DP(1+Y)D久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商 答案 A,B,D,E 解析 久期的数
12、学公式为：dPdy=-DP(1+Y) 19. 题型：单选题关于利率风险的类型及其表现示例，下列各项搭配正确的是()。风险类型：重新定价风险;收益率曲线风险;基准风险;期权性风险。表现示例：.利用2年期政府债券空头头寸为3年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降.利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响.存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步.银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少A;B;C;D; 答案 B 解析 表现示例中，已经对收益率曲线的平行移动进行了对冲，但是由于收益率曲线变陡而对经济价值产生了不利影响，属于收益率曲线风险;表现示例中，存款人有重新安排存款的选择权，属于期权性风险;表现示例中，重新定价期限相同，但基准利率变化不同步，属于基准风险;表现示例中，由于短期存款和长期固定利率贷款之间的期限差异使银行未来收益随利率变动而减少，属于重新定价风险。因此，正确搭配为：、。 20. 题型：多选题下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有()。A无论是国家所有还是
